EA ประเภท Arbitrage คือ

ฉบับย่อ

• Arbitrage คือ การใช้จุดอ่อนหรือช่องว่างของราคาในสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละตลาดมาทำกำไร โดยในด้านของ Forex หมายถึงการ Hedging คู่เงินมากกว่า 2 คู่ขึ้นไป
• EA ประเภท Arbitrage คือ EA ที่มีการเทรดโดยการนำเทคนิค Arbitrage มาใช้

Arbitrage คือ

วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ EA ประเภท Arbitrage กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมอยากจะพูดถึงกลยุทธ์พื้นฐานของการ Arbitrage กันก่อนนะครับว่ามีวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

Arbitrage นั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ถือว่าดีมากอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ… ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเป็นการใช้จุดอ่อน หรือ ช่องว่างของราคาในสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละตลาดมาทำกำไรนั่นเองแหละครับอย่างเช่นตัวอย่างดังรูปด้านล่างนี้

จากรูปตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงสินค้าชนิดเดียวกันก็คือ TV โดยที่ต่างกันคือ ตลาด A และ ตลาด B นั้นราคาไม่เท่ากัน… ดังนั้นเราจึงซื้อจากตลาด A ไปขายในตลาด B โดยจะได้ผลต่างของกำไรมา $500 นั่นเองแหละครับ…. และนี้ก็คือตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ Arbitrage ในชีวิตประจำวันซึ่งหลักการแนวคิดเอาไปใช้งานกับ Forex อย่างไรไปดูกันได้ที่หัวข้อต่อไปนะครับ

Arbitrage ในตลาด Forex

หลักการทำงานของ Arbitrage Triangle ในตลาด Forex

หลักการทำงานของ Arbitrage ส่วนใหญ่จะถูกเอามาใช้ในรูปแบบของ Arbitrage Triangle นั้นเองครับความหมายก็คือจะใช้กลยุทธ์ Arbitrage 3 คู่เงินนั่นเองโดยอันที่จริงแล้วเราก็สามารถที่จะทำการ Arbitrage ได้มากกว่า 3 คู่เงินก็ได้นะครับซึ่งจะอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคน

จากรูปจะสามารถบอกได้ว่าหลักการของ Arbitrage Triangle จะเน้นไปสินค้าชนิดเดียวกันดังตัวอย่างคือ USD ซึ่งจะมีสกุลนี้มากกว่า 2 คู่เงินขึ้นไปครับและจะมีคู่สกุลเงินรองเข้ามาเป็นทางผ่านในการทำ Arbitrage ซึ่งหลักการผมจะขอกล่าวเป็นตัวอย่างในหัวข้อถัดไปครับ

การทำกำไร Arbitrage Triangle ในตลาด Forex

จากหัวข้อที่แล้วเราพอที่จะทราบแล้วว่าองค์ประกอบต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไรในหัวข้อนี้ผมก็จะมาอธิบายการทำกำไรแบบเชิงลึกของกลยุทธ์ Arbitrage Triangle นั้นเองครับโดยที่ผมจะขออธิบายโดยใช้รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างดังนี้ครับ

จากรูปที่ 3 ผมทำการ Arbitrage กับ 3 คู่เงินคือ USD/CAD, CAD/CHF และ USD/CHF โดยพยายามคิดตามผมไปทีละข้อโดยเรียงลำดับจาก 1-3 นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผมนั้นมีทุนอยู่ที่ $1,000

อันดับแรก… เริ่มต้นนั้นผมก็ได้ทำการ Sell คู่ USD/CAD ในหมายเลขที่หนึ่ง จากนั้นต่อมาผมก็ทำทำการ Sell คู่ CAD/CHF เป็นลำดับที่สอง จนสุดท้ายผมก็ได้กลับมา Buy คู่ USD/CHF กลับมาแต่..สำหรับผมแล้วการใช้เงิน $1,000 แลกมากับกำไรเพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่ายังไม่คุ้มเท่าไร

