Custom value ทำไมจึงไม่นิยมใช้ในเหล่านักพัฒนา?

Custom value เป็น money management เพียงระบบเดียวที่ไม่ได้มีการอธิบายอยู่ในหน้า money management ของเว็บไซต์ fxDreema โดยผู้เขียนสันนิษฐานว่า ผู้พัฒนาน่าจะพัฒนาระบบนี้ออกมาได้ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเลือก custom value ได้ถึง 14 แบบ ได้แก่

• Account
• Candle
• Indicator
• My indicator
• Market properties
• Object on the chart
• Value
• Bucket of trades/Orders (in loop)
• Trade/Order
• (On chart) Event data
• (On Trade) Event data, Terminal variables, HTTP response, Trade statistics

Custom value เมื่อใช้งานจริง การออก order จะแปลก ๆ ซึ่งอาจทำให้พอร์ทการลงทุนเกิดปัญหาได้ ทางผู้เขียนจึงไม่แนะนำให้ใช้ custom value ในการทำ money management ดังรูปด้านล่าง EA ที่เขียนขึ้นมามีเพียง 2 block คือ

1. no trade (buy)
2. buy now

แต่เป็นที่น่าแปลกใจที่ว่า bucket of trades, indicator และ terminal variable ต้องใช้ block อื่นมาประกอบ จึงสามารถออก order ได้

Flip coin betting คืออะไร?

การทายเหรียญหัวก้อยเป็นตัวอย่างที่ดีของการทดลองความน่าจะเป็นที่ง่ายที่สุด ซึ่งให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่างในทางสถิติ การทายผลการโยนเหรียญให้ได้หัวหรือก้อยนั้นเป็นการทดลองที่ไม่มีอคติ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเท่ากันที่ผลลัพธ์จะเป็นหัวหรือก้อย เราอาจจะสามารถกล่าวได้ว่า

“ความน่าจะเป็นของการได้หัวหรือก้อยในการโยนเหรียญครั้งเดียวคือ 1/2 หรือ 50% สำหรับแต่ละผลลัพธ์”

ในทางทฤษฎีความน่าจะเป็น ผลลัพธ์ของการโยนครั้งหนึ่ง มีผลต่อผลลัพธ์ของการโยนครั้งต่อไป นั่นคือ ถ้าคุณโยนเหรียญแล้วได้หัว ความน่าจะเป็นที่คุณจะหัวในการโดยเหรีญครั้งต่อไปจะเป็น 1/4 และหากครั้งต่อไปยังได้หัวอีก ครั้งต่อไปที่จะออกหัวจะเหลือเพียง 1/8 และแน่นอนว่าหากเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายเราจะต้องทายถูกอย่างแน่นอน เราเรียกวิธีการแบบนี้ว่า flip coin betting ดังตาราง

เมื่อเราประยุกต์หลักคิดแบบนี้เข้ากับหลักการ martingale ซึ่งใครที่ยังไม่ทราบว่า martingale คืออะไร สามารถกลับไปอ่านได้ที่บทความตามลิงค์ >>> คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านบทความ Martingale <<<

วิธีการเทรดแบบ flip coin betting คือ เราจะทำการตั้งค่า take profit และ stop loss ที่เท่ากัน เช่น 50 : 50 หรือ 100 : 100 เป็นต้น ในส่วนของ martingale เราจะกำหนดให้มีค่าเป็น 2 นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่เราทำการเทรดจะได้กำไร หรือ ขาดทุนเพิ่มขึ้นสองเท่าเสมอ และกำหนดว่า เราจะเริ่มทำการนับหนึ่งในส่วน martingale ใหม่เมื่อเราได้กำไรเท่านั้น เราจะได้วิธีการลงทุนซึ่งให้ผลลัพธ์ดังตารางต่อไปนี้

จากรูปพบว่า แม้ว่าเราจะทายผิดติดกันถึง 4 ครั้ง แล้วมาถูกเพียงครั้งเดียว คือครั้งที่ 5 เราก็จะกำไรทันที ฉะนั้น สิ่งสำคัญในการใช้ flip coin betting คือ เราต้องทราบว่าเงินทุนที่เรามีจะทนการสูญเงินได้เท่าไร หากตั้ง stop loss หรือ take profit ในจำนวนที่เท่ากัน

