เลือกโบรกเกอร์ให้เหมาะกับ EA ด้วยข้อมูล Spread ทองคำ

เทรดทองโบรกไหนดี ? จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ในการเลือกโบรกเกอร์จำเป็นต้องใช้หลายๆ องค์ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งค่า Spread เป็นหนึ่งในองค์ประกอบนั้นครับ โดย Spread คือ “ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) กับราคาขาย (Bid)” ที่โบรกเกอร์เสนอให้ ซึ่งสมการที่ใช้คำนวณคือ Spread = Ask Price – Bid Price นั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคา Bid = 2,350 ; Ask = 2,352 --> ดังนั้นค่า Spread จึงได้เท่ากับ 2 นั่นเองครับ

แล้วทำไมทุกโบรกเกอร์จะต้องมีส่วนต่าง หรือ Spread ด้วยล่ะ? แน่นอนครับว่าในการทำธุรกิจ ผู้ลงทุนควรจะได้รับผลตอบแทนเป็นกำไร ซึ่งทางโบรกเกอร์เองก็จะกินส่วนต่างตรงนี้นั่นเองครับ ดังนั้นเราสามารถเรียกได้ว่าค่า Spread เป็นค่าธรรมเนียมแฝงสำหรับเทรดเดอร์อย่างเรา และทุกๆการเข้าเทรด เราจะติดลบทันที

ความสำคัญของ Spread

เมื่ออ่านมาตรงนี้แล้วคงจะทราบความสำคัญของต้นทุนแฝงแล้วใช่ไหมครับ แต่ผมขอเสนอความสำคัญในด้านอื่นๆ ของค่า Spread อีกดังนี้ครับ

1. เป็นต้นทุนการเทรดโดยตรง

• ยิ่ง Spread สูง ต้นทุนก็ยิ่งมาก โดยเฉพาะเมื่อเทรดบ่อยหรือเปิดหลายออเดอร์
• เช่น EA ที่เทรด 50 ครั้ง/วัน กับ Spread 30 จุด → เสียต้นทุนไปแล้ว 1,500 จุดต่อวัน!

2. มีผลต่อการตั้ง Stop Loss / Take Profit

• EA บางตัววาง TP/SL แบบแคบ (เช่น 10–20 จุด) → ถ้า Spread 15–20 จุด ก็แทบไม่เหลือกำไร
• EA ที่เข้าออกบ่อย ต้องเจอ Spread ซ้ำซ้อนหลายครั้ง

3. กระทบการวิเคราะห์กลยุทธ์

• หาก Spread มีความ ผันผวนสูง (บางช่วงแคบ บางช่วงกว้าง)
• ทำให้ EA คาดการณ์จุดเข้าหรือออกผิดพลาด เช่น เข้าตลาดช่วงข่าวแล้ว Spread พุ่งจาก 10 → 200 จุด

4. ส่งผลต่อประสิทธิภาพ EA ทุกประเภท

• Scalping EA: ต้องการ Spread ต่ำและเสถียรที่สุด
• Martingale/Grid EA: ต้องการ Spread คงที่ เพื่อคำนวณระดับไม้แม่นยำ
• News EA: ต้องรองรับช่วง Spread พุ่งแรง
• Neural Network EA: ต้องการข้อมูลราคา “บริสุทธิ์” ไม่บิดเบี้ยวจาก Spread ที่ spike

แล้วเราควรเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ไหนดี?

จากผลโหวตความนิยมใช้โบรกเกอร์ในกลุ่ม “รีวิวโบรกเกอร์ forex” ของเราพบว่า Top 8 โบรกเกอร์ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิกนิยมใช้ คือ

ดังนั่น เราจึงขอไปเก็บ Data ของโบรกเกอร์เหล่านี้มีวิเคราะห์และนำเสนอครับ ซึ่ง data ที่เก็บมาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลบัญชี Standard ทั้งหมด (ไม่มีค่าคอม) โดยเราจะไล่วิเคราะห์ตามลำดับคือ วิเคราะห์ Close Price, Median Spread, Standard deviation, และ Boxplot ดังนี้ครับ

กราฟแสดง Close Price เทียบกับเวลา (Time Series)

