Stochastic Oscillator คืออะไร? วิธีใช้งานและสูตรคำนวน

• อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี 1950 โดย George C. Lane ผู้ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคสายเทรดระดับตำนาน
• Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวัดความแรงของราคาปัจจุบันเทียบกับช่วงราคาที่ผ่านมาในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีเป้าหมายหลักคือ ตรวจจับ "Overbought" และ "Oversold" หรือภาวะที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป
• แม้จะคล้าย RSI อยู่บ้าง แต่ STO มีความไวมากกว่า จึงตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้เร็วกว่านั่นเองครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับ ไว้ไปดูบทความเปรียบเทียบ RSI และ STO ในบทความหน้า

รูปที่ 1 สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator

สมการ Stochastic Oscillator

แม้จะดูซับซ้อนในตอนแรก แต่จริง ๆ แล้วสูตรของ STO มีแค่ 2 ค่า คือ %K และ %D โดยที่

• %K = 100 x [(ราคาปัจจุบัน - ราคาต่ำสุดใน n วัน) / (ราคาสูงสุดใน n วัน - ราคาต่ำสุดใน n วัน)]
• %D = ค่าเฉลี่ยของ %K ในช่วง 3 วัน (ใช้สูตร SMA - Simple Moving Average)
• โดยทั่วไปแล้ว พารามิเตอร์ที่นิยมใช้กันคือ
  • %K period = 14
  • %D period = 3
  • Slowing = 3

ค่า %K จะขึ้นเร็ว ส่วน %D จะนิ่มนวลกว่า เพราะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย ช่วยให้เรามองเห็นจังหวะการเข้าออกได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับ

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมุติว่าเราดูกราฟใน Timeframe รายวัน (Daily) และเลือกช่วง 14 วันที่ผ่านมา

• ราคาปิดวันนี้ (Current Close) = 90
• ราคาสูงสุดใน 14 วันที่ผ่านมา (Highest High) = 100
• ราคาต่ำสุดใน 14 วันที่ผ่านมา (Lowest Low) = 80

แทนลงสมการหาค่า %K

• %K = 100 × [(90 - 80) ÷ (100 - 80)]
• %K = 100 × [10 ÷ 20]
• %K = 100 × 5
• %K = 50

แทนลงสมการหาค่า %D

• สมมุติว่าเรามีค่า %K 3 วันล่าสุด ดังนี้ วันที่ 1-3 ตามลำดับคือ 60,55 และ 50
• %D = (60 + 55 + 50) ÷ 3
• %D = 165 ÷ 3
• %D = 55

สรุปผลลัพธ์จากตัวอย่าง

• %K = 50 → แสดงว่าราคาปิดอยู่ "กลางช่วง"
• ไม่ได้อยู่ในโซน Overbought (>80) หรือ Oversold (<20)
• แต่จะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายเล็กน้อย

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่าง Fast และ Slow Stochastic

Fast Stochastic:ต้นฉบับสายสัญญาณไว

• คิดค้นโดย George C. Lane
• เน้นความรวดเร็วในการจับการเปลี่ยนแปลงของราคา
• นิยมใช้ดู Divergence เพื่อหาจุดกลับตัว Buy/Sell
• มีสัญญาณเยอะ แต่ก็มาพร้อม "สัญญาณหลอก" (False Signal) มากขึ้นเช่นกัน

สูตรของ Fast Stochastic

• Fast %K = ค่าคำนวณจากสูตรพื้นฐาน
• Fast %D = 3-period SMA ของ Fast %K

Slow Stochastic: เวอร์ชันนิ่ง ๆ แม่นขึ้น

• เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ Fast เพื่อให้ "เนียน" ขึ้น
• เอา Fast %K มาทำ Smooth อีกที ด้วย 3-period SMA
• ช่วยลด Noise และทำให้สัญญาณดูน่าเชื่อถือมากขึ้น
• นิยมใช้มากในปัจจุบัน ทั้งในไทยและต่างประเทศ

สูตรของ Slow Stochastic

• Slow %K = Fast %K ถูก Smooth ด้วย 3-period SMA
• Slow %D = 3-period SMA ของ Slow %K หรือ เท่ากับ

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงค่าพารามิเตอร์ของ Stochastic Oscillator บน MT5

