Bollinger Bands คืออะไร ใน 15 นาที [รวมพื้นฐานทั้งหมด]

• Bollinger Bands (BB) คือ อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด
• Bollinger Bands สามารถใช้วัดระดับความผันผวน และ บอกสัญญาณการซื้อ-ขายได้
• ถูกพัฒนาโดย John Bollinger ในปี 1980 และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

• 1980: John Bollinger พัฒนา Bollinger Bands
• 1983: นำเสนอเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด
• 1990: ได้รับความนิยมจากรายการและบทความด้านการเงิน
• 2011: 'Bollinger Bands' ถูกจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
• ปัจจุบัน: ถูกใช้ในตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ และคริปโตเคอร์เรนซี

รูปที่ 1 การอธิบายองค์ประกอบหลักของและสูตรคำนวน Bollinger Band

• Middle Band (เส้นกลาง): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA)
  • Middle Band = SMA(n)
• Upper Band (เส้นบน): SMA + [ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) x 2]
  • Upper Band = SMA(n) + (SD x 2)
• Lower Band (เส้นล่าง): SMA - [ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) x 2]
  • Lower Band = SMA(n) - (SD x 2)
• N คือจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวน โดยจะมี ค่ามาตรฐาน 20 วัน
• SD ค่าเท่ากับ (∑(x-xbar)^2)/n-1)

รูปที่ 2 การตั้งค่า Bollinger Bands ให้เหมาะสมและการปรับค่า Standard Deviation

• ค่า Period ที่แนะนำ
  • Scalping (เทรดสั้น): Period 9-12 และ SD 2
  • Day Trading (รายวัน): Period 20 และ  SD 2
  • Swing Trading (ระยะกลาง): Period 20-30 และ SD 2
• ปรับค่า Standard Deviation
  • ค่า SD 2 [แนะนำ] ครอบคลุม 95.45% ของการเคลื่อนไหวของราคา
  • ค่า SD 1 ใช้สำหรับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ ครอบคลุม 68.27%
  • ค่า SD 3 ใช้สำหรับตลาดที่มีการแกว่งตัวรุนแรง ครอบคลุม  99.73%

รูปที่ 3 รูปภาพขั้นตอนการใช้งาน Bollinger Bands ขั้นพื้นฐาน

1. ใช้วัดความผันผวนของตลาด

• แถบกว้างขึ้น = ความผันผวนสูง
• แถบแคบลง = ความผันผวนต่ำ (Bollinger Squeeze)

2. ระบุจุด Overbought และ Oversold

• ราคาชน Upper Band = Overbought (มีโอกาสปรับตัวลง)
• ราคาชน Lower Band = Oversold (มีโอกาสปรับตัวขึ้น)

3. ใช้ Middle Band เป็นแนวรับ-แนวต้าน หรือ ดูแนวโน้มของราคา

• Middle Band = SMA ซึ่งช่วยระบุแนวโน้มระยะสั้นได้ในกรณีที่เราปรับค่าตามมาตรฐานคือ 20 วัน
• สามารถใช้เป็น เป็นแนวรับ-แนวต้าน ได้เช่นเดียวกัน

รูปที่ 4 รูปภาพแสดงถึงข้อควรระวังในการใช้ Bollinger Bands

• False Breakouts: ราคาทะลุกรอบ BB ไม่ได้หมายถึงการกลับตัวเสมอไป
• ต้องใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น: RSI, MACD, Volume ช่วยเพิ่มความแม่นยำ
• ระวังการตั้งค่าที่ไม่เหมาะสม: ค่าพารามิเตอร์ที่ผิดอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาด

รูปที่ 5 กลยุทธิ์การใช้งาน Bollinger Bands ควบคู่กับ Breakout ในการออกออเดอรฺประเภท Buy

กลยุทธ์ Breakout Bollinger Bands

1. ราคาทะลุ Upper Band หรือ Lower Band อาจบ่งบอกได้ถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ทำให้สามารถ ออกออเดอร์ Buy / Sell ได้ตามตัวอย่าง
2. คำนวนผลต่างของเส้น Upper และ Lower Band เพื่อนำไปใช้เป็นจุด SL
3. เมื่อได้ค่า SL แล้วเราจะนำมาคำนวนหา TP โดยจะใช้ที่ 2 เท่าของระยะ SL
4. ถ้าชนะให้ปิดออเดอร์ แต่ ถ้าแพ้ให้ทำการมาติงเกล 2 เท่า

รูปที่ 6 อธิบายขั้นตอนการเขียน EA โดยการใช้พื้นฐาน Bollinger Bands ของออเดอร์ประเภท Buy

• การออกออเดอร์ Buy
  • เริ่มต้นใช้ บล็อก No trade Buy/Sell
  • ใช้บล็อก Condition กำหนดให้ Candle ID X> Upper Bollinger Bands
  • ใช้บล็อก Formula คำนวนผลต่าง Upper และ Lower Band เก็บค่าลงตัวแปร
  • ใช้บล็อก Buy ออกออเดอร์แบบมาติงเกล
• การออกออเดอร์ Sell ทำตรงข้ามกับ ออเดอร์ Buy

รูปที่ 7 ผลการ Backtest ของ EA โดยการใช้พื้นฐาน Bollinger Bands คู่เงิน EURUSD H1 ระยะเวลา 1 ปี real tick 100%

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

• Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
• สามารถช่วยระบุจุดกลับตัว จุด Breakout และความผันผวนของราคา
• ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นและปรับค่าให้เหมาะสมกับตลาด

• Investopedia. (n.d.). Using Bollinger Bands to gauge trends. Retrieved February 12, 2025, from https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends/
• TrendSpider. (n.d.). Bollinger Bands: A comprehensive guide for traders and investors. Retrieved February 12, 2025, from https://trendspider.com/learning-center/bollinger-bands-a-comprehensive-guide-for-traders-and-investors/
• Schwab. (n.d.). Bollinger Bands: What they are and how to use them. Retrieved February 12, 2025, from https://www.schwab.com/learn/story/bollinger-bands-what-they-are-and-how-to-use-them/
• HMarkets. (n.d.). Bollinger Bands. Retrieved February 12, 2025, from https://hmarkets.com/learn-to-trade/learning-hub/bollinger-bands/