Ai Forex trading คืออะไร? / Ai Forex trading มีจริงไหม?

ฉบับย่อ

• EA Forex คือ โปรแกรมช่วยการเทรด forex อัตโนมัติ ในขณะที่ Ai Forex คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการเทรด Forex
• ปัจจุบันเรามีหลายวิธีที่สามารถพัฒนา Ai ให้ฉลาดขึ้นได้ แต่วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ machine learning อันประกอบไปด้วย supervised learning, unsupervised learning, และ reinforcement learning
• ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นการประยุกต์ใช้ Ai ในวงการ forex เยอะขึ้น เช่น Ai indicator บน tradingview และ Ai forex ที่วางขายบน com
• แนวทางการพัฒนา EA forex สู่ Ai forex คือ การเขียน EA ด้วยภาษา Phyton และการทำ Machine learning

Ai Forex trading คือ อะไร หาคำตอบได้จากบทความนี้ครับ… หนึ่งในคำกล่าวของนักลงทุนเน้นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ และทรงพลังมากที่สุด อย่าง warren buffet คือ ถ้าคุณไม่สามารถหาทางที่หาเงินได้ในระหว่างที่คุณหลับ คุณก็จะต้องทำงานไปถึงวันที่คุณตาย คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลย เพราะในยุคปัจจุบันที่เงินเฟ้อสูงขึ้นทุกปี ทำให้เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราลงมูลค่าลง แม้ว่าวันนี้เงินที่คุณเก็บได้จะพอใช้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิต แต่เมื่อถูกผลกระทบจากเงินเฟ้อมันจะลดมูลค่าลงเรื่อย ๆ

หนทางหนึ่งที่จะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณโตขึ้นมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ คือ การลงทุน ซึ่งมีความซับซ้อน และความเสี่ยงที่สูง ปัจจุบันจึงมีนักลงทุนหลายคนนำผู้เล่นรายใหม่เข้ามา คือ Ai หรือ ปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง…  ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปตามหากันว่า แท้จริงแล้วบทบาทหน้าที่ของ Ai ในการเทรด forex นั้นมีความหมายว่าอย่างไร มีกี่ประเภท ตัวอย่าง รวมถึงแนวทางในการพัฒนา

Ai Forex กับ EA Forex ต่างกันอย่างไร

ผมเชื่อแน่ว่า Ai Forex กับ EA Forex หากใครได้เริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการลงทุนสาย forex แล้วจะต้องเคยได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย โดยทั้งสามคำนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันครับ

Ai Forex หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการเทรด Forex ซึ่งการจะทำให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดได้นั้น ต้องใช้หลายเทคนิคหนึ่งในหลายๆ เทคนิค นั้นก็คือ machine learning

Machine learning หมายถึง สาขาวิชาที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน (Arthur Samuel, 1959) ซึ่งกล่าวโดย Arthur เขาเป็นผู้สร้างโปรแกรมการเล่นหมากรุก ปัจจุบัน machine learning ที่เห็นได้ทั่วไปมีหลายหลากมาก ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมการจำแนกสุนัขและแมว โดยเงื่อนไขคือ เราซึ่งเป็นผู้ใช้จะต้องป้อนภาพที่บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นสุนัขหรือแมว โปรแกรมจะเรียนรู้ลักษณะจากภาพที่ต่างกัน และในที่สุดก็จะสามารถแยกได้เอง

EA Forex หมายถึง โปรแกรมช่วยการเทรด forex อัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถติดตั้งลงไปบน MT4 หรือว่า MT5 ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นตัวของเราที่ทำการเทรดเอง แต่จริง ๆ แล้วเป็นการใช้เครื่องมือในการเทรดต่างหาก ถือว่า EA เป็นตัวช่วยที่สำคัญมาก ๆ โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีเวลาในการเทรด forex ค่อนข้างน้อย EA คือการให้ระบบหรือสคริปต์ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ตามหลักทฤษฎีการเทรดให้ซื้อขายแทนเรา

ความสัมพันธ์ของทั้งสาม คือ EA เป็นโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ ซึ่งการโปรแกรมมิ่งแบบเดิมคือเราต้องกำหนดเงื่อนไข (condition) ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ แต่ในยุคปัจจุบัน การมาถึงของ Ai ช่วยทำให้เราสร้าง EA โดยที่ไม่จำเป็นต้องสนใจเงื่อนไข (condition) เราแค่ต้องการผลลัพธ์คือเทรดให้ได้กำไร โดยวิธีการนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ กระบวนการที่จะสร้าง Ai ให้ฉลาดได้นั้น machine learning เป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญมาก

ประเภทของ Machine learning

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การที่เราจะได้ Ai ที่มีคุณภาพนั้น machine learning หรือ กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าระบบเทรดอะไรที่น่าจะเป็นไปไม่ได้ หรือ ที่เป็นไปได้ เรามาตามไปพร้อม ๆ กันครับ ว่า machine learning มีอะไรบ้าง, ทางสมาคมส่งเศรษฐกิจดิจิทัลจำกัดความ Learning แต่ละประเภทว่าอะไร รวมไปถึงยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพได้ง่ายครับ

