พิชิตตลาดน้ำมันด้วยกลยุทธ์ Fibo EMA

ในการเทรดน้ำมัน (Crude Oil) ซึ่งมีความผันผวนสูงและเต็มไปด้วยโอกาส เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและระบบที่เชื่อถือได้ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์การเทรดน้ำมันที่ผสมผสานหลักการของ Fibonacci, EMA และ ATR เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาว พร้อมเปิดเผยผลการทดสอบกลยุทธ์จริง

Fibonacci หรือ ลำดับฟีโบนัชชี คือชุดตัวเลขที่เกิดจากการบวกสองตัวก่อนหน้าเข้าด้วยกัน เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... เป็นต้น ตัวเลขเหล่านี้ปรากฏในธรรมชาติ เช่น รูปร่างของดอกไม้, เปลือกหอย หรือแม้แต่การเคลื่อนที่ของพายุ

ในโลกของการเทรด ลำดับ Fibonacci ถูกนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มและการย่อ-ขึ้นของราคา เพราะเชื่อว่าตลาดมีจังหวะตามธรรมชาติที่สะท้อนออกมาในพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย

รูปที่ 1 ตัวอย่างเลข Fibonacci และผู้คิดค้นอย่าง Leonardo Fibonacci

EMA (Exponential Moving Average) คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า SMA (Simple Moving Average) ทำให้ EMA สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วกว่า ซึ่งในกลยุทธ์นี้ เราใช้ EMA อยู่ 3 เส้นได้แก่

• EMA 13: ตอบสนองเร็ว ใช้ดูการเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้น
• EMA 21: เป็นเส้นกลาง ใช้สำหรับการดักจังหวะ Pullback
• EMA 34: ใช้ดูแนวโน้มใหญ่และแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

รูปที่ 2 Principle EMA and ATR

ATR (Average True Range) คือเครื่องมือที่วัด ความผันผวนของราคา โดยไม่สนใจทิศทาง ว่าราคาขึ้นหรือลง จะดูแค่ขนาดการแกว่งตัวของราคาเท่านั้น ซึ่งเราสามารถใช้ ATR ในการตั้งค่า Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นน้ำมัน

• รอให้เกิด EMA 13 ตัดขึ้น EMA 21 และ EMA 34 ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
• รอให้ราคาดึงตัว (Pullback) กลับมาแตะใกล้เส้น EMA 21
• เข้า Buy เมื่อมีสัญญาณกลับตัว เช่น Pin Bar หรือ Bullish Engulfing บริเวณ EMA 21
• ตั้ง Stop Loss = 1 เท่าของ ATR
• ตั้ง Take Profit = 12 เท่าของ ATR
• รันบน Time frame H4

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเข้าซื้อน้ำมันเกรงกำไรระยะยาว

ข้อมูลการทดสอบ:

• คู่เทรด: XTIUSD (Crude Oil vs USD)
• ช่วงเวลา: เม.ย. 2017 - ก.พ. 2025 บนโบรกเกอร์ IC markets
• Time Frame: 4 ชั่วโมง (H4)

ผลลัพธ์:

• กำไรสุทธิ: $39,761.61 จากทุนเริ่มต้น $500
• Profit Factor: 61 (ทุกการขาดทุน 1 ดอลลาร์ สร้างกำไรได้ 8.61 ดอลลาร์)
• อัตราการชนะ: 14%
• Maximal Drawdown: 82%
• จำนวนเทรดทั้งหมด: 35 เทรด

ภาพรวมกราฟทุน: เส้นทุน (Equity Curve) เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นช่วงๆ ตรงกับช่วงที่ตลาดน้ำมันเกิดเทรนด์แรง

การเทรดน้ำมันด้วยกลยุทธ์ EMA Cross + Pullback + ATR Management คือการผสานศาสตร์จากธรรมชาติอย่าง Fibonacci Sequence เข้ากับเทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ เหมาะสำหรับนักเทรดที่มองหาแนวทางการทำกำไรระยะยาวด้วยการเทรดน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง

"การมีวินัยและรอจังหวะที่ใช่อาจจะสำคัญกว่าการเทรดบ่อย — เทรดอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่เทรดให้มาก"

• Imagination Station Toledo. (n.d.). The Fibonacci sequence. Imagination Station Toledo. Retrieved April 29, 2025, from https://www.imaginationstationtoledo.org/about/blog/the-fibonacci-sequence
• (n.d.). Exponential moving average (EMA): Definition, calculation, and uses. Retrieved April 29, 2025, from https://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp
• (n.d.). Average true range (ATR): What it is, how to use it. Retrieved April 29, 2025, from https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp
• EA Forex Center. (n.d.). ATR percent คืออะไร พร้อมวิธีคำนวณอย่างละเอียด. Retrieved April 29, 2025, from https://eaforexcenter.com/atr-percent/
• EA Forex Center. (n.d.). Moving Average: ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA และ SMA. Retrieved April 29, 2025, from https://eaforexcenter.com/moving-average-type-ema-and-sma/

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest