แจกกลยุทธ์เทรดทองคำด้วย AD Line indicator

สารบัญ บทความ

ที่มาและหลักการทำงานของ A/D Line

AD Line ถูกพัฒนาโดย Marc Chaikin นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของตลาด โดยอินดิเคเตอร์นี้ถือเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงมาจาก On-Balance Volume (OBV) ของ Joseph Granville ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่ได้รับความนิยมในอดีต

A/D Line จึงมีพื้นฐานจากแนวคิดเดียวกับ OBV นั่นคือ การใช้ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย (Volume) มาประกอบกับการเคลื่อนไหวของราคา แต่ต่างกันตรงที่ A/D Line ใช้วิธีการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้สะท้อนถึงอิทธิพลของราคาและปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกันได้แม่นยำกว่า

รูปที่ 1 ตัวอย่าง User Interface ของ A/D Line พร้อมผู้พัฒนาอย่างคุณ Marc Chaikin

A/D Line คำนวณยังไง?

Money Flow Multiplier (MF Multiplier) = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)
Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume for the Period
ADL = Previous ADL + Current Period’s Money Flow Volume

หมายเหตุ: ค่า MF Multiplier จะอยู่ในช่วง -1 ถึง +1 โดยมีค่าเป็นบวกเมื่อราคาปิดใกล้เคียงกับราคาสูงสุด และเป็นลบเมื่อราคาปิดใกล้เคียงกับราคาต่ำสุด

รูปที่ 2 ตัวอย่างการนำ Tick Data ของ XAUUSD มาคำนวณหา A/D Line value (คลิ๊กเพื่อ download ตาราง excel ที่ใช้คำนวณ)

การตีความ A/D Line

แนวโน้มขาขึ้น (Bullish): หากราคาเคลื่อนไหวลงหรืออยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ A/D Line กลับมีแนวโน้มขึ้น แสดงถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการอ่อนแรงของแรงขาย และมีโอกาสที่แนวโน้มราคาจะกลับตัวขึ้น
แนวโน้มขาลง (Bearish): หากราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรืออยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ A/D Line กลับมีแนวโน้มลง แสดงถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการอ่อนแรงของแรงซื้อ และมีโอกาสที่แนวโน้มราคาจะกลับตัวลง

รูปที่ 3 ตัวอย่างการระบุแนวโน้มขาขึ้น ด้วย A/D Line indicator

ประโยชน์ของอินดี้ตัวนี้

ยืนยันแนวโน้ม: ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน โดยการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย
ระบุสัญญาณกลับตัว: การเกิดความแตกต่างระหว่างราคาและ สามารถบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
ประเมินแรงซื้อขาย: ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงแรงซื้อและแรงขายในตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรด

กลยุทธ์เทรดทองคำ

ในบทความนี้ ผมจะแนะนำเป็นการช้อนซื้อทองเก็บเอาไว้ในช่วงที่กำลังจะเริ่มเป็นเทรนด์ครับ ซึ่ง indicator ที่จะใช้ในบทนี้จะมี 2 ตัว ได้แก่ SMA และ AD Line นั่นเองครับ ซึ่งจะมีคอนเซปง่ายๆ ดังนี้

ให้ราคาปิดของ Candle id 1 และ id 6 อยู่เหนือเส้น SMA(50)
เส้น A/D Line (14) ของ Candle id 6 มีค่ามากว่า id 1
ให้ทำการคำนวณค่า Multiplier Martingale ที่เหมาะสม แล้วจึงทำการเข้าซื้อ (BUY)

เมื่อทดลองทดสอบย้อนหลัง หรือ Backtest แล้วพบว่า กำไร 317% โดยประมาณ และความเสี่ยง หรือ drawdown มีเพียง 39.03% เท่านั้น โดยเงินทุนต้นเริ่มต้น $1,000 เท่านั้น

วิธีเขียน EA ใน fxDreema

ให้ตั้งค่า Constants มา 4 ตัว ได้แก่ initail_Lot, SL, TL, end_candle เป็นต้น โดยค่าที่ระบุเอาไว้ให้ดูตามคลิปได้เลยครับ (ลบ Rule เพื่อให้เปลี่ยนจาก Pips เป็น points ด้วยนะครับ)

<br />

จุดที่น่าจับมาพัฒนาต่อคือ ระบบ Trailing Stop หรือ ระบบ Brake event, การคำนวณความชันของเส้น SMA ก่อนเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็น Sideway เป็นต้น

สรุป

A/D Line เป็นอินดิเคเตอร์ที่ติดตามการสะสม (Accumulation) และกระจายตัว (Distribution) ของแรงซื้อขายในตลาด โดยใช้ราคาปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด และปริมาณการซื้อขายมาคำนวณ ช่วยยืนยันแนวโน้ม, ค้นหาสัญญาณกลับตัว และประเมินแรงซื้อ-แรงขาย ปัจจุบัน A/D Line ยังคงเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์ โดยมักใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI และ MACD เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ตลาดครับ