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า

• เส้นราคาเกือบทั้งหมดเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าราคาจากโบรกเกอร์ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและไม่มีปัญหาเรื่องราคาเพี้ยนหรือ slippage
• โบรกเกอร์ XM เริ่มข้อมูลที่เวลา 08:00 ซึ่งช้ากว่าโบรกเกอร์อื่นที่เริ่มตั้งแต่ 01:00
• โบรกเกอร์ QRS จบข้อมูลเร็วกว่า คือสิ้นสุดที่เวลา 20:00 แทนที่จะเป็น 23:00 เหมือนโบรกเกอร์อื่น ๆ
• สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ราคาจะสอดคล้องกัน แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างในเรื่องของช่วงเวลาที่ข้อมูลพร้อมใช้งาน (GMT ต่างกัน) ซึ่งอาจส่งผลกับการ backtest ของ EA ที่ใช้กรอบเวลาเล็ก ๆ

Median Spread เปรียบเทียบค่ากลางของ Spread XAUUSD

Median Spread คือ ค่ากลางของการกระจายตัวของ Spread โดยไม่ถูกครอบงำด้วยค่าผิดปกติ (Outliers) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏในรูปที่ 2

จากกราฟเปรียบเทียบ พบว่า

• IC Markets และ Tickmill มี Median ต่ำที่สุด (7.3 และ 8.5 จุดตามลำดับ) เหมาะสำหรับ Scalping EA ที่ต้องการต้นทุนต่ำสุด
• Axi และ Exness มี Median ปานกลาง (14.7 และ 15.9 จุด) โดย Exness ได้รับการปรับค่าทศนิยมให้สอดคล้องกับโบรกอื่น
• XM, Vantage, QRS และ HFM มี Median อยู่ในระดับกลางถึงสูง เหมาะกับ Swing หรือ Long-Term EA ที่ไม่เน้น spread ต่ำมาก

นอกจากนี้ Median ยังช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมโดยไม่โดนรบกวนจากค่าสุดโต่ง เช่น spike ขณะข่าวแรง หรือวันหยุดตลาด

Standard Deviation ความผันผวนของ Spread XAUUSD

Standard Deviation (SD) คือ การวัดความแปรปรวนของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย หากค่า SD สูง แสดงว่า Spread เปลี่ยนแปลงบ่อย บางช่วงอาจสูง บางช่วงอาจต่ำ ซึ่งไม่เหมาะกับ EA ที่ต้องการความเสถียรของตลาด

ผลจากการเปรียบเทียบ

• IC Markets, Tickmill, และ Axi มี SD ต่ำที่สุด (<1.5 จุด) บ่งชี้ว่า spread คงที่และน่าเชื่อถือ
• Exness มี SD ต่ำมาก (0.32 จุด) หลังปรับหน่วย แสดงว่ากว้างแต่คงที่
• Vantage และ QRS มี SD สูง (6.3 และ 4.6 จุด) ต้องระวังหากใช้ EA ที่ต้องเปิดคำสั่งจำนวนมากในช่วงสั้น
• ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า การเข้าใจ SD มันช่วยให้เราสามารถปรับขนาด lot หรือกำหนดช่วงเวลาทำงานของ EA ได้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับ

 

Boxplot -> แสดง Distribution ของค่า Spread ทองคำ

เนื่องจากการวิเคราะห์ด้วย SD อาจจะยังไม่เพียงพอต่อคำถามของเรา ดังนั้นเราจึงต้องมาทำการวิเคราะห์การกระจายตัวของค่า Spread ด้วย Boxplot กันต่อครับ ซึ่ง Boxplot จะแสดงลักษณะการกระจายของค่า Spread ได้ดี (รูปที่ 4) เพราะ

• เส้นกลางของกล่อง (Median) แสดงค่ากลางของ spread
• ส่วนของกล่อง (Q1 ถึง Q3) แสดงการกระจายของค่าที่อยู่ในช่วง 50%
• จุดที่อยู่นอกกล่องคือ Outliers ซึ่งเป็นค่าที่สูงหรือต่ำผิดปกติ

