วิธีเลือกใช้ EA Forex (Part1)

ฉบับย่อ

• วิธีเลือกใช้ EA Forex ต้องดูจากผลลัพธ์ทั้ง Backtest และ Myfxbook
• หากไม่มีการ show ผล Backtest หรือ Myfxbook ก็ควรจะมีบัญชีจริงให้เข้าดูโดยใช้รหัสผ่าน Investor ได้
• ควรพิจารณาจาก Parameter หลาย ๆ ตัว เช่น Relative DD, Max DD, Profit factor, และ %win-rate เป็นต้น

EA Forex คือไร แล้วเลือกใช้อย่างไร

สวัสดีครับ..บทความนี้ผมก็จะมาเปิดเผยถึงวิธีการเลือกใช้ EA Forex กันนะครับ… โดยที่ผมจะขออธิบายคร่าว ๆ แบบนี้ครับว่า EA Forex นั้นหมายถึงการที่นำกลยุทธ์การเทรดต่าง ๆ ไปเขียนลงเป็นโปรแกรมเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นเทรดให้เรานั่นเองครับ…

ซึ่งหากใครอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นให้ลึกมากไปกว่านี้ ท่านก็สามารถไปติดตามอ่านบทความเต็มที่ได้หัวข้อ “EA Forex คือ อะไร” ได้เลยครับ

ผมต้องบอกก่อนเลยว่า… ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้พัฒนา EA หลาย ๆ เจ้าไม่อยากเปิดเผย เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองประสิทธิภาพของ EA ได้แทบจะ 100% เลยทีเดียวครับ

แม้แต่ผมในฐานะที่เป็นผู้ EA เช่นเดียวกันก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อรวบรวม และคัดกรอง EA ที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อมาศึกษาค้นคว้า และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นครับ

โดยหลักการที่ทางทีมผมใช้ก็จะค่อนข้างที่เยอะนิดหนึ่ง เนื่องจากเราอยากให้ EA นั้น ๆ สามารถทำงานในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง… ซึ่งวิธีการค้นหา EA ของเราจะดูอยู่ ๆ หลัก 2 แหล่ง ได้แก่ Backtest และ Myfxbook ซึ่งถ้าหากไม่มีเจ้า 2 สิ่งนี้ล่ะก็ ควรต้องขอ Investor viewed ผ่าน MT4/MT5 เพื่อดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ครับ

ในแต่ละแหล่งก็จะมี Parameters ต่าง ๆ ที่เอาใช้พิจารณาที่แตกต่างกันบ้าง หรือ เหมือนกันบ้างครับ… แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ข้อมูลจากทั้ง 2 แหล่งนั้นควรที่จะมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพราะหากมีแหล่งใดแหล่งหนึ่งผิดเพี้ยนไป นั่นอาจจะหมายถึงข้อมูลดังกล่าวถูก Fake ขึ้นมาครับ… เอาล่ะเรามาลุยกันด้วยการดูผล Backtest กันก่อนเลยดีกว่าครับ

เลือกใช้ EA forex จากการดูผล Backtest

ผมจะขอเริ่มจากการดูผล Backtest ก่อนเลยนะครับ… โดยผมขอให้เหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องดูผล Backtest ก่อน “เมื่อใดก็ตามที่ผู้พัฒนาได้มีการสร้าง EA ขึ้นมาแล้วจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่ทำผล Backtest ก่อนลงสนามจริง”

เหตุผล คือ การ Backtest นั้นจะเป็นการทดสอบกลยุทธ์การเทรดของ EA กับข้อมูลของกราฟที่ผ่าน ๆ มานั่นเองครับ… แต่ก็อาจจะมีข้อยกเว้นบางประการที่ผมก็พอจะปล่อยผ่านได้ คือ กลยุทธ์ที่แพ้ทางให้กับช่วงเวลาที่มีข่าวออกนั่นเองครับ

โดยการเลือกใช้ EA forex จากการดูผล Backtest ผมจะพิจารณาจากข้อมูลหลัก ๆ ดังนี้ครับ

