Trusted Broker Networks (TBN) คือ ระบบวัดคุณภาพการเทรดของโบรกเกอร์ Forex
การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ดีไม่ได้ดูแค่ค่า Spread ต่ำเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น ความเร็วในการส่งคำสั่ง (Execution Speed), ความเสถียรของ Server และความผันผวนของ Spread เป็นต้น
Trusted Broker Networks (TBN) คือระบบวิเคราะห์คุณภาพโบรกเกอร์จากข้อมูลการใช้งานจริง โดยใช้
EA บนแพลตฟอร์ม MetaTrader เก็บข้อมูลจากพอร์ตจริง แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับโบรกเกอร์ในแง่ของคุณภาพการเทรดครับ
หลักการทำงานของระบบ TBN
-
- เก็บข้อมูลต่างๆ จากพอร์ตจริง ประเภทบัญชี Standard ของทุกโบรกเกอร์ โดยการรัน EA บน Metatrader
- EA จะส่งข้อมูลผ่าน API ไปยัง Data Center
- Data ต่างๆ จะถูกนำมาแสดงบน Data Center และคำนวณคะแนน TBN พร้อมแบ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- Data สำเร็จจะถูกนำแสดงและจัดอันดับบน Leaderboard ของเรา
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแรกไปยันขั้นสุด ไร้ซึ่งอคติ (Bias) ใดๆ หรือเชียร์โบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งเป็นพิเศษ สิ่งที่แสดงผลออกมา นับว่าเป็น Quality การเทรดของโบรกเกอร์นั้นๆ โดยแท้
ค่าพารามิเตอร์ในระบบ TBN มีอะไรบ้าง
ระบบจะวัดค่าหลักๆ อยู่ 4 ค่าซึ่งมันอาจจะสะท้อนคุณภาพของโบรกเกอร์ได้ดีดังนี้ 1).Spread, 2).Spread Stability (%CV), 3).Execution Speed, และ 4).%Stability เป็นต้น
Spread
Spread คือ ส่วนต่างระหว่างราคา Bid และ Ask ยกตัวอย่างเช่น หากราคา Bid = 2000.10 และราคา Ask = 2000.20 ส่วนต่าง หรือ ค่า Spread จะได้เท่ากับ 0.10 นั่นเอง
“Spread ถือเป็น ต้นทุนการเทรดโดยตรงของเทรดเดอร์ ยิ่ง Spread ต่ำ ยิ่งช่วยลดต้นทุนการเปิดออเดอร์”
ระบบ TBN จะทำการเก็บข้อมูลค่า Spread ทุกๆ 1 วินาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย (Average Spread) จากนั้นจึงยิงข้อมูลจาก EA ไปยัง Data Center แล้วแสดงผลบน Leaderboard ครับ
Spread Stability (%CV)
เนื่องจากค่า Spread ไม่ได้มีค่าเท่ากันตลอดเวลา ซึ่งในบางช่วงเวลา ตลาดอาจเกิด Spread widening, Liquidity drop, News spike เป็นต้น ดังนั้นระบบของเราจึงวัด
ความเสถียรของ Spread (Spread Stability) ในรูปแบบของ Percentage of Coefficient of Variation (%CV) ซึ่งเป็นค่าทางสถิตินั่นเอง
วิธีคำนวณคือ CV% = (StdDev / Average Spread) × 100 ซึ่ง %CV นี้เองจะเป็นตัววัดว่า
ข้อมูลมีความผันผวนมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ยิ่งค่า %CV ต่ำมากเท่าไหร่จะสะท้อนถึงความเสถียรของค่า Spread ในทางตรงกันข้าม หากค่า %CV สูงมากเท่าไหร่จะสะท้อนความผันผวนของค่า Spread ครับ
| %CV |
คำอธิบาย |
| =< 30% |
ค่า Spread มีความเสถียรมาก (ดี) |
| 31 - 40% |
ค่า Spread มีความเสถียรปานกลาง (กลางๆ) |
| >= 41% |
ค่า Spread มีความเสถียรต่ำ (ไม่ดี) |
Execution Speed
Execution Speed คือ เวลาที่ใช้ตั้งแต่ส่งคำสั่งเทรดจนคำสั่งถูกดำเนินการ หรือ จะบอกว่าเป็นความหน่วงของระบบระหว่าง Trader ไป Broker Server ไป Market ก็ได้ครับ ยิ่ง Latency ต่ำ ยิ่งมีโอกาสได้ราคาที่ต้องการมากขึ้น
ระบบ TBN วัดค่านี้โดยส่งคำสั่ง Pending, modify TP/SL, และยกเลิกคำสั่งต่างๆ จากนั้นเราจะนำเวลาของแต่ละขั้นตอนมาหาค่าเฉลี่ยทุกๆ 5 นาทีครับ
| Execution Speed (ms) |
สี |
ระดับความเร็ว |
ประเภท EA ที่เหมาะสม |
| 1 - 150 ms |
เขียว |
Ultra-Fast |
Scalping, News Trading, Arbitrage, HFT |
| 151 – 250 ms |
ส้ม |
Fast |
Breakout, Intraday, Momentum, Grid |
| 251 – 350 ms |
ส้มเข้ม |
Moderate |
Swing, Hedging, Wide Grid, Recovery |
| > 351 ms |
แดง |
Slow |
Position Trade (D1,W), Macro Trade |
%Stability
ระบบจะตรวจสอบว่าระบบการเทรดทำงานปกติไหม?, เก็บข้อมูลได้ครบหรือป่าว, Latency test ผ่านไหม เป็นต้น โดยในแต่ละรอบของการเก็บข้อมูลหากทำงานสมบูรณ์จะถือว่า “OK Cycle” จากนั้นจะคำนวณเป็น Stability % = (OK cycles / Total cycles) x 100
ยกตัวอย่างเช่น
| Cycle |
Result |
| 1 |
OK |
| 2 |
OK |
| 3 |
Fail |
| 4 |
OK |
เราจะคำนวณได้ว่า Stability % = (3 / 4) x 100 = 75% โดยสามัญสำนึกเราก็สามารถรับรู้ได้ว่าหากค่า Stability สูงหมายถึงความเสถียรที่มากขึ้นตามนั่นเอง
คะแนน TBN
วิธีการคำนวณคะแนน TBN เราจะใช้สมการถ่วงน้ำหนักโดยเน้นการให้ความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ดังนี้
| Metric |
Weight |
| Spread |
32.50% |
| Spread Stability |
25.00% |
| Execution Speed |
32.50% |
| Stability % |
10.00% |
ทำไม TBN Score จึงสำคัญ เนื่องจากการเลือกโบรกเกอร์จาก Spread อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น Spread ต่ำแต่ Server ช้า, เจอ Execution lag, เจอระบบไม่เสถียร ก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์การเทรดจริงแย่กว่าโบรกที่ Spread สูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้น TBN Score จึงพยายามสะท้อน
“คุณภาพการเทรดจริงแบบองค์รวม” นั่นเองครับ