จะเห็นได้ว่าหลักการเหมือนกับในหัวข้อแรกเลยครับ โดยเปรียบเสมือนได้ว่าผมทำกำไรจากสินค้า(USD) ใน ตลาดA เพื่อมาทำกับไรกับสินค้า (USD )ในตลาด B นั่นเองครับ… ซึ่งโดยหลักการนั้นผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมได้อีกซึ่ง Arbitrage นั้นมีหลักการคล้ายคลึงกันกับการ Hedging นั่นเองครับเพียงแต่เราจะทำการ Hedging กับคู่เงินสกุลอื่น ๆ

จากรูปที่ 4 นั้นจะสังเกตว่าเทคนิคการใช้ Arbitrage Triangle นั้นไม่ได้ต่างอะไรจากการ Hedging เลย แต่จะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการเปิดออเดอร์พร้อมกัน 3 คู่เงินจะมีความหมายว่าความสัมพันธ์ของ 3 คู่เงินกำลังคานอำนาจกันอยู่

เมื่อเราทำการเปิดออเดอร์จะทำให้ผลรวมทั้ง 3 ออเดอร์นั้นมีความต่างกันไม่มากนัก และจะใช้ช่องว่างของช่วงเวลาบางจุดในการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรนั่นเองครับ…. เราจึงเรียกเทคนิคนี้ว่า Arbitrage Triangle นั่นเอง

โดยตัวอย่างที่ 1 ในรูปที่ 4 นั้นจะเป็นอ่านอธิบายการทำ Arbitrage Triangle ในรูปที่ 3 โดยจะมีลักษณะการ Sell , Sell และ Buy แต่อันที่จริงแล้วเทคนิคนี้สามารถที่จะแปรผันไปใช้ดังในตัวอย่างที่ 2 ได้เช่นกันครับก็คือการ Buy , Sell และ Buy นั่นเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้กลยุทธ์ Arbitrage แทบจะทำให้เกิดการขาดทุนได้ยากมากเลยทีเดียว

ข้อควรระวังในการใช้เทคนิค Arbitrage

สำหรับกลยุทธ์นี้ถือว่ามีข้อควรระวังหลายประการเลยครับอีกทั้งยังต้องใช้ความชำนาญในตลาดที่มากพอสมควรในการวิเคราะห์คู่เงินที่จะนำมาใช้

โดยข้อควรระวังประการแรกเลยคือ เงินทุนครับจากตัวอย่างการเทรดในรูปที่ 3 จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อลงทุนไปถึง $1,000 แต่ผลประกอบการที่ได้กลับมานั้นเพียงน้อยนิด… เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้เหมาะสมหรับผู้ที่มีเงินทุนมาก ๆ ครับ

ต่อมาก็คือ ทุกครั้งที่เราเปิดออเดอร์ก็มีจะมี SWAP , Spread และ Commission เข้ามาเกี่ยวข้องหากทุนคุณไม่มากพอนอกจากจะทำได้กำไรน้อยแล้วอาจจะโดนหักกำไรออกจากค่าพวกนี้อีกนะครับ…เป็นขาดทุนซะงั้น

ประการสุดท้ายที่สำคัญคือเทคนิคนี้ควรใช้กับโบรกเกอร์ประเภท A-book เท่านั้น… เนื่องจากโบรกเกอร์ประเภท B-book มองว่าการใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างที่เป็นการโกงตลาดนั่นเองแหละครับ

“พวกเราจะไม่พยายามทำตัวฉลาดกว่าคนอื่น แต่พวกเราพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได้มากกว่าคนอื่น”

บทสรุป

Arbitrage นั้นถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำผลกำไรได้ค่อยข้างที่จะแม่นยำ… ถึงแม้ว่ากำไรจะน้อยไปหน่อยและทุนจะสูงไปมากก็ตาม… แต่หากนำเทคนิคนี้ไปใช้กับการแก้ไม้หรือการทำ EA ที่มีการคำนวณอย่างแม่นยำ และรวดเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถกอบโกยผลกำไรได้โดยที่มีความเสี่ยงน้อยมากเลยทีเดียวครับ… หากใครสนใจ EA ประเภท Arbitrage ช่วงนี้ขอแนะนำให้ลองเข้าไปดูที่ www.mql5.com ก่อนนะครับ ทางเรากำลังพัฒนา EA ตัวนี้อยู่เหมือน ซึ่งมันยังไม่เสร็จดีเลยฮะ

ทีมงาน: eaforexcenter