• Modelling quality (MQ) หมายเลขที่ 1
  • MQ คือ คุณภาพของชุดข้อมูล หรือ กราฟแท่งเทียนอันสื่อถึงราคาซื้อ-ขายในตลาด Forex ซึ่ง MQ ก็มีคุณภาพที่หลากหลายด้วยกัน เช่น Math calculation, 1-Minute OHLC Control Point, Everytick, และ Everytick Real Tick เป็นต้น
  • แต่เรามักจะนิยมจำแนกมันเป็น % กันซะมากกว่า เนื่องจากมีความง่ายต่อการสื่อสาร และที่สำคัญผล Backtest ก็ใช้เจ้าตัว % นี้เป็น Output ให้เราเห็นนั่งเองครับ
  • ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสามารถจำแนกคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผล Backtest ได้ผ่านเจ้าตัว MQ ครับ… ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมผมจะใช้ MQ ที่ 99.90% ซึ่งเป็น MQ ที่สูงที่สุดของ MT4 แล้ว และข้อดีของอีกอย่าง คือ มันไม่ตัด bug บางอย่างออกเหมือนการใช้ 100.0% data ใน MT5 ด้วยครับ และยังมีเหตุหลายประการซึ่งสามารถติดตามอ่านบทความเต็มได้ที่ >>> Click <<<
• Total net profit หมายเลขที่ 2 หรือ ก็คือ กำไรสุทธินั่นเองครับเพื่อที่จะดูว่าสามารถทำกำไรไปได้เท่าไร และคุ้มค่าไหมที่จะใช้ EA ตัวนี้
• Profit Factor หมายเลขที่ 2 (ไม่ได้เขียนซ้ำ) หรือ ก็คืออัตราส่วนความคุ้มค่าครับ… โดยที่ผมจะมองว่าต้องมีค่ามากกว่า 1.5 ขึ้นไป และถ้าน้อยกว่านี้ผมอาจจะขอผ่านไปก่อนครับ
• Drawdown หมายเลขที่ 3 หรือ ก็คือการขาดทุนครับโดยผมจะเน้นย้ำไปที่ Relative Drawdown เป็นหลักครับ… เหตุผล คือ เราจะได้ทราบจริง ๆ ว่า ออเดอร์ลากขาดทุนไปถึงจุดไหนจริง ๆ และตัว Relative Drawdown นี่แหละครับที่สามารถตอบได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะล้างพอร์ตได้หรือเปล่า
• Total trades หมายเลขที่ 4 หรือ จำนวน order ทั้งหมดนั่นเองครับ… เพื่อดูว่าออกออเดอร์มากน้อยแค่ไหน และถูกวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ไหม… ส่วนตัวชอบออเดอร์เยอะ ๆ ครับออกทุกวันได้ยิ่งดีครับ (ความชอบส่วนตัว)
• ระยะเวลาในการทำทดสอบ หมายเลขที่ 5 สำคัญมาก ๆ ครับบางคนอ้างบอกทำด้วยระยะเวลาสั้น เพราะความรวดเร็ว หรือ อ้างต่าง ๆ นา ๆ แต่อันที่จริงหากทดสอบมากกว่านั้นคือ ล้างพอร์ตครับ… ดังนั้นยิ่งทดสอบยิ่งนานยิ่งดีโดยส่วนตัวขั้นต่ำควรอยู่ที่ 1-2 ปีครับ (ใครทำได้ 15 ปี นี้ยอมรับเลย รีบหา EA ตัวนั้นมาใช้ซะ)
• มี Demo ให้ทดลองใช้งานจริง เพื่อนำมาทำการทดสอบ Backtest เองได้ครับโดยเหนือสิ่งอื่นใดคือการทดสอบด้วยตัวเองถึงจะมั่นใจที่สุด… แถมยังสามารถใช้ Forward test ในตลาดจริงได้ด้วยนั่นเองครับ
• หากใครต้องการอ่านค่ามากกว่านี้ ผมก็ขอแนะนำให้เข้าไปอ่านบทความเต็มได้ที่ อ่านผล Backtest EA Forex ยังไง

ข้อควรระวังในการดูผลจาก Backtest

ผลจากการ Backtest นั้นค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาครับแต่จะมีเพียงข้อระวังเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นครับโดยอย่างแรกเลยก็คือ

• % Modelling quality (MQ) และ โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ จากที่เกริ่นนำไปข้างต้นแล้วสิ่งเหนืออื่นใด MQ นั้นสำคัญมากจริง ๆ ครับจะเห็นได้ว่า “การทดสอบ 0.00% กับ 99.90% ต่างกันอย่างมากครับ” และข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยมันสามารถทำให้เราล้างพอร์ตได้ง่าย ๆ เลยครับในมุมมองของผู้พัฒนา EA ของค่ายผมแนะนำว่าควรใช้ Tick data suite (MT4) ในการทำ Backtest หรือ อย่างน้อยควรจะใช้ MT5 ที่ MQ 100% ครับ

• % Win-rate เยอะไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4 เป็นตัวอย่างของ % Win-rate ใน 2 กรณีครับ
  • จะสังเกตว่าถึงแม้จะมี Win-rate ที่มากกว่าแต่ในระยะเวลา 1 ปีทำไรได้มากกว่าครับเพราะอาจจะไม่แม่นเท่าแต่ออกไม้ได้มากกว่า ทั้งนี้ยังไม่รวมในกรณีการนำ SL/TP และ Spread อื่น ๆ มาคิด
  • ส่วนใครที่ต้องการคิดความคุ้มค่าของ % Win-rate ในสภาพการตลาดจริงที่มีค่า SL/TP และค่า Spread มาคำนวณด้วยก็สามารถเข้าไปเข้าไปได้ที่ >>> Click <<<

ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ % Win-rate มากสักเท่าไรครับ…แต่หากน้อยไปก็ไม่ดีเด้อครับโดยผมจะขอนำเสนอ EA ตัวหนึ่งของทางค่ายเราดังนี้ครับ

จะเห็นได้ว่า %Win-rate มีเพียง 66% เท่านั้นครับแต่มีกำไรที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว..ซึ่งที่ Drawdown อยู่ในค่าที่ผมยอมรับได้เมื่อเทียบกับผลกำไรที่ตามมานั่นเองครับ… โดย EA ตัวนี้ทางค่ายเรายังไม่ขายนะครับแต่เก็บไว้ทำ Copy trade โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางแชท หรือ คลิกผ่านทางลิงค์นี้ได้เลยครับ >>> Click <<<

“ความรู้ที่มีอยู่อาจจะล้าหลังไปเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างหนึ่ง”

บทสรุป

วิธีการเลือกใช้ EA Forex จากการดูผลลัพธ์ Backtest ที่กล่าวไปถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกมาก ๆ ครับ และเป็นข้อมูลที่น้อยคนมากจะเปิดเผยให้รับชม…ทั้งนี้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาจากผล Backtest ได้อย่างเดียว.. เนื่องจากยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามั่นใจได้ดังนั้นเราควรที่จะดูผลลัพธ์จาก Myfxbook ประกอบไปด้วยครับ… โดยสามารถติดตามอ่านกันต่อได้ที่ วิธีการเลือกใช้ EA Forex จากการดูผลลัพธ์ Myfxbook

ทีมงาน: eaforexcenter