แจกกลยุทธ์เทรดทองคำด้วย Alligator

• ในโลกของการเทรด Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้ดีเมื่อเทียบกับการเทรดกราฟเปล่า โดยหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมของโลก คือ Alligator Indicator ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Bill Williams

• นอกจากนี้ การสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ EA ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้เช่นกัน และในบทความนี้ผมจะสอนการใช้งาน Alligator Indicator และการเขียน EA ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า fxDreema​

Alligator Indicator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bill Williams เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาดและสัญญาณการเข้าและออกจากการเทรด อินดิเคเตอร์นี้ประกอบด้วย ”เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นที่มีการเลื่อนเวลา (offset) แตกต่างกัน” ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนต่าง ๆ ของจระเข้ ดังนี้ครับ

• • Jaws (กราม): เส้นสีฟ้า คือ SMA (13) และ Shift 8 แท่ง​เทียน
  • Teeth (ฟัน): เส้นสีแดง คือ SMA (8) และ Shift 5 แท่ง​เทียน
  • Lips (ริมฝีปาก): เส้นสีเขียว คือ SMA (5) งวด และ Shift 3 แท่ง​เทียน

หากใครยังไม่รู้จักกับ SMA ในที่นี้คือ Smoothed Moving Average ก็สามารถคลิ๊ก ตรงนี้ เพื่ออ่านได้เลยครับ

รูปที่ 1 แสดงความเหมือนกันระหว่าง Alligator indicator กับ Moving Average indicator

• เมื่อเส้น Lips (สีเขียว) ตัดขึ้นเหนือเส้น Teeth (สีแดง) และเส้น Teeth ตัดขึ้นเหนือเส้น Jaws (สีฟ้า) แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (uptrend)
• ในทางกลับกัน เมื่อเส้น Lips ตัดลงต่ำกว่าเส้น Teeth และเส้น Teeth ตัดลงต่ำกว่าเส้น Jaws แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง (downtrend)​

ในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจน (sideway) เส้นทั้งสามอาจตัดกันไปมา ทำให้เกิดสัญญาณหลอก ดังนั้น ควรใช้ Alligator Indicator ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนเท่านั้น​ (เจอ sideway ให้หลีกการใช้กลยุทธ์ Trend follow)

• สัญญาณการ Buy เกิดขึ้นเมื่อเส้น Lips ตัดขึ้นเหนือเส้น Teeth และเส้น Teeth ตัดขึ้นเหนือเส้น Jaws
• สัญญาณการ Sell เกิดขึ้นเมื่อเส้น Lips ตัดลงต่ำกว่าเส้น Teeth และเส้น Teeth ตัดลงต่ำกว่าเส้น Jaws​

รูปที่ 2 ตัวอย่างการดูแนวโน้ม และ Sideway ด้วย Alligator

การเทรดทองคำในบทความนี้ เราจะใช้ทฤษฎีวัฏจักรของตลาด (รายละเอียดอยู่ภายในคอร์สเรียน Premium ของเราครับ) ควบคู่ไปกับ Alligator indicator ที่ตั้งค่า Standard มาตรฐานเดิมของโรงงานครับ โดย mindset ในการเทรด คือ การเข้าซื้อในช่วงที่ทองคำกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแรก ๆ ดังนี้

1. 1. เมื่อตลาดกำลังเข้าสู่ระยะสะสม Volume การซื้อ ไปจนถึงระยะ Bullish phase ที่ชัดเจนบน Time Frame H4
   2. เส้น Lips อยู่เหนือ Jaws บน Time Frame M15 ให้ทำการ Buy ด้วย Lot เล็ก ๆ เช่น 01 เป็นต้น และให้ตั้ง TP เอาไว้ที่ 750 จุด
   3. เมื่อเข้า Buy ไม้แรกแล้ว ให้ทำการเข้า Buy ไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ ระยะห่าง 150 จุด นับจากไม้ล่าสุด (Snowball technique)

หมายเหตุ: Snowball technique คือ เข้าออเดอร์ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก โดยแบ่งออเดอร์ออกเป็นหลายไม้ (Positions) และกระจายการเข้าออเดอร์เล็กๆ

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเข้า Buy ทองคำด้วย Alligator

ในการเขียนกลยุทธ์นี้เราจะแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนการเข้าไม้แรก และส่วนการเปิดไม้กริดครับ

