ฉบับย่อ

• Stochastic Oscillator (STO) คือ เครื่องมือประเภท Oscillator ช่วยในการบอก Overbought/Oversold และความผันผวนของตลาด
• STO สามารถใช้งานทั้งในกราฟประเภท Sideway และ Trend
• STO ควรใช้งานร่วมกับเทคนิคและอินดิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบ

---

Stochastic Oscillator คืออะไร ประวัติ สูตรทางสถิติ การใช้งานอย่างเข้าใจง่าย

บทคัดย่อ: Stochastic Oscillator เรียกโดยย่อคือ (STO)นั้นถือเป็นเครื่องมือ indicator เครื่องมือหนึ่งที่ค่อนข้างมีความนิยมอย่างมากในประเทศไทยอันเนื่องมาจากความสามารถในการวัดความผันผวนของตลาดได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่ามันไวกว่า RSI ด้วยซ้ำไปครับ…. แต่ก็ใช่ว่าจะดีกว่าไปซะทุกเรื่องและยังมีข้อเสียอยู่บ้าง โดยเครื่องมือนี้ก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างในแบบของมันเองครับ โดยจะใช้งานอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างมารับชมกันครับ

ประวัติความเป็นมาของ Stochastic Oscillator

ประวัติความเป็นมาของ Stochastic Oscillators นั้นถูกคิดค้นและพัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงของปลายๆปี 1950 โดยที่ได้รับความนิยมอย่างมากและยังคงใช้กันอยู่จนปัจจุบันโดย Stochastic มีความหมายว่า “สุ่ม” โดยแปลมาจากภาษากรีกนั่นเองครับ

สูตรคำนวณทางสถิติของ Stochastic Oscillator

สูตรคำนวณของ Stochastic Oscillators นั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนครับ คือ %K และ %D โดยที่ Input ของทาง Indicator STO ใน MT4 จะสามารถปรับแต่งในส่วนประกอบของ Slowing, Price field และ MA method โดยจะขออธิบายวิธีการใช้งานในหัวข้อถัดไปโดยที่สูตรของ %K และ %D มีดังนี้

• %K =100 [ ( Current – L(n) ) / ( Hight(n) – Low(n) ) ]
  • โดยที่
  • Current = ราคาปัจจุบัน
  • Hight(n) = ราคาจุดสูงสุดที่ n วัน
  • Low(n) = ราคาจุดต่ำสุดที่ n วัน
• %D = ค่าเฉลี่ยของ %K

หมายเหตุ : ค่า Stochastic Oscillator จะมีค่าวิ่งอยู่ระหว่าง 0 – 100 %
โดย หากเมื่อค่า Sto > 80 จะหมายถึงการเกิดสภาวะ แรงซื้อเกิน(Over Bought) และ หาก Sto < 20 จะหมายถึงการเกิดสภาวะ แรงขายเกิน(Over Sold)

การตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น

วิธีเรียกใช้งาน Stochastic Oscillator

1. เข้าสู่หน้าต่าง MT4 มองดูที่แทบเมนูบาร์ เลือก Indicators
2. จากนั้นเลือก Oscillators แล้วคลิกที่ Stochastic Oscillators

วิธีการตั้งค่า Parameter

1. %K period คือ สามารถตั้งได้ตามความต้องการครับโดยสามารถกรอกตัวเลขของจำนวนแท่งเทียนที่จะให้นำไปใช้ได้ตามต้องการ โดยที่นิยมมักจะใช้เลข 5 , 9 และ 14 วันขึ้นอยู่กับความผันผวนของคู่เงินที่จะนำไปใช้ครับ
2. %D period คือ ค่าเฉลี่ยของค่า %K โดยจะค่านำค่ามาคำนวนเป็นเส้น Moving Average โดยส่วนมากจะตั้งค่าเท่ากับ 3
3. Slowing คือ ค่าหน่วงน้ำหนักของเส้นกราฟโดยส่วนมากจะตั้งค่าเท่ากับ 3
4. MA method คือ วิธีการคำนวนของเส้น Moving Average
5. Price field คือ ชนิดราคาของแท่งเทียนที่จะนำมาใช้ในการคำนวน

วิธีการตั้งค่า Colors

1. Main คือ เส้นของ %K period สามารถเลือกสีและประเภทเส้นกราฟได้ตามต้องการ
2. Signal คือ เส้นของ 2. %D period สามารถเลือกสีและประเภทเส้นกราฟได้ตามต้องการ

วิธีการตั้งค่า Levels

1. Add คือเพิ่มค่า ระดับที่ต้องการ
2. ระดับจะมาปรากฎยังตรงหน้านี้และสามารถกดแก้ไขได้
3. สามารถเลือกสีและประเภทเส้นกราฟได้ตามต้องการ

วิธีการใช้งาน Stochastic Oscillator

Time Frame ที่แนะนำ

Stochastic Oscillators นั้นเป็น Indicator ที่ค่อนข้างอิสระครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้ตั้งแต่ Time Frame (Min) – Time Frame (Months) ได้เลยครับ โดยทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคการใช้งานของแต่ละคนและค่าพารามิเตอร์ของ Indicator ด้วยนั่นเอง

ระบบเทรด/สภาวะตลาด ที่เหมาะสม

ระบบเทรดและสภาวะในตลาดที่แนะนำในการใช้ Stochastic Oscillators สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทั้งในสภาวะ Side way และสภาวะ Trend ซึ่งก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาวะครับ…แต่โดยภาพรวมนั้นเหมาะสำหรับการซื้อ/ขาย ในระยะสั้นๆเท่านั้นครับเพราะการบอกสัญญาณของ Stochastic Oscillators นั้นค่อนข้างไวรวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งาน

