เราจะใช้ เงินฝากเริ่มต้น (Initial Deposit) ที่ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบผลตอบแทน (ไม่ใช่ยอดฝากสุทธิ)

คำนวณยังไง

• สร้างไทม์ไลน์เหตุการณ์จาก OrdersHistoryTotal()
• สมการที่ใช้ คือ netDeposit = Σ Deposit − Σ Withdraw (ดึงจากรายการ OP_BALANCE และรายการพิเศษอื่น ๆ ที่ฟังก์ชัน IsBalanceEntry() จัดว่าเป็น balance entry)
• ตั้ง initialDeposit = netDeposit ก่อน แล้วหากพบ “deposit แรกที่เป็นบวก” ในไทม์ไลน์ จะใช้จำนวนนั้นแทน
• หากไม่มี deposit/withdraw ในประวัติเลย → ประมาณค่าโดย netDeposit = AccountBalance() − Σ(Trade PnL ปิดแล้ว) แล้วตั้ง initialDeposit = netDeposit

ข้อดี

• ได้ “ฐานเริ่มต้น” ที่ไม่ปนผลถอน/ฝากภายหลัง ดีเวลาเทียบ %กำไร
• มี fallback กรณีไม่มีบันทึกเงินฝากในประวัติ

ข้อเสีย

• ถ้าประวัติไม่ครบ/ย้ายโบรกเกอร์ อาจตีความ initialDeposit ผิด
• ถ้าฝากหลายครั้ง/ถอนบางส่วน ฐาน “เริ่มต้น” อาจไม่สะท้อนทุนที่ใช้งานจริงช่วงปัจจุบัน

• Balance คือ ยอดเงินคงเหลือไม่รวมกำไร/ขาดทุนของออเดอร์ที่ยังเปิด
• วิธีคำนวณ คือ balance = AccountBalance();
• ข้อดี คือ สะอาด ไม่ผันผวนตาม P/L ที่ยังเปิดอยู่
• ข้อเสีย คือ ไม่สะท้อนสภาพจริงเวลามีออเดอร์ค้างใหญ่ ๆ

• Equity คือ ยอดรวมสินทรัพย์ = Balance + Unrealized P/L ของออเดอร์ที่ยังเปิด
• วิธีคำนวณ คือ equity = AccountEquity();
• ข้อดี คือ สะท้อนสถานะ “จริงตอนนี้” เหมาะกับการติดตามเรียลไทม์
• ข้อเสีย คือ ผันผวนสูง และถ้าไปจับคู่กับตัวชี้วัดที่อิงเฉพาะ “ปิดออเดอร์แล้ว” อาจเกิดความไม่สอดคล้อง (ดูหัวข้อ Drawdown)

Profit in percent คือ %ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ เงินฝากสุทธิ (netDeposit)

วิธีคำนวณ

• profitPercent = ((AccountEquity() – netDeposit) / MathAbs(netDeposit)) * 100;
• มี guard: ถ้า |netDeposit| < 0.01 จะประเมิน netDeposit จาก Balance – P/D ratio ปิดแล้ว
• ตัวอย่าง คือ ฝากสุทธิ 1,000 / Equity ปัจจุบัน 1,500 → profit = 50%

ข้อดี

• ไม่เพี้ยนเมื่อมีการฝากถอนระหว่างทางเท่ากับการใช้ Balance เป็นฐาน
• ใช้ Equity ทำให้สะท้อนภาพ ณ ปัจจุบัน

ข้อเสีย

• ถ้า netDeposit เล็กมากหรือเคยถอนจนสุทธิน้อย ค่า % จะ “พุ่ง” ง่าย

Drawdown คือ % ลดลงสูงสุดของ เส้น Trading Equity ที่นับเฉพาะกำไร/ขาดทุนจากดีลที่ “ปิดแล้ว” และ ไม่รวม deposit/withdraw เพื่อให้วัด “ฝีมือระบบ” ล้วน ๆ

คำนวณยังไง (แกนคิดสำคัญ)

• วิ่งตามไทม์ไลน์เหตุการณ์
• อัปเดต tradingEquity เฉพาะ เมื่อมีการปิดออเดอร์: tradingEquity += (OrderProfit + Commission + Swap)
• ไม่บวก/ลบ tradingEquity ด้วย deposit/withdraw
• เก็บ peakTradingEquity, troughTradingEquity และคำนวณ DD_now = (peak – trough) / peak * 100 → maxDrawdown = ค่าสูงสุด

ข้อดี

• เป็น “deposit/withdraw neutral” บอกคุณภาพระบบ ไม่โดนบิดโดยกระแสเงินเข้าออก
• เปรียบเทียบระบบ/บัญชีต่างกันได้ยุติธรรมกว่า

ข้อเสีย

• เป็น closed-trade drawdown: ไม่มอง intratrade DD (ระหว่างที่ดีลยังไม่ปิด) → เสี่ยง “มองโลกสวย” ถ้าเคยลึกระหว่างทาง
• ใช้ฐานต่างจาก profit ที่อิง Equity ปัจจุบัน → อาจดู “ไม่เข้าพวก” กัน

ทำไม DD > 100% ได้?

