วิธีการกำหนด Lot size แบบ Betting Martingale/ Paroli

Betting (การพนัน) เกี่ยวอะไรกับการลงทุน?

การพนัน คือ การใช้เงินหรือทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น คนส่วนใหญ่ที่เข้าสู่โลกของการพนันมักหวังผลตอบแทนที่รวดเร็วและมากเกินความเป็นจริง การพนันมักจะเกี่ยวข้องกับเกมที่มีองค์ประกอบของโอกาสเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นไพ่ การเดิมพันกีฬา หรือ สล็อตแมชชีน

ในส่วนการลงทุนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินหรือทรัพยากรอื่นๆ เพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต ผู้ที่ทำการลงทุน (นักลงทุน) มีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุนไป การลงทุนไม่จำกัดเฉพาะในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร forex cryptocurrency

“สิ่งหนึ่งที่การพนันกับการลงทุนต่างกัน คือ นักพนันมักจะจบลงที่การหมดตัว ในขณะที่ การลงทุนจบลงที่กำไรทบต้นในระยะยาว”

• คำถาม คือ แล้วถ้าเราอยากเป็นนักพนันที่ยืนได้ในระยะยาวจะเป็นไปได้ไหม
• คำตอบ คือ มีครับ โดยเราจะใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า law of large number(LLN)

โดยทฤษฎีนี้พูดถึง ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่ระบุว่าค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างสุ่มอิสระ และเหมือนกันจำนวนมากมาบรรจบกันเป็นค่าจริงอย่างเป็นทางการยิ่งขึ้น

LLN ระบุว่าเมื่อให้ตัวอย่างของค่าอิสระ และกระจายเหมือนกัน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะบรรจบกับค่าเฉลี่ยที่แท้จริง หากกล่าวง่าย ๆ ก็คือ หากเราสุ่มตัวอย่างมามากพอ และอิสระ โดยมากผลจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยหรือความน่าจะเป็น

ซึ่งความคิดตรงนี้สำคัญมาก เราลองมาดูเหตุการณ์ในการจริงกัน หากเราหมุนวงล้อรูเล็ตเพียงครั้งเดียว โอกาสถูกและผิดจะอยู่ที่ 50/50 แต่หากเราหมุนไปเรื่อยเป็นจำนวนครั้งที่มากพอ โอกาสถูกจะมากขึ้นและโอกาสผิดจะลดลง ซึ่งในที่สุดผู้เล่นจะต้องถูกอย่างแน่นอน

นั่นทำให้สิ่งสำคัญไม่ใช่วิธีการที่เราใช้เดาวงล้อรูเล็ตว่าผลจะออกอย่างไร แต่ให้มองไปที่การจัดการเงินที่หน้าตัก กิจกรรมอันหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ คือ กีฬาที่เรียกว่าโปกเกอร์ แม้คนในบ้านเราจะมองเป็นการพนัน แต่ในต่างประเทศมีการจัดการแข่งขันชิงเงินรางวัลหลายล้านบาท

น.ต.ศิธา อดีตผู้สมัครในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เคยให้สัมภาษณ์กับผู้จัดการออนไลน์ ถึงโป๊กเกอร์ว่า โป๊กเกอร์ ไม่ใช่การเล่นพนัน เพราะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ต้องใช้วิธีคิดคำนวณ การวางแผน ปัจจุบันนี้มีนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ที่ไปคว้าเงินรางวัลระดับโลกเป็นร้อยล้านบาท และตัวเลขที่น่าสนใจคือคนไทยนิยมเล่นกันเป็นอย่างมาก

โดยตัวผมเอง (น.ต.ศิธา) ล่าสุดได้เข้าไปเล่นทัวร์ที่อังกฤษ แล้วเข้ารอบถึง final table ได้อันดับที่ 6 ซึ่งบรรยากาศสถานที่แข่งขันนั้นเล่นกันในโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย และที่สำคัญตอนนี้ตนมี ranking อันดับ 13 ของประเทศไทย

* EAForexConter เพียงนำเสนอข้อมูลที่เป็น Fact ในมุมหนึ่ง โดยการอ้างอิงบุคคล ไม่ได้บ่งบอกถึงการสนับสนุนกีฬาโป๊กเกอร์ พรรคการเมือง หรือตัวบุคคลแต่อย่างใด (ไม่ดราม่าครับ)

Betting system คืออะไร

จากที่เราเกริ่นมาข้างต้น เราจะพบว่า สิ่งที่ทำให้บุคคลมองโป๊กเกอร์เป็นกีฬา หรือ การพนัน คือ ระบบ โดยคนที่เล่นโป๊กเกอร์เป็นกีฬา และเข้าใจ law of large number จะมองว่าหากเราต้องการชนะ เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่า betting system หรือ betting strategy เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการพนันโดยพยายามสร้างผลกำไร