1.การใช้งาน Stochastic Oscillators เมื่อเกิดสภาวะเป็น Trend

วิธีการการใช้งาน Stochastic Oscillators เมื่อเกิดสภาวะเป็น Trend

• มองหาเทรน เช่น Up Trend หรือ Down Trend
• ทำการตีเส้นแนวรับและแนวต้าน
• ในกรณี Up Trend (case1) ให้รอกราฟทำการกลับมาเทสที่แนวรับ
• Stochastic Oscillators < 20 หรือเกิดการ Over Sold
• เกิด Stochastic Bullish Cross Over เส้นเขียวตัดเส้นแดงขึ้น จึงทำการเกิด Buy
• ทำการ Closed Buy เมื่อ Stochastic Oscillators > 80 พร้อมกับการชนแนวต้าน
• ข้อควรระวัง : สัญญาณหลอกที่กรณี Case 2 ( แนะนำให้ใช้ INDY ตัวอื่นในการประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย)

2.การใช้งาน Stochastic Oscillator เมื่อเกิดสภาวะเป็น Sideway

วิธีการการใช้งาน Stochastic Oscillators เมื่อเกิดสภาวะเป็น Sideway

• มองหาเทรนประเภท Sideway
• ทำการตีเส้นแนวรับและแนวต้าน
• ในกรณี Case 1 ให้รอกราฟทำการกลับมาเทสที่แนวต้าน
• Stochastic Oscillator > 80 หรือเกิดการ Over Bought
• เกิด Stochastic Bearish Cross Over เส้นเขียวตัดเส้นแดงลง จึงทำการเกิด Sell
• ทำการ Closed Sell เมื่อ Stochastic Oscillators < 20 พร้อมกับการชนแนวรับ

จุดเด่น จุดด้อยของ Stochastic Oscillators

จุดเด่น	จุดด้อย
สามารถบอกตำแหน่ง (Overbought/Oversold)	อาจจะเกิดสัญญาณหลอกได้ ช่วงที่มีการเกิด Strong Trend
ใช้งานง่าย และมีตัวแปรน้อย	ความแม่นยำน้อยควรใช้ร่วมกับ Indy อื่นๆ
สามารถใช้งานได้หลากหลาย Time Frame	Lagging Indicator ทำให้เกิดความล่าช้าในการบ่งบอกสัญญาณ
เนื่องจากเป็นที่นิยมจึงสามารถหาได้ง่ายจากทุกแพลตฟอร์ม
สามารถบอก Divergent ได้

หมายเหตุ: การใช้ Stochastic Oscillators ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และไม่ควรพึ่งพา Indicator เพียงตัวเดียวโดยแนะนำให้เพิ่ม Indy ตัวอื่นๆ หรือผสมเทคนิคการเทรดต่างๆเข้าไปด้วย

การประสานการใช้งาน Stochastic Oscillators กับ EMA โดยใช้แนวทาง Swing Trade

งาน Stochastic Oscillator และ EMA ใน Up Trend

วิธีการการใช้งานเกิดสภาวะเป็น Up Trend

1. EMA 21 อยู่เหนือ EMA 50
2. EMA 21,50 ทำ Slope ขาขึ้น
3. กราฟราคา อยู่เหนือ ทั้ง EMA 2 เส้น
4. กราฟทำการ Pullback เข้าไปใน Zone Retracement
5. รอทำการเกิด Over Sold โดยที่ Stoch < 20
6. Stoch เกิดการ Bullish Cross Over ขึ้นไป
7. ทำการเปิด Buy ที่ High ของแท่งเทียนและวาง SL ใต้แท่งเทียน โดยทำการกำหนด R:R ที่ 1:2 หรือ 1:1.5

งาน Stochastic Oscillators และ EMA ใน Down Trend

วิธีการการใช้งานเกิดสภาวะเป็น Down Trend

1. EMA 21 อยู่ใต้ EMA 50
2. EMA 21,50 ทำ Slope ขาลง
3. กราฟราคา อยู่ใต้ ทั้ง EMA 2 เส้น
4. กราฟทำการ Pullback เข้าไปใน Zone Retracement
5. รอทำการเกิด Over Bought โดยที่ Stoch > 80
6. Stoch เกิดการ Bearish Cross Over ลงมา
7. ทำการเปิด Sell ที่ Low ของแท่งเทียนและวาง SL เหนือแท่งเทียน โดยทำการกำหนด R:R ที่ 1:2 หรือ 1:1.5

 

“ความล้มเหลว” ก็คือ “ความสำเร็จ” ถ้าหากเรา “เรียนรู้” จากมัน

 

สรุป

Stochastic Oscillators คือ เครื่องมือที่ค่อนข้างดีครับ…หากใช้เป็นและรู้จักมันมากพอมันจะสามารถทำกำไรให้เราได้อย่างไม่ยากเย็นมากนัก…แต่ต้องยอมรับครับว่า Sto นั้นยังมีบางครั้งที่ยังบอกสัญญาหลอกอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราว เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับว่า ควรจะนำ Sto ไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ หรือ การใช้งานร่วมกันกับ Indicator อื่น ๆ ร่วมด้วยจะยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

 

ทีมงาน eaforexcenter