Average Directional Index (ADX) คืออะไร? วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• ตลาด Forex หรือหุ้น มักจะมีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งคือ "กราฟนี้มีแนวโน้มหรือเปล่า?" หรือถ้ามีแนวโน้ม "มันแข็งแกร่งพอให้เข้าเทรดไหม?"
• ตรงนี้แหละที่ Average Directional Index (ADX) จะเข้ามาช่วยตอบคำถาม
• ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ ไม่ได้บอกทิศทางของราคา แต่จะบอกว่าแนวโน้มในปัจจุบัน แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ เท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Trend Following หรือ Trend Trading

• ADX ถูกคิดค้นโดย Welles Wilder Jr. นักวิเคราะห์เทคนิคชื่อดัง ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่พัฒนา Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR), และ Parabolic SAR
• Wilder ออกแบบ ADX ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถแยกแยะได้ว่าแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นนั้น "จริง" หรือเป็นเพียงการแกว่งตัวแบบไม่มีทิศทาง (Sideway)

รูปที่ 1 วิธีใช้งาน ADX ในการดูเทรนด์หรือแนวโน้ม

1. การใช้ ADX เพื่อหาความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• ถ้า ADX < 20 → ตลาดไม่มีแนวโน้ม (Sideway)
• ADX 20-25 → เรียกว่า Grey Zone
• ถ้า ADX > 25 → ตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

หมายเหตุ : เนื่องจากคำแนะนำนี้มีช่วง Wilder ไม่ได้ให้ความหมาย (20-25) หรือที่เรียกกันว่า Grey Zone ดังนั้น นักเทคนิคส่วนมากจึงปรับมาใช้ระดับที่ 20 เป็น Key level แทน

รูปที่ 2 วิธีใช้งาน ADX ในการดูทิศทางของราคา +DI / -DI (DMI)

2. การใช้ ADX + DI Crossover เพื่อเข้าเทรด

• สัญญาณ Buy → เมื่อ +DI มากกว่า -DI และ ADX > 20 ขึ้นไป
• สัญญาณ Sell → เมื่อ -DI มากกว่า +DI และ ADX > 20 ขึ้นไป
• ตัวอย่างเงื่อนไข Buy
  • รอให้ +DI (เส้นสีเขียว) มากกว่า -DI (เส้นแดง)
  • ตรวจสอบว่า ADX มีค่ามากกว่า 30
  • ตั้ง Stop Loss และ Take profit ไว้ตามความเหมาะสม
• ตัวอย่างเงื่อนไข Sell
  • รอให้ -DI (เส้นแดง) มากกว่า +DI (เส้นเขียว)
  • ตรวจสอบว่า ADX มีค่ามากกว่า 30
  • ตั้ง Stop Loss และ Take profit ไว้ตามความเหมาะสม

อ่านค่า ADX อย่างไร?

ค่า ADX และการตีความ

• 0 - 20 : ตลาดไม่มีแนวโน้ม (Sideway)
• 20 - 25 : แนวโน้มเริ่มก่อตัว
• 25 - 50 : แนวโน้มแข็งแกร่ง (Trending)
• 50 - 75 : แนวโน้มแข็งแกร่งมาก
• 75 - 100 : แนวโน้มรุนแรง (อาจเกิดการกลับตัวเร็ว)

ใช้ ADX อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

1. ถ้า ADX ต่ำกว่า 20 → หลีกเลี่ยงการเทรดแนวโน้ม รอให้ตลาดมีทิศทางชัดเจน
2. ถ้า ADX สูงกว่า 25 → เทรดตามแนวโน้ม (ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น Moving Average)
3. ถ้า ADX สูงเกิน 50 → ระวังแรงซื้อ หรือ ขายทำกำไร อาจเกิดการกลับตัว

รูปที่ 3 ตัวอย่างการคำนวน ADX ผ่าน Excell โดย้างอิงจาก chartschool.stockcharts และ litefinance

ขั้นตอนการคำนวณ ADX

• TR (True Range) = ค่าสูงสุดระหว่าง
  • High วันนี้ - Low วันนี้
  • High วันนี้ – Close เมื่อวาน
  • Low วันนี้ – Close เมื่อวาน