ผลการวิเคราะห์จาก Boxplot

Vantage

• Median ต่ำกว่า XM เล็กน้อย (~15–20)
• กล่องกว้าง -> แสดงว่า Spread ผันผวนบ่อย
• มีหลาย Outlier -> บ่งบอกว่าบางช่วง Spread ต่ำกว่าค่ากลางอยู่บ่อยครั้ง
• เหมาะกับ: EA ทุกประเภทโดยเฉพาะ Heding เนื่องจาก Vantage เป็นประเภท Full hedging คือ Margin จะหักล้างเมื่อเปิด position buy และ sell -> ผลลัพธ์ คือ เราจะรักษา margin ได้ดี

XM

• Median อยู่ระดับสูงกว่าหลายโบรก (~28–30)
• กล่องแคบ -> กระจายตัวต่ำ -> เสถียรดี
• มี Outlier เล็กน้อย
• เหมาะกับ: EA ที่เน้นเสถียร เช่น Hedging, Level Trading, Grid trading

Axi

• Median ต่ำ (~13–15)
• กล่องแคบ -> ความผันผวนต่ำ
• มี Outlier น้อยมาก
• เหมาะกับ: EA ทุกประเภท โดยเฉพาะ Scalping, Neural Networks, Trend EA

Tickmill

• Median ต่ำ (~10)
• กล่องแคบมาก -> เสถียรสูง
• มี Outlier บ้าง (แต่ไม่รุนแรง)
• เหมาะกับ: Scalping EA, Arbitrage, News-based EA

QRS

• Median ค่อนข้างสูง (~30)
• ไม่มีความกว้างของกล่องเลย -> บ่งบอกว่า Spread แทบไม่เปลี่ยน (เอาจริงๆ เขาบอกเป็นบัญชี fix spread นะ แต่จากข้อมูลเรายังคงเห็นค่า spread ที่แคบลงบางเวลา ซึ่งก็แปลกๆ อยู่)
• แต่มี Outlier จำนวนมากและพุ่งแรง
• เหมาะกับ: EA ที่ pause trade ได้ช่วงข่าว เช่น News EA, Grid EA

IC Markets

• Median ต่ำ (~7–8) ต่ำสุดในกราฟ
• กล่องแคบ -> เสถียรยอดเยี่ยม
• มี Outlier เพียงเล็กน้อย
• เหมาะกับ: Scalping EA, Arbitrage, EA ที่ต้องความเร็วสูง

HFM

• Median ปานกลาง (~30)
• กล่องค่อนข้างกว้าง -> Spread ผันผวนในบางช่วง
• มี Outlier ค่อนข้างเยอะ
• เหมาะกับ: EA แนว Long-Term หรือ Trend Following

Exness

• กล่อง (Interquartile Range) ค่อนข้างแคบ → แสดงว่า Spread ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ใกล้ค่ากลาง

• ไม่มี outlier ที่กระโดดสูงอย่างชัดเจน → บ่งชี้ว่า Spread ของ Exness ไม่ค่อยเกิด spike หรือพุ่งสูงโดยไม่มีเหตุผล

• เหมาะกับ EA ที่ทำงานในช่วงตลาดนิ่ง หรือ EA ที่วัด spread ก่อนเข้าเทรด

 

สรุปคำแนะนำการเลือกโบรกเกอร์ให้เหมาะกับ EA แต่ละประเภท

การเลือกโบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะของ EA ที่ใช้งานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากค่า Spread และความผันผวนของ Spread เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไรโดยตรงของระบบเทรดอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ EA ประเภท Scalping และ High-Frequency Trading ที่ต้องทำงานในช่วงเวลาสั้นและเปิดคำสั่งจำนวนมาก

ข้อมูลในบทความนี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมราคาจริง (Close Price และ Spread) ของ XAUUSD รายชั่วโมงจากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2025 และทำการวิเคราะห์ทั้งค่ากลาง (Median), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการกระจายตัวของ Spread เพื่อนำมาใช้ในการจัดอันดับและจับคู่กับประเภท EA ที่เหมาะสม