• Stochastic Oscillator ใน MT4/MT5 เป็นแบบ Slow Stochastic นะครับ และ ทำไมถึงเป็น Slow ?
• เพราะเมื่อคุณเปิด Indicator ขึ้นมาใน MT4 หรือ MT5 จะเห็นว่ามีให้ตั้งค่า %K period ,%D period และ Slowing ค่าตัวนี้เองที่บอกว่าเป็น Slow เพราะการใส่ค่า "Slowing = 3" หมายถึงระบบเอา Fast %K ไป Smooth ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 3 วัน → กลายเป็น Slow %K ตามสูตรเลยครับ
• ถ้าอยากได้ Fast Stochastic บน MT4/MT5 ทำไง? ง่ายมากครับ แค่ไปที่หน้าตั้งค่าของ Indicator แล้วเปลี่ยน: Slowing = 1 (นั่นแปลว่าไม่ต้อง Smooth ค่า %K เลย → กลายเป็น Fast Stochastic ทันที)

รูปที่ 4 พื้นฐานการใช้งานของ Stochastic Oscillator ในการเทรด

สัญญาณทั่วไปในการหาปริมาณซื้อขายที่มากเกินไป

• Overbought: ถ้าค่า %K และ %D สูงกว่า 80 → ราคาอาจ “ขึ้นแรงเกินไป” มีโอกาสปรับฐาน
• Oversold: ถ้าค่า %K และ %D ต่ำกว่า 20 → ราคาอาจ “ลงแรงเกินไป” มีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้น

สัญญาณตัดกัน (Crossover) ในการส่ง Signal

• Buy Signal: เมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D → เป็นสัญญาณซื้อ
• Sell Signal: เมื่อ %K ตัดลงต่ำกว่า %D → เป็นสัญญาณขาย

สัญญาณ  Divergent เพื่อดูการกลับตัว

• ใช้ STO ตรวจสอบว่าราคาและอินดิเคเตอร์ “ไม่ไปทางเดียวกัน”
  • ราคา “ทำ New High” แต่ STO “ทำ High ต่ำลง” → สัญญาณกลับตัวลง
  • ราคา “ทำ New Lo w” แต่ STO “ทำ Low สูงขึ้น” → สัญญาณกลับตัวขึ้น

รูปที่ 5 การใช้ STO + ADX ในการเขียน EA บน Fxdreema

รูปที่ 6 ผลลัพธ์การ Backtest STO + ADX ในระยะเวลา 2 ปี

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

1. ใช้ในตลาด Sideways หรือช่วงปรับฐาน STO จะทำงานแม่นในตลาดที่ไม่มีเทรนด์ชัดเจน
   เพราะสัญญาณ Overbought/Oversold จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเอง
2. ใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น STO เพียงอย่างเดียวอาจมีสัญญาณหลอก (false signals)
   ดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับ

• แนวรับ-แนวต้าน
• Trendline
• อินดิเคเตอร์อื่น เช่น MACD หรือ RSI

3. หลีกเลี่ยงการเทรดสวนเทรนด์ หากตลาดเป็นเทรนด์แรง เช่น Uptrend → STO อาจ Overbought อยู่หลายวันโดยที่กราฟยังขึ้นต่อ ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบเข้า Sell เพราะเห็นแค่ %K > 80
   ควรรอสัญญาณยืนยันจากอย่างอื่นร่วมด้วย

• ถ้าอยากใช้ Stochastic Oscillator ให้เวิร์ก ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนนะครับ ว่าเจ้า STO ตัวนี้เหมาะมากกับช่วงตลาด Sideway เพราะช่วยบอกจุด Overbought/Oversold ได้แม่นพอสมควร
• แต่ถ้าเจอเทรนด์แรง ๆ อาจมีหลอกบ้าง ดังนั้นอย่าใช้เดี่ยว ๆ  ควรจับคู่กับอินดิเคเตอร์อื่นอย่าง MACD หรือ Bollinger Bands จะช่วยให้ตัดสินใจแม่นขึ้น
• ที่สำคัญคืออย่าดูแค่ค่า %K หรือ %D อย่างเดียว ให้สังเกตจังหวะตัดกันหรือดูแนวโน้มของกราฟด้วย เทรดอย่างมีแผน แล้ว STO จะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้คุณแน่นอนครับ

• StockCharts.com. (n.d.). Stochastic Oscillator (fast, slow and full). ChartSchool by StockCharts. Retrieved March 29, 2025, from https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/stochastic-oscillator-fast-slow-and-full