ฉบับย่อ

• Backtest คือ การทดสอบประสิทธิการเทรดของ EA โดยจะชุดเงื่อนไขการเข้า/ออก order รวมไปถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเทรด โดยอาศัยชุดข้อมูลในอดีตของตลาด Forex
• ผล Backtest จะออกมาในรูปแบบของค่า Parameters ต่าง ๆ และกราฟ no. of trade VS balance เป็นต้น
• ค่า Parameters เหล่านี้มีความหมายในตัว ซุ่งเราสามารถหยิบมาใช้เพื่อประเมินผลต่าง ๆ ตามคำถามของเรา

---

อ่านผล Backtest EA Forex ยังไง

ปัจจุบัน เหล่านักขาย EA forex ต่างโชว์ผล backtest เพื่ออวดประสิทธิภาพการทำงานของ EA ตนเองกันเยอะมากๆ ครับ… ทีนี้ เราจะสามารถ “อ่านผล Backtest EA Forex ยังไง” วันนี้เรามาดูคำศัพท์แต่ละตัวในผล Results กันครับ

 

“The true value of an EA Forex Strategy isn’t in its ability to win every trade,but in its ability to consistently Produce Profits Overtime.”

 

 

ความหมายของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

Total net profit

• Total net profit คือ กำไรสุทธิ
• Total net profit = Gross profit – Gross loss

 

Gross profit

• Gross profit คือ กำไรรวม

 

Gross loss

• Gross loss คือ ขาดทุนรวม

 

Profit Factor

• Profit Factor คือ อัตราส่วนความคุ้มค่า ยิ่งมีค่าเยอะยิ่งดี เพราะนั้นหมายความคุ้มเสี่ยง ที่เราจะออกไม้ในการเทรดแต่ละครั้ง หากค่า Profit factor เท่ากับ 1 แสดงว่า ได้เท่ากับเสีย….
• EA ที่ดีควรมี PF อย่างน้อย 2.00 ขึ้นไป หรือ ถ้า PF ต่ำกว่า 1.5 แล้วก็ ไม่น่าใช้ EA ตัวนั้น
• Profit factor = Gross profit / Gross loss

 

Expected payoff

• Expected payoff คือ ค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิ ต่อ การเทรดแต่ละ order
• Expected payoff = Total net profit / Total trades

 

Total trades

• Total trades คือ จำนวน order ทั้งหมด

 

Drawdown

• Drawdown (DD) คือ การลดลงของเงินทุนที่เกิดจากการขาดทุนต่อเนื่อง หรือโดนลากพอร์ตติดลบ

 

Absolute Drawdown

• Absolute Drawdown คือ ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น (deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า ต้นทุนเริ่มต้นมันเพียงพอต่อระบบเทรดนั้นหรือไม่
• Absolute Drawdown = Initial Deposit – Minimal Equity

 

Maximal drawdown

• Maximal drawdown (Max DD) คือ ค่า Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นในระหว่างทดสอบ
• Max DD = Max (DD₁, DD₂, DD₃,…DD_n)

 

Relative drawdown

• Relative drawdown (RDD) คือ ค่า Drawdown สูงสุดเทียบกับจุดที่เคยมี Equity สูงสุด
• RDD = Maximal Equity – Minimal Equity

 

Short positions

• Short positions (won %) คือ จำนวน Order Sell ที่ Trade ทั้งหมด และ Order ที่ได้กำไร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด

 

Long positions

Long positions (won %) คือ จำนวน Order Buy ที่ Trade ทั้งหมด และ Order ที่ได้กำไร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด

 

Profit trades

• Profit trades (% of total) คือจำนวน Order ที่ได้กำไร ทั้งหมด และ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด
• Profit trades (% of total) = (Profit Trades / Total Trades) x 100

 

Loss trades

• Loss trades (% of total) คือ จำนวน Order ที่ขาดทุน ทั้งหมด และ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด
• Loss trades (% of total) = (Loss Trades / Total Trades) x 100

 

Largest profit trade

• Largest profit trade คือ กำไรสูงสุดในการเทรด จาก order ใด order หนึ่งจาก order ที่เปิดทั้งหมด

 

Largest loss trade

• Largest loss trade คือ ขาดทุนสูงสุดในการเทรด จาก order ใด order หนึ่งจาก order ที่เปิดทั้งหมด

 

Average profit trade

• Average profit trade คือ ค่าเฉลี่ย ของ order ที่มีกำไร คือ โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเปิดไปหนึ่ง order จะได้กำไรเท่าไหร่ คิดเฉพาะ order ที่ได้กำไร ไม่คิด order ที่ขาดทุน

 

Average loss trade

• Average loss trade คือ ค่าเฉลี่ย ของ order ที่ขาดทุน โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเปิดไปหนึ่ง order จะขาดทุนเท่าไหร่ คิดเฉพาะ order ที่ขาดทุน ไม่คิด order ที่ได้กำไร

 

Maximum consecutive wins

Maximum consecutive wins (profit in money) คือ จำนวนครั้งที่ชนะติดต่อกันสูงสุด (จำนวนเงินที่ได้กำไร)

 

Maximum consecutive losses

Maximum consecutive losses (loss in money) คือ จำนวนครั้งที่แพ้ติดต่อกันสูงสุด (จำนวนเงินที่ขาดทุน)

 

บทสรุป

ในที่สุดเราก็สามารถตอบข้อสงสัยว่า “อ่านผล Backtest EA Forex ยังไง” กันได้แล้ว และเราจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์จากการ Backtest ช่วยให้ผู้ใช้งานปรับปรุง EA Forex ให้ดีขึ้นและตัดสินใจว่า EA Forex มีความเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่ อย่างไรก็ตามผลการ Backtest ไม่ได้รับประกันว่า EA Forex จะทำกำไรได้ในอนาคตผู้ใช้งานควรใช้งานด้วยความรอบคอบครับ

 

ทีมงาน eaforexcenter.com