จากผลการวิเคราะห์พบว่า โบรกเกอร์แต่ละรายมีลักษณะเฉพาะของ Spread ที่แตกต่างกัน เช่น บางโบรกเกอร์มี Spread ต่ำแต่มีความผันผวนสูง บางรายมี Spread ปานกลางแต่เสถียรมาก จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเหล่านี้ในการตัดสินใจ ไม่ใช่ดูเพียงแค่ตัวเลข Spread เฉลี่ยเท่านั้น

ประเภท EA	ลักษณะที่ต้องการ	โบรกเกอร์แนะนำ
Scalping EA	Spread ต่ำมาก + SD ต่ำ + Execution เสถียร	IC Markets, Tickmill, XM
Swing EA	Spread ปานกลาง + ความนิ่งพอสมควร	Vantage, Axi, Exness
News EA	รับ Spread ผันผวนได้ + ไม่มีรีโควต	QRS, HFM
Long-Term EA	ไม่เน้น Spread ต่ำ ขอแค่คงที่และเสถียร	Exness, Axi
Martingale EA	Spread เสถียร + ไม่มี Spike รุนแรง	XM, IC Markets
Grid EA	Spread ไม่แปรปรวน + ค่าเฉลี่ยไม่สูง	XM, Axi
Arbitrage EA	Latency ต่ำ + ราคาไม่ล่าช้า + Spread ต่ำ	ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Hedging EA	Spread กลาง ๆ + รองรับการเปิดหลายทิศทาง (Full Hedging)	Vantage, Axi, XM
Trend EA	Spread คงที่ + ไม่เบี่ยงเบนในเทรนด์ยาว	IC Markets, HFM
Level Trading EA	Spread ไม่แกว่งแรง + ความนิ่งสูง	Axi, XM
Neural Network EA	ต้องการข้อมูลราคาบริสุทธิ์ + ไม่มี Spike	XM, Axi
Multicurrency EA	เทรดหลายคู่พร้อมกันได้ + Spread เฉลี่ยไม่สูง	ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์นี้ช่วยให้สามารถเลือกโบรกเกอร์ให้ตรงกับคุณสมบัติของ EA ที่เราใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด ลดต้นทุนจากค่า Spread และเพิ่มความมั่นใจในการวางระบบอัตโนมัติในระยะยาวครับ

FAQ

FAQ: ถ้ามีหลายประเภท EA ควรเลือกโบรกเกอร์อย่างไร?

หากพี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิกใช้หลายประเภท EA พร้อมกัน เช่น EA ที่มีทั้ง Scalping, Grid และ Long-Term ในพอร์ตเดียวกัน เราควรทำยังไง

• แยกบัญชีเทรดตามประเภท EA เพื่อให้เหมาะกับ Spread และ Execution ที่แต่ละกลยุทธ์ต้องการ
• เลือกโบรกเกอร์ที่สมดุล เช่น Axi หรือ XM หากคุณต้องการความเสถียร และ Spread ไม่กว้างจนเกินไป
• หลีกเลี่ยงโบรกที่มี Spread ผันผวนสูง หากคุณใช้ EA ที่วาง Stop Loss แบบแคบ หรือ Scalping
• ตรวจสอบข้อมูลค่าคอมมิชชั่นและประเภทบัญชี เช่น ECN หรือ Standard เพราะส่งผลโดยตรงต่อ performance ของ EA

FAQ: หากต้องการเทรดในโบรกเกอร์ที่ Spread สูงต้องทำยังไง?

• ตั้งค่าระยะ TP/SL ให้กว้างขึ้น เพื่อลดผลกระทบของ Spread ที่กินพื้นที่กำไร
• ใช้ EA ที่มี logic วัด Spread ก่อนเปิดออเดอร์ เช่น ปรับ entry delay หรือ pause trade
• เลือกทำงานเฉพาะช่วงตลาดนิ่ง เช่น ช่วงเอเชีย ที่ Spread มีโอกาสแคบลง

การเลือกโบรกเกอร์ให้เหมาะกับ EA แต่ละประเภทไม่เพียงแต่ดูตัวเลข Spread เท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงความเสถียร ความเร็วในการส่งคำสั่ง และความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของ EA ที่คุณใช้งานร่วมด้วย