โดยที่

• First TR14 = Sum of first 14 periods of TR1
• Second TR14 = First TR14 - (First TR14/14) + Current TR1
• Subsequent Values = Prior TR14 - (Prior TR14/14) + Current TR1

รูปที่ 4 ตัวอย่างการคำนวน DM โดย้างอิงจาก chartschool.stockcharts

• คำนวณ DM (Directional Movement) เพื่อเอา DI

• +DM (Positive Directional Movement)
  • Current High - Prior High มากกว่า Prior Low - Current Low
  • นำมาพิจารณาคือ เมื่อ Current High - Prior High มีค่าเป็นบวก จะนำไปใช้ในการคำนวน แต่ถ้าเป็นลบจะให้ค่า = 0
• -DM (Negative Directional Movement)
  • Prior Low - Current Low มากกว่า Current High - Prior High
  • นำมาพิจารณาคือ เมื่อ Prior Low - Current Low ค่าเป็นบวก จะนำไปใช้ในการคำนวน แต่ถ้าเป็นลบจะให้ค่า = 0
• First DM14 = Sum of first 14 periods of DM1
• Second TR14 = First DM14 - (First DM14/14) + Current DM1
• Subsequent Values = Prior DM14 - (Prior DM14/14) + Current DM1

หมายเหตุ: ถ้า +DM และ -DM เป็นค่าบวกทั้งคู่ ให้ใช้ค่าที่มากกว่าเพียงตัวเดียว และให้ค่าเป็นฝั่งนึงเป็น 0

หมายเหตุ: ถ้าเกิดกรณี +DM และ -DM ให้ค่าเป็นลบทั้งคู่ จะตีค่าเป็น 0 ทั้งคู่

• คำนวณค่า +DI , -DI หรือ Directional Movement Indicator (DMI) ของ 14 วัน
  • +DI(14) = +DM (14) / TR (14) โดยที่ 14 คือค่ามาตรฐานในการรวมอยู่ที่ 14 วัน
  • -DI(14) = -DM (14) / TR (14) โดยที่ 14 คือค่ามาตรฐานในการรวมอยู่ที่ 14 วัน
  • ค่า n หมายถึงจำนวนวันที่ใช้คำนวณ (มักใช้ค่า 14 วัน)
• คำนวณ DX (Directional Index)
  • DX=(∣ผลต่างของ+DI และ -DI∣/ ผลรวมของ+DI และ -DI)×100
• คำนวณ ADX
  • First ADX14 = 14 period Average of DX
  • Second ADX14 = ((First ADX14 x 13) + Current DX Value)/14
  • Subsequent ADX14 = ((Prior ADX14 x 13) + Current DX Value)/14

• ADX ไม่ได้บอกทิศทางของแนวโน้ม → แค่บอกว่าแนวโน้มแข็งแกร่งแค่ไหน
• ADX สูงมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณกลับตัว → ถ้า ADX สูงกว่า 50 ควรระวังแรงขายทำกำไร
• ADX ไม่เหมาะกับการเทรดไซด์เวย์ → ถ้า ADX ต่ำกว่า 20 ควรใช้กลยุทธ์อื่น เช่น RSI หรือ Bollinger Bands

• ADX เป็นอินดิเคเตอร์วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แต่ไม่ได้บอกทิศทางของแนวโน้ม
• ADX > 25 หมายถึงแนวโน้มแข็งแกร่ง → ใช้เทรดตามแนวโน้ม
• ADX < 20 หมายถึงตลาดไม่มีแนวโน้ม → หลีกเลี่ยงการเทรดแนวโน้ม
• สามารถใช้งานร่วมกับ +DI และ -DI เพื่อหาจังหวะเข้าเทรด
• ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น Moving Average หรือ RSI เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

• chartschool.stockcharts (n.d) . Average Directional Index (ADX) Retrieved https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlay
• litefinance (d) . What Is ADX indicator, it’s Definition & History Retrieved https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/adx-indicator-average-directional-index/