Enter First Position

• ใช้บล็อก No trade เพื่อ ตรวจสอบว่าไม่มี order Buy ที่เปิดอยู่ก่อนหน้านี้และป้องกันการเข้า order ซ้อน
• โยงเข้ากับบล็อก Condition อีกสองบล็อก ได้แก่ Accumulation Phase & Bullish Phase ซึ่งเราจะใช้เป็นเงื่อนไขกำหนดแนวโน้มตลาด
• ต่อไปใช้บล็อก Condition และป้อน Logic การใช้งาน Alligator ว่า ถ้า Lips > Jaws ให้เป็นสัญญาณการเข้า Buy ซึ่งเราจะขั้นด้วย Once per bar ก่อนเข้า Buy

Grid Position

• ใช้ If trade เพื่อตรวจสอบว่ามี Buy position อยู่ไหม ถ้ามีอยู่ให้เข้าไปเช็คว่าตอนนี้เป็นระยะ Accumulation Phase หรือ Bullish Phase อยู่ไหม
• ถ้าใช่ ให้เช็คว่าตอนนี้ ราคาปัจจุบัน อยู่ห่างจาก ราคาที่เข้า Position อยู่ xx จุดไหม ถ้าใช่ก็ให้เข้า Buy position เพิ่ม

รูปที่ 4 ตัวอย่างการสร้าง EA ด้วย fxDreema เพื่อสร้างระบบเทรดทองคำ

กลยุทธ์นี้มีอัตราชนะ (Win Rate) สูงถึง 92.83% ซึ่งหมายความว่าเกือบทุกออเดอร์ที่ถูกเปิดขึ้นสามารถปิดได้ด้วยกำไร ทำให้เทรดเดอร์สามารถสะสมผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องโดยมีโอกาสขาดทุนต่ำ นอกจากนี้ ค่า Profit Factor ที่ 6.33 ยังเป็นตัวบ่งชี้ว่ากำไรที่ได้รับจากออเดอร์ที่ชนะสูงกว่าการขาดทุนหลายเท่า ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์นี้มีความเสถียรและสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้

เมื่อพิจารณาถึง Equity Curve จะเห็นได้ว่ากราฟการเติบโตของพอร์ตมีลักษณะเป็นแนวขาขึ้นที่เรียบเนียน ไม่มีการลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งบอกถึงความสม่ำเสมอในการทำกำไร และช่วยลดความกังวลของเทรดเดอร์ในการเผชิญกับความผันผวนของตลาด นอกจากนี้ ขาดทุนสูงสุดต่อไม้ (Largest Loss Trade) ไม่เกิน -$60.22 แสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่ง ทำให้การขาดทุนไม่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพอร์ต

แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ หนึ่งในปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญคือ Relative Drawdown ที่สูงถึง 63.12% ซึ่งบ่งชี้ว่ามีช่วงเวลาที่พอร์ตลดลงจากจุดสูงสุดไปพอสมควร หากเทรดเดอร์ใช้ Leverage สูงหรือมีการบริหารเงินทุนที่ไม่ดีพอ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อพอร์ตในระยะยาว

อีกปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ Largest Loss Trade ที่ -$60.22 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง หากมีการปรับใช้ Risk Management ที่เข้มงวดกว่าเดิม อาจช่วยลดความสูญเสียและรักษาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

สุดท้าย กลยุทธ์นี้ควรผ่านการทดสอบเพิ่มเติมในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เช่น ช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้ม (Sideway) หรือช่วงที่มีข่าวแรง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของราคา หากสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดได้ กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในระยะยาว

Alligator indicator เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มาก ๆ เพราะมักใช้ในการเทรดแบบ Trend Follow ได้ค่อนข้างดี และง่ายต่อการใช้งานในการเทรดและการเขียน EA ครับ อย่างไรก็ตามการเทรดมีความเสี่ยง เราความบริหารความเสี่ยง และศึกษาให้ดีก่อนลงทุนจริงนะครับ

• EA Forex Center. (n.d.). Alligator Indicator. EA Forex Center. Retrieved March 6, 2025, from https://eaforexcenter.com/product/alligator-indicator/
• StockCharts. (n.d.). Alligator Indicator. StockCharts. Retrieved March 6, 2025, from https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/alligator-indicator