ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

ฉบับย่อ

• Backtest คือ การนำกลยุทธ์ในการเทรดพัฒนาเป็น EA แล้วใช้ Model นี้เพื่ออธิบายชุดข้อมูล (กราฟ) ในอดีต ดังนั้นคุณภาพของชุดข้อมูล หรือ Model Quality (MQ) จึงมีความสำคัญมากต่อการทำ backtest
• Tick data suite คือ ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทดสอบ Backtest ของ EA ด้วยชุดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่สุดใน MT4
• Tick data suite ดีกว่าโปรแกรมอื่นในด้านความสมจริงของ MQ และ พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงสภาพความสมจริงของกราฟเช่น Spread และ Slippage เป็นต้น

BackTest คืออะไร ?

Back test ใน Forex คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรในบทความนี้ผมจะขอเกริ่นไว้แบบสั้น ๆ นะครับโดยที่ทุก ๆ ท่านสามารถไปติดตามอ่านบทความ วิธีอ่านผล Backtest EA Forex ยังไง ซึ่งเป็นบทความเต็มกันได้เลยครับ

Backtest ใน Forex นั้นอธิบายได้ไม่ยากครับอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงกลยุทธ์การเทรดของท่านเองซึ่งหากนำมาเป็น EA แล้วละก็… ก็จะสามารถทำการทดลองการเทรดได้ครับโดยเราจะทำการเทรดตามกลยุทธ์ของท่านโดยใช้กราฟจากอดีตมาทดลองการเทรดนั่นเองครับ

โดยเราสามารถที่จะทำการกำหนดช่วงเวลาการเทรดของเราได้ไม่ว่าจะเป็น 5 วัน หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับว่าเราดึงข้อมูลกราฟในอดีตมามากน้อยแค่ไหนอีกทั้งยังสามารถกำหนดคู่เงินได้อีกด้วยเจ๋งไหมล่ะครับ

เท่านี้ท่านก็จะทราบแล้วว่ากลยุทธ์ในการเทรดของตัวท่านเองนั้นมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนรวมถึงควรปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ในการเทรดอย่างไรเพื่อให้กลยุทธ์สมบูรณ์แบบมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นผู้เทรดสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการทดลองเทรดจริงได้อีกด้วยครับ

*หากใครยังไม่สามารถทำ Back test ได้สามารถไปติดตามอ่านบทความ ทำ Backtest EA forex ยังไง กันได้เลยครับ

แต่ทว่า… นั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ผมจะกล่าวในบทความนี้ครับสิ่งที่ผมจะมานำเสนอในบทความนี้ คือ ทำไมต้องใช้ Tick data suite ในการทำ Backtest หากใครมีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะทราบดีกว่าการ Backtest นั้นสามารถที่จะใช้โปรแกรมเสริมเข้ามาทำการทดสอบให้สมบูรณ์ขึ้นได้

โดยที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Quant Data Manager ในการทำ Backtest กันค่อนข้างมากครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้มาบัพเพื่อขายของแต่อย่างใดแต่ !!!! Tick data suite นั้นดีกว่าจริง ๆ ครับ แต่บางการ Testing ผมก็ยังคงยกให้ค่าย Quant Data Manager นะครับเพราะเขาครบเครื่องจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Monte Carlo Simulation และ Test อื่น ๆ ครับ

Tick Data Suite คืออะไร ?

Tick Data Suite เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทดสอบ Backtest ของ Expert Advisors (EA) ใน MetaTrader 4 โดยใช้ข้อมูลตัวเลขจริงนั่นเองครับ… โดยที่ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลาย

ยกตัวอย่าง เช่น Tick Data Suite สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของคู่เงินมาใช้ได้จากหลายแหล่งข้อมูลอีกทั้งยังสามารถที่ปรับสภาพของตลาดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ถึง 99.90% จึงทำให้กราฟที่ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมาก ๆ ครับซึ่งจะมีข้อดีแตกต่างจากโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างไรไปดูกันครับ

Tick Data Suite ดีอย่างไร?

