วิธีการกำหนด Lot size ตาม % ของ Equity, Balance, Free margin

ความหมายของ money management

Money management หรือ MM คือการจัดการเงินทุน เพื่อให้การเทรดของเราเป็นระบบ และมีหลักการ ซึ่ง MM จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พอร์ตเรามีความปลอดภัยมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนส่วนมากมักจะให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการหาทรงกราฟสวย เกิดสัญญาณซื้อ หรือกำลังจะกลับตัว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะ

แต่หนึ่งสิ่งที่หลาย ๆ คนมักจะมองข้าม และไม่ค่อยให้ความสนใจกัน ก็คือเรื่องของ MM เพราะด้วยความที่มันไม่ได้เป็นรูปธรรมอะไรมากมาย หลาย ๆ คนก็เลยคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไร แต่จริง ๆ แล้ว MM ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะเก่งกาจด้านการลงทุนขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่มี MM ที่ดี พอร์ตเราก็สามารถพังได้  ซึ่งในที่นี้เราจะอธิบาย MM ระบบหนึ่งใน fxDreema ที่ชื่อว่า Lot size ตาม % ของ Equity, Balance, Free margin

ความหมายของ Equity Balance และ Free margin

• Equity คือ มูลค่าที่มีในการลงทุนทั้งหมด ตัวเลขนี้จะลดลงทันทีที่เปิดสถานะซื้อขาย เพราะการเปิดสถานะจะมีต้นทุนค่า Spread หรือส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงเมื่อซื้อหรือขาย แล้วหลังจากนั้นก็จะปรับเพิ่มขึ้นหากทิศทางที่เก็งกำไรสัมพันธ์กับการปรับของราคา หรือ Equity
• Balance คือ ยอดเงินต้นของรอบการเทรด หากเทรดครั้งแรกจะเห็นยอดเงินที่ฝากเข้าไปในบัญชีเทรด แต่ถ้าเทรดในครั้งต่อ ๆ มา ยอดจะเท่ากับเงินตั้งต้นบวกกับส่วนต่างของการเก็งกำไร เวลาปิดสถานะซื้อขายไปแต่ละครั้ง
• Free Margin คือ มูลค่าทุนที่สามารถใช้เพื่อเทรดต่อได้ จะมีค่าเท่ากับส่วนต่างของ Equity และ Margin [Free Margin = Equity – Margin] เมื่อเปิดสถานะซื้อขายใหม่ ค่า Free Margin ตัวนี้จะลดลงเสมอ สอดคล้องกับ Equity ที่ลดลง ยิ่งค่า Free Margin เข้าใกล้ศูนย์ ก็ยิ่งเสี่ยงจะถูก Stop Out อัตโนมัติจากทางโบรกเกอร์

ความหมายของ Lot size ตาม % ของ Equity, Balance, Free margin ใน fxDreema

• Lotsize ตาม % ของ Equity หมายถึง หากปัจจุบันมี equity อยู่ที่ 1,000 usd ด้วยการตั้งค่า 100% คุณจะได้รับขนาดล็อต 0.01 lot เมื่อ 1 lot เท่ากับ 100,000 usd
• Lotsize ตาม % ของ Balance หมายถึง หากปัจจุบันคุณมี balance อยู่ที่ 1,000 usd ด้วยการตั้งค่า 100% คุณจะได้รับขนาดล็อต 0.01 lot เมื่อ 1 lot เท่ากับ 100,000 usd
• Lotsize ตาม % ของ Free margin หมายถึง การคำนวณโดยอาศัยค่า bid ของแต่ละคู่เงินร่วมด้วย โดยข้อจำกัดของ Free margin ไม่สามารถใช้งานร่วมกับการเทรดทองได้

ตัวอย่าง EA Lot size ตาม % ของ Equity, Balance, Free margin

ทำการสร้าง block fxDreema ซึ่งประกอบด้วย

1. block No trade nearby โดยเราได้กำหนดว่าให้วางจุดเข้าซื้อห่างกันทุก 10 pips
2. block Buy now ทำการซื้อ และ ทำกำไร ทุก 50 pips
3. block pass เพื่อเตรียมเชื่อมกับ comment
4. block comment เพื่อให้มีการเขียนตัวหนังสือแสดงรายละเอียดข้อมูล

Lot size ตาม % ของ Equity, Balance, Free margin ใน EA

เรากำหนดให้ %equity อยู่ที่ 10 นั่นหมายความว่า เราจะซื้อที่ 10% ของจำนวน equity ที่เรามี จากภาพผมกำหนดให้ equity เริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 usd หากเป็น 100% เราจะสามารถซื้อได้ 1 lot แต่เมื่อเป็น 10% จึงออก lot ที่ครั้งละ 0.10 lot ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป เราพบว่า equity เหลือเพียง 98,152 usd จึงทำให้เราสามารถออก lot ได้น้อยลง จากรูปจะเหลือเพียง 0.09 lot ดังรูปที่ 3

Lot size ตาม % ของ Balance

เรากำหนดให้ %balance อยู่ที่ 10 นั่นหมายความว่า เราจะซื้อที่ 10% ของจำนวน balance ที่เรามี จากภาพผมกำหนดให้ balance เริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 usd หากเป็น 100% เราจะสามารถซื้อได้ 1 lot แต่เมื่อเป็น 10% จึงออก lot ที่ครั้งละ 0.10 lot

ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป เราพบว่า balance เพิ่มเป็น 110,980 ทำให้เราสามารถออก lot ได้มากขึ้น กลายเป็น 0.11 lot

Lot size ตาม % ของ Free margin

เรากำหนดให้ %free margin อยู่ที่ 10 นั่นหมายความว่า เราจะซื้อที่ 10% ของจำนวน free margin ที่เรามี จากภาพผมกำหนดให้ free margin เริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 usd หากเป็น 100% เราจะสามารถซื้อได้ 1 lot แต่เมื่อเป็น 10% จึงออก lot ที่ครั้งละ 0.10 lot ดังรูปที่ 5

ซึ่งจำนวน free margin จะสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนไม้ที่เรายังไม่ได้ปิดสถานะ โดย EA ที่เรายกตัวอย่างเป็นการทำงานแบบ grid ไม่มี stoploss จึงเกิดไม้ที่ไม่ได้ปิดสถานะได้มาก และเมื่อมีไม้ค้างเป็นจำนวนมาก money management แบบนี้จะทำการลดจำนวน lot ลง ดังรูปที่ 6

สรุป

Lot size ตาม % ของ Equity, Balance, Free margin เป็นสามวิธีในการทำ money management ใน fxDreema โดยระบบแบบนี้มีความยืดหยุ่นมากกว่า fixed volume โดยจำนวน lot ที่ออกตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งเราต้องเข้าใจรายละเอียดเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเขียน EA ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ทีมงาน eaforexcenter.com