เจาะลึกวิธีใช้ MACD อินดิเคเตอร์ พร้อมสูตร เทคนิค และการตั้งค่า

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) ถูกพัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปี 1970s ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเริ่มให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากขึ้น
• แนวคิดของ MACD เกิดจากความต้องการเครื่องมือที่สามารถ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ผ่านการใช้ งานของ EMA
• แม้ว่า MACD แบบดั้งเดิมจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อยู่แล้ว แต่ในช่วงปี 1986 Thomas Aspray ได้ต่อยอดแนวคิดของ Gerald Appel โดยคิดค้นเครื่องมือเสริมที่เรียกว่า MACD Histogram เพื่อเพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์โมเมนตัมของราคาให้แม่นยำขึ้น
• จุดเด่นของ MACD Histogram
  • ใช้แสดง “ความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line” ในรูปแบบกราฟแท่ง
  • มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมได้ “เร็วกว่า” การดูจุดตัดของเส้น MACD และ Signal
  • ช่วยให้สามารถจับสัญญาณ “กลับตัว” ได้ล่วงหน้าก่อนที่ MACD จะตัดเส้น Signal

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงการหาค่า MACD Line อ้างอิงจาก chartschool.stockcharts.com

MACD ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่

1. สูตร MACD Line

MACD Line = EMA(12) - EMA(26)

• EMA(12) = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบExponential Moving Average) ของราคาปิดในช่วง 12 วัน
• EMA(26) = EMA ของราคาปิดในช่วง 26 วัน
• ค่านี้แสดงถึง "ความแตกต่างของแนวโน้มในระยะสั้นและระยะยาว"
  • เมื่อ EMA(12) สูงกว่า EMA(26) = โมเมนตัมขาขึ้น
  • เมื่อ EMA(12) ต่ำกว่า EMA(26) = โมเมนตัมขาลง

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงการหาค่า Signal Line และ MACD Histogram อ้างอิงจาก chartschool.stockcharts.com

2. สูตร Signal Line

Signal Line = EMA(9) ของ MACD Line

• ใช้ EMA ระยะ 9 วันของ MACD Line
• ทำหน้าที่เป็น “เส้นสัญญาณ” ที่ช่วยกรองจังหวะซื้อ-ขาย
  • เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line = สัญญาณซื้อ
  • เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line = สัญญาณขาย

3. สูตร MACD Histogram

• MACD Histogram = MACD Line - Signal Line
• Histogram คือ “ภาพแท่ง” ที่แสดงผลต่างระหว่าง MACD Line กับ Signal Line
• เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดเห็นการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมได้ ชัดเจนและเร็วขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ MACD แบบง่าย

สมมติว่ามีข้อมูลราคาปิดดังนี้

• EMA(12) = 105
• EMA(26) = 100
• MACD Line = 105 - 100 = 5
• ถ้า Signal Line (EMA9 ของ MACD) = 4
• MACD Histogram = 5 - 4 = 1

ผลลัพธ์จากการตีความ

• MACD Histogram อยู่เหนือเส้น 0 → โมเมนตัมขาขึ้น
• ถ้า Histogram เริ่มลดลง → โมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง

รูปที่ 3 วิธีใช้งาน MACD เบื้องต้นเพื่อดูแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย

• Histogram คือ กราฟแท่งที่แสดงความต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line
• ใช้ดู “ทิศทางของโมเมนตัม” และ “ความแรงของแนวโน้ม”
• แนวทางอ่านค่า
  • Histogram อยู่เหนือเส้น 0 → แนวโน้มขาขึ้น, โมเมนตัมบวก
  • Histogram อยู่ต่ำกว่าเส้น 0 → แนวโน้มขาลง, โมเมนตัมลบ

