Money Flow Index คืออะไร ใน 15 นาที [รวมพื้นฐานทั้งหมด]

Money Flow Index คือ หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค โดยคำนวณจาก ราคา และ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพื่อประเมินแรงซื้อ (Buying Pressure) และแรงขาย (Selling Pressure) ของสินทรัพย์นั้นๆ

• เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่มีค่าตั้งแต่ 0 – 100
• ใช้ในการระบุจุด ซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ขายมากเกินไป (Oversold)
• ช่วยนักลงทุนตัดสินใจซื้อขายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

• พัฒนาโดย Gene Quong และ Avrum Soudack
• ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นเวอร์ชันที่รวม Volume เข้าไปในดัชนี Relative Strength Index (RSI)
• ได้รับความนิยมในตลาดหุ้น, ฟอเร็กซ์ และตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

รูปที่ 1 สมการที่ใช้คำนวณ Money flow index ซึ่งมีความแตกต่างจาก RSI คือการใช้ Volume เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแปรสำหรับการคำนวณครับ

• ขั้นตอนแรกให้คำนวณราคาเฉลี่ย หรือ Typical Price (TP) ก่อนโดยใช้สมการนี้
  • TP = (High + Low + Close) / 3
• ต่อมาให้เราคำนวณการไหลของเงิน หรือ Raw Money Flow (RMF) ผ่านสมการนี้
  • RMF = TP * Volume
• หลังจากนั้นให้แยกเป็นเงินไหลเข้า (Positive Money Flow) และเงินไหลออก (Negative Money Flow) ดังนี้
  • หาก TP วันนี้ > TP เมื่อวาน → Positive Money Flow
  • หาก TP วันนี้ < TP เมื่อวาน → Negative Money Flow
• ขั้นตอนต่อไปให้เราคำนวณอัตราส่วนเงินไหล หรือ Money Flow Ratio (MFR) โดยใช้สมการนี้
  • MFR = Sum of Positive Money Flow / Sum of Negative Money Flow
• สุดท้ายก็มาคำนวณ MFI ตามสมการนี้
  • MFI = 100 – (100 / (1 + MFR))

รูปที่ 2 การเรียกใช้งาน Money flow index (MFI) indicator บน mt4

• ค่าเริ่มต้นที่นิยมใช้คือ 14 Periods
• ลดลง เช่น 7, 10 Periods : เพิ่มความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
• เพิ่มขึ้น เช่น 21, 30 Periods : ลดสัญญาณรบกวน ทำให้วิเคราะห์แนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น

รูปที่ 3 ตัวอย่างการตีความ Money flow index (MFI) indicator ที่นิยมใช้

การระบุ Overbought และ Oversold

• • MFI > 80 → อาจเป็นจุด Overbought
  • MFI < 20 → อาจเป็นจุด Oversold

การใช้หาสัญญาณ Divergence

• • Bullish Divergence: ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ MFI ทำ Higher Low → อาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น
  • Bearish Divergence: ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ MFI ทำ Lower High → อาจเกิดการกลับตัวเป็นขาลง

• อาจเกิด สัญญาณหลอก (False signal) หากตลาดมีความผันผวนต่ำ
• ไม่ควรใช้ MFI เพียงตัวเดียว แต่ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI หรือ MACD
• ควรพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น แนวรับ-แนวต้าน และปริมาณการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน

รูปที่ 4 ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด forex ด้วย Money flow index

เทรดตาม Overbought/Oversold ด้วย Money Flow Index คือ

• • เปิด Sell เมื่อ MFI > 80
  • เปิด Buy เมื่อ MFI < 20

ใช้ร่วมกับแนวรับ-แนวต้าน ด้วย Money Flow Index คือ

• • เมื่อ MFI เข้าสู่เขต Overbought และราคาอยู่ใกล้แนวต้าน → อาจเป็นจุดขาย
  • เมื่อ MFI เข้าสู่เขต Oversold และราคาอยู่ใกล้แนวรับ → อาจเป็นจุดซื้อ

รูปที่ 5 ตัวอย่างการเขียน ea ด้วย fxDreema และการใช้ Money flow index

ในบทความนี้ เราจะใช้ MFI ในการเทรดน้ำมัน ซึ่งเราจะทำเสมือนว่าเราคือมหาเศรษฐีที่คอยช้อนซื้อน้ำมันในราคาถูกแล้วไปขายในราคาแพง โดยกลยุทธ์วันนี้จะเป็นการเทรดแบบ Grid ครับ

• • เข้าซื้อไม้แรก เมื่อค่า MFI ตัดลง (น้อยกว่า) ค่า Oversold ที่ 60
  • การช้อนซื้อในไม้ต่อไป (grid) เมื่อราคาปัจจุบัน น้อยกว่า ราคาเปิด
  • ปิดไม้ เมื่อเกิดการ Overbought (ราคาเริ่มแพงขึ้น)

รูปที่ 6 ผลการ backtest ของ Money flow index ea

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

• Money Flow Index (MFI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยประเมินแรงซื้อ-แรงขาย โดยใช้ข้อมูล ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ควบคู่กับราคา
• สามารถใช้ระบุจุด Overbought และ Oversold รวมถึงสัญญาณ Divergence เพื่อหาโอกาสเทรดได้
• ไม่ควรใช้เพียงตัวเดียว (Stant-alone) แต่ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

• Corporate Finance Institute. (n.d.). Money Flow Index (MFI). Retrieved February 13, 2025, from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/money-flow-index/
• Fidelity. (n.d.). Money Flow Index (MFI). Retrieved February 13, 2025, from https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/MFI
• Investopedia. (n.d.). Money Flow Index (MFI). Retrieved February 13, 2025, from https://www.investopedia.com/terms/m/mfi.asp
• StockCharts. (n.d.). Money Flow Index (MFI). Retrieved February 13, 2025, from https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/money-flow-index-mfi
• Angel One. (n.d.). What is Money Flow Index? Retrieved February 13, 2025, from https://www.angelone.in/knowledge-center/intraday-trading/what-is-money-flow-index