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ระบบจะต้องเปลี่ยนความได้เปรียบของเจ้ามือให้เป็นข้อได้เปรียบของผู้เล่น ตัวอย่างของระบบ betting system เช่น martingale , handicapping, anti-martingale เป็นต้น โดยใน FxDreema จะมีระบบหนึ่งที่มีให้เลือกใช้คือ martingale

Martingale/ paroli คืออะไร

กลยุทธ์การเดิมพันประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดและได้รับความนิยมในฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 กลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับเกมที่นักพนันชนะเงินเดิมพันหากเหรียญขึ้นหัว และแพ้หากเหรียญออกก้อย กลยุทธ์นี้ให้นักพนันเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าหลังจากแพ้ทุกครั้ง เพื่อที่ว่าการชนะครั้งแรกจะกู้คืนการแพ้ก่อนหน้าทั้งหมดบวกกับได้กำไรเท่ากับเงินเดิมพันเดิม นักพนันจะต้องพลิกสถานการณ์อย่างแน่นอนในที่สุด

กลยุทธ์การเดิมพันแบบทบต้นจึงมั่นใจได้ว่าจะสร้างเงินให้กับนักพนันได้หากพวกเขามีเงินต้นมากพอ อย่างไรก็ตาม ไม่มีนักพนันคนใดที่มีเงินต้นมากพอ และการเติบโตแบบทวีคูณของการเดิมพันอาจทำให้นักพนันที่โชคไม่ดีที่เลือกใช้ martingale หมดตัว ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่

ดังนั้น martingale เหมือนว่าจะมีกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งน่าเสียดายว่า ในคาสิโน มีกฎอยู่หลายข้อที่ทำให้นักพนันไม่สามารถใช้ วิธี martingale ได้ แต่เราสามารถนำหลักการนี้มาใช้กับ forex ได้

การปรับค่า money management martingale/paroli ใน fxDreema

สามารถตั้งค่าได้หลากหลายดังรูป โดยมีคำอธิบายดังนี้

1. initial volume – lot เริ่มต้น
2. Multiply on loss – เมื่อเทรดขาดทุนจะเพิ่ม lot กี่เท่า
3. Multiply on profit – เมื่อเทรดกำไรจะเพิ่ม lot กี่เท่า
4. Add lots on loss – เมื่อเทรดขาดทุนจะเพิ่ม lot เท่าไร
5. Add lots on profit – เมื่อเทรดกำไรจะเพิ่ม lot เท่าไร
6. Reset after how many losses – เริ่มนับที่ initial lot เมื่อเทรดเสียกี่ครั้ง
7. Reset after how many profits – เริ่มนับที่ initial lot เมื่อเทรดได้กำไรกี่ครั้ง
8. ในส่วนของ stop-loss และ take-profit เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการว่าต้องการให้ fixed pips หรือมีจุดสัญญาณ indicator ต่างๆ ได้

วิธีการสร้าง EA ที่ใช้ money management แบบ Margingale/paroli

ในบทนี้ผมจะยกตัวอย่าง ประโยชน์ของการใช้ money management ว่าสำคัญมากขนาดไหน เชื่อไหมครับ ว่าต่อให้ระบบที่เราใช้ในการเทรดแย่มาก แต่ถ้าใช้ money management ที่เหมาะสมก็กำไร ผมจะใช้ block ที่เรียกว่า some indicators คือ สุ่มออก order แล้วเรามาดูกันว่าจะกำไรไหม

1. สร้าง block no trade ทั้ง ขา buy และ sell
2. เลือก block some indicators
3. ทำการปรับแต่ง ส่วน ของ loss ค่า multiply และค่าอื่นๆตามต้องการ

ผลการทดสอบ

เราได้ทำการทดสอบ EA ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2020 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2024 คู่เงิน eurusd โดยใช้ Time Frame 1 hour เงินตั้งต้น $10,000 จะพบว่าผลเป็นกำไร อยู่ $2,335 นี้จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของ money management ว่าต่อให้เราใช้วิธีการที่ง่ายๆ แต่ถ้ามี money management ที่ดี ก็สามารถทำกำไรได้

สรุป

Lot size แบบ Betting Martingale/ Paroli เป็นการออก lot size โดยใช้ทฤษฎี law of large number นั้นหมายความว่า จะต้องมีการซื้อขายในจำนวนที่มากพอ เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ วิธีนี้เราสามารถนำไปประยุกต์กับการเทรดมือได้เช่นกัน

แต่เนื่องจากมนุษย์มีความกลัว หากต้องเทรดขาดทุนติดกันหลายๆครั้ง อาจจะเปลี่ยนวิธีได้ ผู้เขียนจึงแนะนำว่า ถ้านำวิธีนี้ไปใช้กับ EA ก็จะทำให้เราสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องโดยลบข้อจำกัดด้านจิตใจออกไป

ทีมงาน eaforexcenter.com