รูปที่ 4 วิธีใช้งาน MACD การสังเกตจุดตัดของ MACD Histogram กับ Signal Line

• จุดตัดของเส้น MACD Histogram กับ Signal Line มักให้สัญญาณการเข้าออกออเดอร์
• สัญญาณที่ควรสังเกต
  • MACD Histogram ตัดขึ้นเหนือ Signal Line → สัญญาณซื้อ (Buy)
  • MACD Histogram ตัดลงใต้ Signal Line → สัญญาณขาย (Sell)

รูปที่ 5 วิธีใช้งาน Divergence ด้วย MACD เบื้องต้น อ้างอิงจาก chartschool.stockcharts.com

Bullish Divergence (สัญญาณกลับตัวขึ้น)

• ราคาทำจุดต่ำใหม่ (New Low) โดยมีแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง
• แต่ MACD กลับไม่ทำจุดต่ำใหม่ตามราคา และยก Low สูงขึ้น
• แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มอ่อนแรง
• เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น

"ลักษณะนี้มักพบในช่วงปลายเทรนด์ขาลง โดยเฉพาะเมื่อราคามีแนวโน้มเข้าใกล้แนวรับสำคัญ"

Bearish Divergence (สัญญาณกลับตัวลง)

• ราคาทำจุดสูงใหม่ (New High) โดยมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
• แต่ MACD กลับทำจุดสูงที่ต่ำลง (Lower High)
• แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง
• เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

"ลักษณะนี้มักพบในช่วงปลายเทรนด์ขาขึ้น โดยเฉพาะเมื่อราคากำลังเข้าใกล้แนวต้านหลัก"

คำแนะนำในการใช้ Divergence ให้แม่นยำ

• ไม่ควรใช้ Divergence เป็นสัญญาณเข้าออเดอร์โดยลำพัง ควรยืนยันด้วยสัญญาณอื่น เช่น แท่งเทียนกลับตัว หรือแนวรับ-แนวต้าน
• Divergence ที่เกิดใน Timeframe สูง เช่น 4 ชั่วโมง หรือ Daily มักให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าช่วงเวลาเทรดระยะสั้น
• ควรฝึกสังเกต Divergence ควบคู่กับการวิเคราะห์โมเมนตัม เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์

รูปที่ 6 การใช้ MACD ในการเขียน EA บน Fxdreema

รูปที่ 7 ผลลัพธ์การ Backtest MACD ในระยะเวลา 2 ปี

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

รูปที่ 8 ข้อควรระวังในการใช้ MACD

• Histogram อาจตัดขึ้น/ลง เพียงชั่วคราว
• จุดตัด MACD กับ Signal Line บางครั้งอาจเป็นจุดหลอก (Fake Break)
• แนวทางหลีกเลี่ยง
  • ใช้ MACD ควบคู่กับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI, EMA หรือแนวรับแนวต้าน
  • รอแท่งเทียนยืนยัน (Confirmation candle) ก่อนเข้าออเดอร์
  • หลีกเลี่ยงการเทรดช่วงข่าวสำคัญหรือความผันผวนสูง

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) คืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มและโมเมนตัมของราคา
• คำนวณจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทบต้น (EMA) ระยะสั้นและระยะยาว นักเทรดนิยมใช้ MACD เพื่อหาจุดเข้า–ออกออเดอร์
• สัญญาณกลับตัวของแนวโน้มสามารถดูได้จากจุดตัดของเส้น MACD กับ Signal Line หรือสังเกต Histogram ที่แสดงความแรงของโมเมนตัม
• นอกจากนี้ยังสามารถใช้ดู Divergence เพื่อระบุโอกาสที่ราคาจะกลับทิศได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับนักเทรดทุกระดับเลยทีเดียวครับ

• StockCharts.com. (n.d.). MACD - Moving Average Convergence/Divergence [Oscillator]. StockCharts ChartSchool. Retrieved March 27, 2025, from https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/macd-moving-average-convergence-divergence-oscillator
• StockCharts.com. (n.d.). MACD Histogram. StockCharts ChartSchool. Retrieved March 27, 2025, from https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/macd-histogram