วิธีการกำหนด Lot size แบบ Ryan jones

Money Management แบบ Ryan jones

Ryan Jones เริ่มต้นอาชีพการเป็น trader เมื่ออายุ 16 ปี เขาได้ trade ในหลายตลาด และหลายสินทรัพย์ จนกระทั่งอายุ 26 ปี Ryan Jones ลงนามข้อตกลงหนังสือกับ John Wiley ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเขียนที่อายุน้อยที่สุด ที่เคยอยู่ในวงการตลาด future

หนังสือเล่มดังกล่าวชื่อว่า “The Trading Game, Playing by the Numbers to Make Millions” ภายในหนังสือ ได้กล่าวถึง technical analysis, และการเทรด option, money management ซึ่งผลงานหนึ่งที่ทำให้เขาโด่งดังคือ การเทรดในตลาด S&P เพื่อแปลงเงินจาก 15,000 ดอลลาร์ เป็น 107,000 ดอลลาร์ ในเวลา น้อยกว่า 90 วัน

นอกจากนี้ Ryan Jones ยังเป็นผู้สร้างเว็บไซต์ Quantumcharts.com (ปัจจุบันทางคุณ Ryan Jones น่าจะลืมต่ออายุ Domain) ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์สร้างกราฟ และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการซื้อขาย เปิดเผยโอกาสในการซื้อขายที่สร้างผลกำไรและสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ได้กำไร

หลักการของ Ryan Jones ใน fxDreema

วิธีการนี้ทาง fxDreema นำมาใช้เป็นวิธีหนึ่งซึ่งถูกตีพิมพ์ในหนังสือที่ชื่อว่า The Trading Game, Playing by the Numbers to Make Millions ซึ่งมีหลักการอยู่ 3 ข้อ

1. Fixed ratio จะเพิ่มขึ้นเมื่อได้กำไร
2. เทรดทีละ 1 order
3. เมื่อกำไรเพิ่มขึ้น จน equity โต จึงค่อยเพิ่มจำนวน lot เช่น คู่เงิน XAUUSD หากเรามีเงิน 10,000 usd กำหนดค่า delta เป็น 50 ,unit size เป็น 0 ด้านล่างจะเป็นตารางการออก lot

ข้อดีของการกำหนด Lot size แบบ Ryan Jones

1. แก้ปัญหา Asymmetric Leverage ของวิธี Fixed Fraction โดยไม่ต้องลด Size ทันทีในทุก ๆ ครั้งที่ขาดทุน ทำให้ครั้งถัดไปถ้าผลการเทรดออกมาเป็นกำไร เงินทุนจะ Cover กลับมาเร็วกว่า
2. ยังคงคุณสมบัติคล้าย Fixed Fraction คือ เมื่อเงินทุนมากขึ้นมีโอกาสสร้างผลกำไรมากขึ้น แต่เพิ่มหลักของการปกป้องผลกำไรที่ได้มาแล้ว
3. การเพิ่ม Position ให้ช้าลง เป็นการพยายามสร้างสมดุลระหว่าง ความเสี่ยง กับ การเร่งสร้างผลกำไร

ข้อเสียของการกำหนด Lot size แบบ Ryan Jones

1. กลยุทธ์นี้มี Draw Down มาก หรือหากเกิดผลขาดทุนจนข้าม Step จะเกิด Drawdown มากกว่าวิธี Fixed Fraction
2. กรณีที่เกิดผลกำไรมาก ๆ อาจใช้เวลามากเกินไปกว่าจะเพิ่มจำนวน Lot ครั้งถัดไป
3. เนื่องจากเริ่มต้นเทรด 1 Lot กรณีที่มีเงินทุนมาก ๆ กว่าจะเพิ่มจำนวน Lot จนถึงระดับเหมาะสมใช้เวลานาน

ตัวอย่าง EA ที่ใช้ money management แบบ Ryan Jones

วิธีการสร้าง EA ที่ใช้ money management แบบ Ryan Jones สามารถทำได้โดย

1. สร้าง condition เงื่อนไขในการ buy หรือ sell
2. เลือก money management แบบ Ryan Jones โดย สามารถเลือกจาก block ได้ 6 ลักษณะ ได้แก่ buy now, buy pending order, buy pending orders in grid, sell now, sell pending order และ sell pending orders in grid โดยเราสามารถ กำหนดค่า unit size และ delta ได้ตามต้องการ

สรุป

Lot size แบบ Ryan Jones บน fxDreema เป็นการออก lot size โดยคำนึงถึงตัวแปร 2 ตัวหลัก ได้แก่ unit size และ delta โดยจุดเด่นของ money management แบบนี้คือ ควบคุมความเสี่ยงได้ดี lot จะเพิ่มก็ต่อเมื่อ equity เพิ่มเท่านั้น แต่ข้อเสียคือ portfolio อาจจะโตช้า ถ้าให้เหมาะ ควรใช้กับระบบที่มีอัตราการชนะสูง

ทีมงาน eaforexcenter.com