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจากข้อความข้างต้นผมจะขอยกตัวอย่างข้อดีในการใช้ Tick Data Suite ให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับโดยที่ผมจะขออธิบายเป็นข้อๆไปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

1. ผลเปรียบเทียบของการที่ไม่ใช่โปรแกรมในการ Backtest สำหรับ MT4 นั้นจะสามารถทำ MQ ได้ที่ 99.00% นั้นถือว่ายังไม่สามารถใช้งานได้จริงครับเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Tick Data Suite ในการทำ Backtest ซึ่งจะสามารถทำ MQ ได้ที่ 99.90% โดยให้สังเกตข้อแตกแตกต่างจากรูปด้านล่างนะครับ ถึงแม่จะมีความต่างกันเพียง 0.9% แต่ก็ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ถึงแม้ใครหลายๆคนบอกว่า Meta Trader 5 จะทำ MQ ได้ที่100% แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นคุณภาพนั้นกลับไม่สามารถเทียบเท่ากับการใช้ Tick Data Suite ในการทำ Backtest ได้เลยถึงแม้จะได้ MQ เพียง 99.90% ก็เป็นเพราะว่า Meta Trader 5 เมื่อเจอเงื่อนไขที่ซับซ้อนมาก ๆ หรือ เมื่อเกิดการ Error จะไม่ยอมตัด Bug แต่จะทำการรัน Backtest ต่อจึงทำให้ Backtest ที่ออกมานั้นไม่ได้สมบูรณ์ 100% ตามที่กล่าวไปนั้นเองแหละครับ

2. ความหนักอึ้งของการโหลดข้อมูลในการทำ Backtest จากประสบการ์ณในการทำ Backtest พบว่าการที่จะใช้โปรแกรม Quant Data Manager ในการทำ Backtest นั้นจะกินพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากกว่า Tick Data Suite ถึง 10 เท่าเลยทีเดียวครับโดยที่นักเทรดหลายคนยอมอัพเกรดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นแต่ผมยอมเสียเงินในการซื้อโปรแกรม Tick Data Suite ซึ่งจะประหยัดกว่าในระยะยาวถึงแม้ราคาโปรแกรม Tick Data Suite จะแพงกว่า QuantDataManager มากก็ตามครับ

จากภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าการใช้ข้อมูลในการทำ Backtest ของ Tick Data Suite นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับ Quant Data Manager อีกทั้งยังสามารถเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลได้อีกด้วยครับ

3. สามารถเลือก GMT ให้ตรงกับโบรกเกอร์ที่ใช้งานได้

4. ความสามารถในการกำหนด Spread ได้ตามต้องการ โดยขอให้จำไว้เสมอครับว่า 1 Pip ในการตั้งค่าทดสอบ MT4 มีค่าเท่ากับ 10 ดังนั้น ผมขอยกตัวอย่างคือหากต้องการตั้งค่า Spread คู่เงิน EURAUD ในช่วงกลางคืน และพบว่า EURAUD มีสเปรดเฉลี่ยที่ 4 Pip ในช่วงกลางคืนดังนั้นจึงต้องป้อนค่า 40 ลงไปนั้นเองครับ แต่หากใครต้องการที่จะตั้งให้สมจริงสุด ๆ ก็ให้ตั้งตามภาพด้านล่างครับ

5. ความสามารถในการกำหนด Slippage โดยแน่นอนเลยครับว่าการเกิด Slippage ในแต่ละโบรกเกอร์นั้นไม่เหมือนกันครับซึ่งเราสามารถหาข้อมูลการเกิด Slippage เฉลี่ยของโบรกเกอร์นั้นมากรอกลงไปก่อนได้เพื่อความสมจริงของการทดสอบนั่นเองครับ

6. ความสามารถในการกำหนด Leverage และ ค่า Commission

ใช้ Tick data suite คุ้มไหม ?

บทสรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอจะเห็นภาพกันมากขึ้นหรือยังครับจะเห็นได้ว่าทางผู้เขียนนั้นไม่ได้โม้แต่อย่างใดและมีหลักฐานและรูปภาพประกอบการอธิบายอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ดีครับ Tick data suite เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยทดสอบเท่านั้นแต่ทว่าสำคัญกว่านั้นคือความรู้และพื้นฐานในการทำ Backtest รวมถึงการเข้าใจในตลาด Forex ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับและวันนี้ผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากบทความนี้…ติดตามกันในบทความต่อไป สวัสดีค้าบบบบ!!

ทีมงาน eaforexcenter.com