อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) สูตรคำนวนและวิธีใช้งาน

• RSI (Relative Strength Index) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Welles Wilder Jr. วิศวกรและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดังในปี ค.ศ. 1978
• ปรากฏครั้งแรกในหนังสือชื่อ "New Concepts in Technical Trading Systems" ซึ่งกลายเป็นหนังสือที่โครตคลาสสิกของวงการการเงินเลยทีเดียวครับ
• Wilder ตั้งใจสร้าง RSI เพื่อวัดความแรงของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด โดยไม่ได้ใช้เพียงแค่ราคาขึ้นหรือลงเท่านั้น แต่พิจารณาจาก “โมเมนตัม” หรือ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคาอีกด้วย
• ดังนั้นจึงทำให้ RSI ไม่ใช่แค่ดูว่าราคาขึ้นหรือลงเท่านั้น แต่สามารถจับสัญญาณความอ่อนแรงหรือความแข็งแรงของแนวโน้มได้ด้วยนั่นเอง

รูปที่ 1 สมการและการคำนวนของ RSI พร้อมตัวอย่าง Excell ในการคำนวนจาก chartschool.stockcharts.com

สมการและการคำนวน

• RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
• RS (Relative Strength) = Average Gain / Average Loss
  • First Average Gain = Sum of Gains over the past 14 periods /
  • Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] /
  • First Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14
  • Average Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] /
  • ตัวอย่าง: หากคุณใช้ค่า Period = 14 วัน
    • นำราคาที่ “เพิ่มขึ้น(ค่าบวก)” มาเฉลี่ยในช่วง 14 วัน → ได้ค่า Average Gain
    • นำราคาที่ “ลดลง(ค่าลบ) ” มาเฉลี่ยในช่วง 14 วัน → ได้ค่า Average Loss

หมายเหตุ : ยิ่งราคาปรับมากขึ้น RSI จะยิ่งเข้าใกล้ 100 แต่ถ้าราคาปรับลดลงต่อเนื่อง RSI จะลดลงไปใกล้ 0 โดยที่ ค่า RSI จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอๆ

ปรับค่า RSI ให้เหมาะกับสไตล์การเทรด

RSI สามารถปรับค่า Period (จำนวนวันที่ใช้คำนวณ) ได้ตามความถี่ในการเทรดของคุณได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

• ค่า 14 (มาตรฐาน): เหมาะกับนักเทรดทั่วไป
• ค่า 7–9: เหมาะสำหรับสาย Day Trade หรือ Scalping ต้องการสัญญาณเร็ว
• ค่า 21–30: เหมาะกับสาย Swing/Long Term ลดสัญญาณหลอก

รูปที่ 2 การใช้ RSI มองหาปริมาณการซื้อขายที่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อดูการกลับตัว

การเข้าใจความหมายของค่า RSI จะช่วยให้คุณมองเห็นสัญญาณต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

• RSI ต่ำกว่า 30 ลงไป = Oversold
  หมายถึง มีการขายมากเกินไปจนราคาน่าจะ “ต่ำเกินไป” แล้ว มีโอกาสเกิดการกลับตัวขึ้นได้
• RSI สูงกว่า 70 ขึ้นไป = Overbought
  หมายถึง มีการซื้อมากเกินไปจนราคาน่าจะ “สูงเกินไป” แล้ว มีโอกาสเกิดการกลับตัวลงได้

หมายเหตุ: RSI ไม่ได้ให้สัญญาณ "ซื้อ/ขาย" ที่แน่นอน 100% แต่ให้ "คำเตือน" ว่าคุณควรเริ่มจับตามองตลาดได้แล้วนะครับ

รูปที่ 3 การใช้ RSI การใช้ RSI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาเบื้องต้น

หลายคนเข้าใจผิดว่า RSI ใช้ได้แค่ในจังหวะกลับตัวเท่านั้นครับ แต่อันที่จริงแล้ว RSI ยังสามารถใช้เพื่อดู “แนวโน้มของตลาด” ได้อีกด้วย โดยดูจากเส้นระดับกลางที่ 50 นั้นเอง

• RSI > 50 → ตลาดอยู่ในภาวะ ขาขึ้น (มักมีแรงซื้อเป็นฝ่ายคุมเกม)
• RSI < 50 → ตลาดอยู่ในภาวะ ขาลง (แรงขายมีอิทธิพลมากกว่า)

ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า RSI นั้นสามรถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเทรดสวนเทรนด์ได้เป็นอย่างดี...แต่ๆข้อจำกัดของ RSI ไม่แม่นเท่าอินดิเคเตอร์ประเภท Trend เช่น EMA หรือ SMA ที่มีไว้สำหรับการจับเทรนด์โดยตรงนั่นเองครับ

รูปที่ 4 ตัวอย่างการมองหา Divergence โดยใช้งาน RSI

Divergence คือเมื่อกราฟราคากับกราฟ RSI วิ่งสวนทางกัน ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดอาจใกล้เวลาแล้วในการเปลี่ยนแนวโน้มใหม่

• Bearish Divergence: ราคา “ขึ้น” แต่ RSI “ลง” → สัญญาณกลับตัวลง
• Bullish Divergence: ราคา “ลง” แต่ RSI “ขึ้น” → สัญญาณกลับตัวขึ้น

ข้อดีของ Divergence คือ “มองเห็นก่อนใคร” เพราะ RSI มักจะส่งสัญญาณก่อนราคาจะเปลี่ยน

รูปที่ 5 การใช้ RSI ในการเขียน EA บน Fxdreema

รูปที่ 6 ผลลัพธ์การ Backtest RSI ในระยะเวลา 1 ปี

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

รูปที่ 7 ข้อควรระวังในการใช้ RSI (Relative Strength Index)

• RSI อาจให้สัญญาณลวง (False Signals)
  • หนึ่งในปัญหาหลักของ RSI คืออาจเกิด "สัญญาณหลอก" โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง หรือช่วงที่ตลาดไม่มีทิศทางแน่ชัด (Sideways)
  • ตัวอย่างเช่น: RSI อาจตกลงมาต่ำกว่า 30 แล้วส่งสัญญาณว่า Oversold แต่ราคากลับยังไม่เด้งขึ้น หรืออาจสูงเกิน 70 แล้วส่งสัญญาณ Overbought แต่ราคายังพุ่งขึ้นต่อไปอีก
• ไม่สามารถใช้ RSI เดี่ยวๆ กับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
  • ในตลาดที่มี เทรนด์ชัดเจน (เช่น แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง) RSI มักจะเข้าเขต Oversold อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้นักเทรดรีบซื้อทั้งๆที่ราคายังสามารถลงต่อได้ เป็นต้น

• RSI นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ครบครันเอามากๆครับไม่ว่าจะเป็นการดูโมเมนตัม แนวโน้มราคา หรือ จุดกลับตัว หากใช้อย่างเข้าใจและถูกจังหวะ จะช่วยให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ
• แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนใช้งานจริงและการผสมผสานกับอินดิเคเตอร์อื่นด้วยเนี่ย จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงได้อย่างมากเลยทีเดียว

• StockCharts.com. (n.d.). Relative Strength Index (RSI). ChartSchool. Retrieved March 26, 2025, from https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/relative-strength-index-rsi