ในโค้ดของคุณ DD ถูกคำนวณจาก Trading Equity ที่นับเฉพาะกำไร/ขาดทุนของดีลที่ “ปิดแล้ว” และ ตัดเงินฝาก/ถอน (deposit/withdraw) ออก

DD = [(Peak Trading Equity−Trough Trading Equity) / Peak Trading Equity] x 100

ดังนั้น DD > 100% จะเกิดเมื่อ Trough < 0 และขนาดการดรอว์ดาวน์ “มากกว่า” จุดพีกเดิม เช่น

• ตัวอย่าง: พีก = 1,000 แต่ปิดดีลขาดทุนสะสมจน Trading Equity = −800
  ⇒ DD = (1,000 − (−800)) / 1,000 = 180%

สิ่งนี้เกิดได้เพราะ “เส้น Trading Equity” ของคุณ

• ไม่เพิ่มเมื่อคุณฝากเงินใหม่ (deposit ไม่ถูกนับเข้า Trading Equity)

• ลดลงทุกครั้งที่ปิดดีลขาดทุน ทำให้ “ผลรวม P/L จากการเทรด” สามารถ ติดลบเกินทุนตั้งต้น ได้ (เชิงบัญชี), แม้ความเป็นจริงบัญชีจริงจะไม่ติดลบเพราะมี margin call หรือคุณเติมเงินค้ำไว้

สถานการณ์ที่พบบ่อย

เติมเงินระหว่างทาง แต่ยังขาดทุนต่อ Deposit ใหม่ ไม่ถูกนับ ใน Trading Equity  → ถ้าคุณเคยมีพีก 1,000 แล้วสะสมขาดทุนปิดดีลเกิน 1,000 (เช่น −1,200) Trading Equity จะติดลบ → DD > 100%

กำหนดฐานเริ่มต้น (initialDeposit) เล็ก/ผิดพลาด

หากไทม์ไลน์บันทึกเงินฝากผิดพลาด หรือหน้า History ไม่ครบ จนทำให้ initialDeposit หรือพีกแรก เล็กมาก แม้ขาดทุนเล็กน้อยก็ทำให้ DD% สูงมาก/เกิน 100% ได้ง่าย

มุมมองของตัวชี้วัด “ไม่ตรงกัน”

• Profit% ของคุณใช้ AccountEquity (รวมกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ปิด) เทียบกับ Net Deposit (ทุนสุทธิ)

• แต่ DD ใช้ Closed-trade Trading Equity (ไม่รวมฝาก/ถอน)
  จึงเป็นไปได้ที่ Profit ดูดี แต่ DD สูงมาก (แม้ >100%) เพราะฐานและชุดข้อมูลคนละชุด

จัดหมวดหมู่ Balance Entry ผิด

ถ้า IsBalanceEntry() จัดประเภทฝาก/ถอนผิด (เช่น โบรกคีย์ค่าธรรมเนียม/เครดิตพิเศษแปลก ๆ) → พีก/ฐานเริ่มต้นเพี้ยน → DD% โดด

ควรมอง DD > 100% ว่าอะไร?

• ทางคณิตศาสตร์: ไม่ผิดสูตร — มันหมายถึง “ผลรวมขาดทุนจากดีลปิด” เกินทุนพีกเดิม ไปแล้ว (ถ้าไม่มีเงินเติมระหว่างทาง ระบบ “ล้มละลายทางกลยุทธ์” ไปแล้ว)

• ทางปฏิบัติ: ตัวชี้วัดนี้กำลัง วัด “ฝีมือระบบ” แบบไม่ให้เงินฝากใหม่มาช่วยกลบ จึงเข้มมาก และมีประโยชน์เวลาอยากรู้ว่ากลยุทธ์เดิม ถ้าไม่เติมทุน จะรอดไหม

P/D Ratio คือ ตัวชี้วัด “กำไรเทียบความลึก DD” = profitPercent / maxDrawdown à ถ้า maxDrawdown == 0 และกำไร > 0 → ตั้ง 999

ข้อดี

• เข้าใจง่าย เทียบผลตอบแทนกับความเสี่ยงในตัวเดียว
• ดีมากเวลาคัดกรองระบบจำนวนมากเร็ว ๆ

ข้อเสีย

• ไวต่อค่า DD เล็ก ๆ มาก (แค่ DD 1–2% ก็พุ่ง)
• ไม่ annualize และไม่สน “เส้นทางผลตอบแทน” หรือความผันผวน