1. Supervised learning

Supervised learning คือ การเรียนรู้ที่เครื่องจักรต้องอาศัยข้อมูลใน การฝึกฝน เปรียบเสมือนกับการเรียนการสอนของเด็กเล็ก โดยจำเป็นจะต้องอาศัยชุดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดของข้อมูล และชุดผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการ โดยเราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ในการเทรด forex ได้ครับ

ยกตัวอย่างเช่น เราอาจพบระบบเทรดของโค้ชท่านหนึ่ง จะเปิด buy ที่ราคา a และปิดที่ b เสมอ แม้ว่าเราจะไม่ทราบว่า เงื่อนไขอะไรที่ทำให้โค้ชท่านนี้ซื้อ แต่เมื่อเราให้ Ai ไปเรียนรู้วิธีการสักหลายร้อยครั้ง พันครั้ง Ai ก็จะเรียนรู้วิธีการนี้ได้เอง

2. Unsupervised learning

Unsupervised learning คือ การเรียนรู้ที่ให้เครื่องจักรนั้นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีค่าเป้าหมายของแต่ละข้อมูล ซึ่งวิธีการคือมนุษย์จะเป็นผู้ใส่ข้อมูลต่าง ๆ และกำหนดสิ่งที่ต้องการจากข้อมูลเหล่านั้น โดยให้เครื่องจักรวิเคราะห์จากการจำแนก และสร้างแบบแผนจากข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งเราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ในการเทรด forex ได้

ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีวิธีการเทรดอยู่หลายแบบ และต้องการเลือกว่าแบบไหนที่เหมาะกับจริตเรา.. เราอาจทำการเลือกผลลัพธ์ซึ่งได้จากการเทรดให้ได้จำนวนมากพอ และ Ai จะสรุปวิธีการเทรดซึ่งเหมาะกับจริตของเราให้นั่นเองครับ

3. Reinforcement learning

Reinforcement learning คือ การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการลองผิดลองถูก ภายใต้แนวคิดที่ว่าจะเลือกกระทำสิ่งที่ทำให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด โดยทำการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกในสถานการณ์ในอดีต หรือ ระบบจำลอง และพยายามที่จะพัฒนาระบบการตัดสินใจของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่อาจจะพัฒนาด้วยการพยายามสร้างแบบจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ในการเทรด forex ได้

ยกตัวอย่างเช่น การทำ portfolio management เพื่อช่วยตัดสินใจการวางเงินในแต่ละระบบการลงทุนให้กับเทรดเดอร์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบ Ai ใน tradingview

Tradingview คือ แพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเทรดเดอร์และนักลงทุนด้วยเครื่องมือมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกราฟราคาแบบเรียลไทม์ ตัวชี้วัด (Indicator) และพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Social features) ที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ได้อย่างเปิดกว้าง โดยในที่นี้เราจะมาสนใจกันที่ Indicator

หากเราทำการกดเลือก indicator และทำการพิมพ์ Ai ในช่องค้นหา จะพบว่ามี Indicator ที่ใช้ Ai เยอะมาก เช่น Ai-engulfing candle, Ai-trend Navigator, Ai-channels, และ Ai-moving average เป็นต้น ซึ่งเราจะพบว่ายอดผู้ใช้สูงสุดมีเพียง 1,558 คน เท่านั้น

บทความนี้ผมจะแนะนำตัวนี้ที่ชื่อว่า Machine learning: Lorentzian classification ซึ่งมีผู้ใช้สูงสุดถึง 12,238 คน ถูกสร้างโดยชายที่ชื่อว่า Justin Dehorty ซึ่งเขามีอาชีพเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ โดยสายงานของเขาใช้ machine learning ช่วยในการเข้าใจข้อมูลเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เขามีความชอบในเรื่องเทคโนโลยีในโลกการเงิน indicator ตัวนี้ได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการเทรด นั่นคือ Lorentzian โดย Lorentzian distance คือ จุดห่างระหว่างราคา 2 ราคา ซึ่งเจ้าระยะทางนี้ไม่ใช่ระระยะทางธรรมดา แต่มันคือระยะทาง ซึ่งคำนวณร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ เข้าไปด้วย เช่น RSI, และ ADX เป็นต้น

โดยมนุษย์นั้นไม่สามารถคำนวณทุกสิ่งอย่าง พร้อมกันได้ เมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อย indicator จะแสดงแท่งสีเขียวหากจะเปิด buy และแท่งสีแดงหากจะเปิด sell และมุมขวาด้านบาน จะแสดงสถิติซึ่งได้จากการคำนวณข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด อันได้แก่ เปอร์เซ็นต์การเทรดชนะ จำนวนครั้งที่เทรด

ตัวอย่าง EA ซึ่งมีการใช้ Ai จาก mql5 market

MQL5 Market คือ ร้านค้าออนไลน์ รวมถึง “ของแจกฟรี” เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่พัฒนาขึ้นมาจากภาษา MQL5 ทั้งหุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติ (เราเรียกโปรแกรมหุ่นยนต์, ระบบซื้อขายอัตโนมัติ เหล่านี้ว่า “Expert Advisors” หรือ ‘EA’) Indicator ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือเสริมในการวิเคราะห์กราฟอื่นๆ เช่น Fibonacci Indicator แบบพิเศษ เป็นต้น

