เปรียบเทียบความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ ด้วย ATR Percent

สารบัญ บทความ

เกริ่นกันหน่อย

ในโลกของการลงทุนและการเทรดนั้น การวัดความผันผวนของสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ที่จะเทรดได้ง่ายขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดความผันผวนคือ Average True Range (ATR) และเมื่อปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาปัจจุบัน จะเรียกว่า ATR Percent (ATRP) ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ที่มีราคาต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ ครับ

ATR และ ATR Percent คืออะไร?

ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 เพื่อวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของช่วงการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน

ATR Percent (ATRP) คือ การนำค่า ATR มาหารด้วยราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้ค่าความผันผวนในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ที่มีราคาต่างกันได้ดี

รูปที่ 1 แสดงหน้าตาของ ATR indicator

ATR percent คำนวณยังไง

รูปที่ 2 วิธีคำนวณ ATR percent ที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างง่าย ซึ่งหากใครต้องการทำตาราง excel ไปคำนวณเองสามารถ Download ได้จาก Link นี้เลยครับ

ก่อนอื่น เราต้องมาคำนวณหาค่า ATR กันก่อนครับ โดยเราจะหาค่า Ture Range หรือ TR โดยให้คำนวณหา TR 1 ถึง TR 3 ก่อนดังนี้ครับ

- TR1 = Current High price – Previously Low price
- TR2 = Abs(Current High price - Previous Close price)
- TR3 = Abs(Current Low price - Previous Close price)

จากนั้นให้เราหาค่า TR อีกที โดยให้นำค่า TR 1 – 3 มาหาค่า Max นั่นเองครับ เมื่อเราได้ค่า TR มาแล้ว เราก็จะไปคำนวณหา ATR ตามสมการด้านล่างนี้

- ATR_first = Average of TR (period n)
- ATR = [(Previous ATR * (n - 1) + TR] / n

ยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าเราจะใช้ระยะ 14 แท่งเทียนย้อนหลัง ให้เรากำหนดค่า n = 14 ดังนั้นสมการก็จะเป็นแบบนี้ครับ

- ATR_first = Sum of TR (period 14)
- ATR = [(Previous ATR * (14 - 1) + TR] / 14

เมื่อเราได้ค่า ATR แล้ว ให้เรามาคำนวณหา ATR percent ได้ง่ายๆ จากสมการด้านล่างเลยครับ

- ATR percent = (ATR / Close price) * 100

หมายเหตุ : เราจะใช้ราคาปิดของแท่งเทียนก่อนก็ได้ หรือ จะใช้ค่าราคาปัจจุบันก็ได้ ซึ่งผมแนะนำอันหลังมากกว่า เพราะเป็นค่าที่ Update สดใหม่ครับ

การเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ด้วย ATR Percent

รูปที่ 3 แสดงความผันผวนระหว่างทองคำ (XAUUSD) และน้ำมัน (WTI) ที่วัดด้วย ATR percent เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งถือว่าดูง่ายมากๆ ครับ

การใช้ ATR Percent ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ที่มีราคาต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

- หุ้น A: ราคา 50 บาท, ATR = 5 เมื่อคำนวณแล้ว ATR% = (2.5 / 50) × 100 = 5%
- หุ้น B: ราคา 200 บาท, ATR = 8 เมื่อคำนวณแล้ว ATR% = (8 / 200) × 100 = 4%

แม้ว่า ATR ของหุ้น B จะสูงกว่าหุ้น A แต่เมื่อพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา หุ้น A กลับมีความผันผวนมากกว่าหุ้น B

ประโยชน์ของการใช้ ATRp

การเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์: ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ที่มีราคาต่างกัน
การจัดการความเสี่ยง: ช่วยในการกำหนดขนาดการลงทุน และ Stop Loss ที่เหมาะสมตามความผันผวนของสินทรัพย์
การวางกลยุทธ์การเทรด: ช่วยให้เราปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับระดับความผันผวนของตลาด

วิธีนำ ATRp เขียนลงใน fxDreema

สร้าง Constants และ variables ตามรูปที่ 4
สร้าง Block formula มาจำนวน 2 blocks เพื่อใส่สมการ ATRp (รูปที่ 4)
ทำ Comment เพื่อโชว์ค่า ATRp

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการนำ ATR Percent มาอยู่ลงใน fxDreema

<br />

สรุป

การใช้ ATRp เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดและเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงราคาของสินทรัพย์นั้นๆ ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น