โดยทาง eaforexcenter.com ได้มีไฟล์ตารางในการคำนวณมาให้ เพื่อที่ผู้อ่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีการใช้งาน คือ ให้เราใส่จำนวนเงิน และจำนวนเงินที่เราจะเสียครั้งแรกหลังจากเริ่มระบบ flip coin เมื่อเราทำการกรอกเรียบร้อย excel จะทำการคำนวณ ในส่วนของ คอลัมน์เงินเหลือ

เมื่อไรที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนั่น หมายความว่า เราจะสามารถทนการสูญเสียได้เป็นจำนวนครั้งเท่านั้น ดังในตัวอย่าง เราใส่เงินเริ่มต้นที่ 1,000 usd และยอมรับการสูญเสียในครั้งแรก 2 ดอลลาร์

ซึ่งในการเทรดจริงแล้ว 2 ดอลลาร์ อาจจะเป็น stop loss ที่ 150 จุด และเราจะต้องทำการกำหนดจุด take profit ในจุดที่เท่ากันแบบนี้ไปตลอด โดยคอลัมน์เงินเหลือ เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเข้าสู่ครั้งที่ 9 นั่นหมายความว่า หากเรามีเงิน 1,000 usd และใช้ระบบ flip coin betting เราจะสูญเสียได้ติดกัน 9 ครั้ง ก่อนที่เงินจะหมด

>>>Download ตาราง excel<<<

ตัวอย่าง flip coin betting EA

จากหลักการ flip coin betting ด้านบนเราสามารถนำมาเขียนเป็น EA ได้โดย

1. เลือก block no trade เพื่อให้เข้าได้ครั้งละ 1 ออเดอร์
2. เลือก block some indicators เพื่อเป็นการสุ่มออกออเดอร์
3. ทำการเลือก block buy now และ sell now โดยมีการตั้งค่าดังนี้ (เงินทุนเริ่มต้น 1,000 usd)
   1. money management เลือก betting: martingale
   2. Initial volume ให้เลือกที่ 0.01 พร้อมทั้งลองทดสอบ EA ดูว่า lot ที่ 0.01 หากเสีย เราจะเสียเท่ากับกี่ dollar เพื่อนำค่าที่ได้ไปใส่ในตาราง excel
   3. ค่า multiply on loss เป็น 2
   4. ค่า multiply on profit เป็น 1
   5. ค่า add lots on loss เป็น 0
   6. ค่า add lots on profit เป็น 0
   7. ค่า Reset after how many losses? เป็น 0
   8. ค่า Rest after how many profits? เป็น 0
   9. ค่า SL หรือ stop loss กำหนดได้ตามความเหมาะสม

จากการทดสอบ backtest ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 – 2023 คู่เงิน eurusd ระยะเวลา 4 ปี บน Time Frame H1 เงินเริ่มต้น 1,000 usd โดยตั้ง SL = 50 และตั้ง TP = 100% ของ SL

จากตาราง excel เราพบว่า จะทนได้ทั้งหมด 10 ครั้ง แต่จากการรัน EA จะพบว่า การเสียติดต่อกันมากที่สุดคือ 8 ครั้ง หรือความน่าจะเป็น 0.78 แล้วเรายังพบอีกว่าด้วยวิธีการคิดที่ง่ายแบบนี้ แต่พอร์ทของเรากลับสามารถอยู่รอดและทำกำไร ได้ตลอดระยะเวลา 4 ปี

>>>Download .mq4 file<<<

สรุป

Money management ใน fxDreema มีหลากหลาย แต่ทางผู้ใช้ต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบัน ผู้พัฒนาหลักของ fxDreema อยู่ในรูปทีมงานไม่ใช่บริษัท อาจทำให้บางฟังก์ชันทำงานได้ไม่เต็มที่ หนึ่งในนั้น คือ custom value ซึ่งทางผู้เขียนหวังว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้น โดยระบบคิดหนึ่งที่แสดงถึงความสำคัญของ money management คือ การใช้ระบบหัวก้อย หรือ flip coin betting ซึ่งอาศัยเรื่องของการสุ่มหรือความน่าจะเป็น แม้ว่าฟังดูไม่น่าจะทำกำไรในระยะยาวได้ แต่เมื่อใส่ money management ที่ดี ปรากฎว่าสามารถทำกำไรได้ดีพอๆ กับผลตอบแทนกองทุนบางแห่งด้วยซ้ำ

ทีมงาน eaforexcenter.com