เมื่อทำการค้นหา ด้วย คีย์เวิร์ดว่า Ai พบว่ามี EA หลายตัวมาก เช่น TrendMaster FX, Ai for Gold, Network Ai mt5, Deeptrader Ai MT5, และ Perceptrader Ai ซึ่งผมจะยกตัวอย่าง EA ตัวหนึ่ง ชื่อว่า perceptrader Ai สร้างโดยคุณ Valeriia Mischenko เป็นเทรดเดอร์นักพัฒนาระบบเทรดในตลาด forex มานาน 10 กว่าปี EA บางตัวสร้างผลตอบแทนสูงถึง 7,200% ในเวลา 64 เดือน โดย EA ตัวนี้เป็นระบบ grid trading แห่งโลกอนาคต โดยอาศัยพลังจาก AI ซึ่งมีเบื้องหลังจาก deep learning และ Artificial Neural Networks (ANN) เพื่อให้การประมวลผลรวดเร็ว และแม่นยำ

แนวทางการพัฒนา EA ซึ่งมาจาก Ai

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะพบว่าในปัจจุบัน EA หลายตัวที่มาจาก Ai แต่เรานั้นก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดี เนื่องจาก เราซึ่งเป็นผู้ใช้ไม่ได้ลงลึกไปถึง coding โดย coding นี้เองจะเป็นตัวที่บอกว่า Ai ที่พัฒนานั้นมาจาก วิธีการ machine learning แบบใด

ภาษาที่นิยมในการพัฒนา Ai ในยุคปัจจุบัน คือ python เนื่องจากเป็นภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และมี library เกี่ยวกับ machine learning มากมายให้เรียกใช้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นว่า python เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเทรดหุ้น ผมจะยกตัวอย่างดังนี้ครับ

ตัวอย่างโปรเจคที่ผมจะยกมาจาก www.kaggle.com โดยโปรเจคนี้จะเป็นการพยากรณ์ราคาหุ้น โดยใช้ machine learning วิธีการหนึ่งที่ชื่อว่า Long-short term memory (LSTM) ซึ่งนิยมใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับ (sequence) โดยโปรเจคเต็มจะอยู่ในลิงค์นี้ครับ >>>Click<<<  ซึ่งสรุปวิธีการทำดังนี้

• Collect data – ใช้ library ที่ชื่อว่า yfinance เพื่อดึงข้อมูลจาก yahoo finance และแสดงผลให้อยู่ในรูปตาราง
• Clean data – นำข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก เช่น ข้อมูลที่ว่าง (null data) หรือข้อมูลที่มีจำนวนมากเกิน (out of boundaries)
• หาคำตอบจากข้อมูล – ในโจทย์จะตอบถามอยู่ 6 ข้อ คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของค่าล่วงเวลาหุ้นคืออะไร, ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของหุ้นคืออะไร, ผลตอบแทนเฉลี่ย, ความสัมพันธ์ระหว่างราคาเปิดกับราคาปิด, ความเสี่ยงที่เราจะใส่ลงไป, คาดการณ์ราคาปิด
• สรุปผล – ท้ายที่สุดเราจะพบว่า machine learning ที่ชื่อว่า LSTM นั้นช่วยแก้ปัญหาทั้ง 6 ข้อได้ดีและสามารถนำไปต่อยอดเรื่องอื่น ๆ ได้ในอนาคต

การใช้ Ai เพื่อช่วยในการเทรด forex จากการศึกษา และตัวอย่าง จะพบว่า วิธีการที่นิยมใช้คือ machine learning ปัญหาหนึ่งของการเทรดด้วย Ai คือ เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าแท้จริงแล้ว EA ที่เราใช้อยู่เป็น Ai จริงหรือไม่

วิธีการหนึ่งซึ่งใช้ในการพิสูจน์ คือ การลงลึกไปในระดับ coding นั่นหมายความว่า แนวทางในการพัฒนา EA ด้วย Ai นั้นเป็นไปได้จริง และมีอีกหลายลักษณะ ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจว่าเราจะประยุกต์ใช้ Ai ได้อย่างไร รวมถึงแนวทางในการพัฒนาระบบเทรดของตัวเองที่มีพื้นฐานจาก Ai ด้วย

สรุป

Ai Forex trading คือ การเทรด forex โดยอาศัย Ai เป็นผู้ช่วย… ในปัจจุบันเราพบวิธีการพัฒนา Ai มากมาย แต่วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ Machine learning ครับซึ่งความยาก และความซับซ้อนของมัน คือ การหาวิธีการที่เหมาะสมในการฝึก Ai ในคิดเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Forex ที่มีความผันผวนและความเสี่ยงในระดับที่สูง

ในบทความนี้เราได้ชี้ให้ทุกท่านทราบว่ามีวิธีการที่เป็นไปได้หลากหลายวิธี… หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้อ่านว่าจะเลือกวิธีการใดให้เหมาะกับการใช้งานและความถนัดของตน

ทีมงาน eaforexcenter.com