Parabolic SAR คืออะไร? คู่มือใช้งานแบบ [รวมพื้นฐานทั้งหมด]

• Parabolic SAR จุดไข่ปลา หรือที่บางคนเรียกว่า อินดิเคเตอร์ประเภท (Stop and Reverse)
• Parabolic SAR เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถจับทิศทางแนวโน้มและระบุจุดกลับตัวของราคาบนกราฟได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ
• ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr. ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดังนั่นเอง

รูปที่ 1 รูปภาพการใช้งาน Parabolic SAR ในการบอกแนวโน้ม

อินดิเคเตอร์นี้จะแสดงภาพคล้ายกับ จุดไข่ปลา บนกราฟเพื่อระบุแนวโน้มของราคาอย่างง่ายๆเช่น

• ถ้าจุดอยู่ต่ำกว่าราคา → ตลาดเป็นขาขึ้น (Rising SAR)
• ถ้าจุดอยู่เหนือราคา → ตลาดเป็นขาลง (Falling SAR)

แต่ว่า Parabolic SAR ไม่ได้มีความสามารถเพียงนำมาบอกแนวโน้มเฉย ๆ เท่านั้นนะครับ มันยังช่วยให้คุณ หาจุดออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำได้อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าอีกเดี๋ยวเราไปเจาะลึกถึงรายละเอียดกันในบทนี้กันครับ

Parabolic SAR คำนวณจากสมการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ Acceleration Factor (AF) ซึ่งเป็นตัวเร่งของจุดไข่ปลาและ Extreme Point (EP) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแนวโน้ม ดังสมการและสูตรคำนวนต่อไปนี้

สูตรการคำนวณปกติ

SAR ปัจจุบัน = SAR ก่อนหน้า + (AF × (EP - SAR ก่อนหน้า))

โดยที่

• SAR ก่อนหน้า = ค่า SAR ของแท่งก่อนหน้า
• EP (Extreme Point) = จุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่เกิดขึ้นในแนวโน้ม
• AF (Acceleration Factor) หรือ Step = ค่าเร่งที่เริ่มต้นที่ 02 เป็นค่ามาตรฐานและเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เกิดจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเกิดขึ้นมาใหม่
• Maximum = ค่าสูงสุดของ AF หรือ Step เริ่มต้นที่ 20 เป็นค่ามาตรฐาน

Rising SAR หมายถึง จุดไข่ปลาอยู่ต่ำกว่ากราฟราคา ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า ตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) และเทรดเดอร์ควรมองหาจังหวะในการเปิดสถานะ ซื้อ (Buy)

รูปที่ 2 รูปภาพอธิบายการคำนวน Rising SAR แนวโน้มขาขึ้น อ้างอิงจาก chartschool.stockcharts.com

วิธีการคำนวณ Rising SAR

1. เริ่มต้นที่ SAR ก่อนหน้า → คำนวณจากค่า SAR ในแท่งก่อนหน้า
2. ระบุจุดสูงสุด (Extreme Point - EP) → ค่าราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น
3. เพิ่มค่า Acceleration Factor (AF) → เริ่มต้นที่ 02 และเพิ่มขึ้นทีละ 0.02 เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่
4. คำนวณค่า SAR ใหม่ → SAR ใหม่=SAR ก่อนหน้า+AF×(EP−SAR ก่อนหน้า)
5. ตัวอย่างการคำนวณ สมมติว่า
   • SAR ก่อนหน้า = 48.13
   • EP = 49.20 (จุดสูงสุดใหม่ของแนวโน้ม)
   • AF = 0.14
   • คำนวณได้ว่า SAR ใหม่
     • 13-Apr-10 SAR = 48.28 = 48.13 + 0.14(49.20 - 48.13)

หมายเหตุ : หากราคายังคงขึ้นต่อไป AF จะเพิ่มขึ้น และ SAR จะไล่ตามราคาเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการกลับตัว

• วิธีใช้ Rising SAR ในการเทรด
  • เข้าสู่สถานะซื้อ (Buy Entry): เมื่อจุด SAR เริ่มต่ำกว่าราคาและมีแนวโน้มชัดเจน
  • ใช้เป็นจุด Stop Loss: หากราคาเริ่มกลับลงมาต่ำกว่า SAR ควรพิจารณาปิดสถานะซื้อ หรือ เปลี่ยนไปเป็น Falling SAR
  • ใช้ร่วมกับ EMA หรือ ADX: เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแรง
• จุดอ่อนของ Rising SAR
  • ถ้าใช้ในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจน หรือเกิด Sideway อาจได้รับสัญญาณหลอกบ่อย

Falling SAR หมายถึง จุดไข่ปลาอยู่เหนือกราฟราคา ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า ตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) และเทรดเดอร์ควรมองหาจังหวะในการเปิดสถานะ ขาย (Sell)

รูปที่ 3 รูปภาพอธิบายการคำนวน Falling SAR แนวโน้มขาขึ้น อ้างอิงจาก chartschool.stockcharts.com

วิธีการคำนวณ Falling SAR

1. เริ่มต้นที่ SAR ก่อนหน้า → คำนวณจากค่า SAR ในแท่งก่อนหน้า
2. ระบุจุดต่ำสุด (Extreme Point - EP) → ค่าราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง
3. เพิ่มค่า Acceleration Factor (AF) → เริ่มต้นที่ 02 และเพิ่มขึ้นทีละ 0.02 เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่
4. คำนวณค่า SAR ใหม่ → SAR ใหม่=SAR ก่อนหน้า−AF×(SAR ก่อนหน้า−EP)
5. ตัวอย่างการคำนวณ สมมุติว่า
   • SAR ก่อนหน้า = 43.84
   • EP = 42.07 (จุดต่ำสุดใหม่ของแนวโน้ม)
   • AF = 0.16
   • คำนวณได้ว่า SAR ใหม่
     • 9-Feb-10 SAR = 56 = 43.84 - 0.16(43.84 - 42.07)

หมายเหตุ : หากราคายังคงลดลงต่อไป AF จะเพิ่มขึ้น และ SAR จะลดลงเรื่อย ๆ ตามแนวโน้ม

• วิธีใช้ Falling SAR ในการเทรด
  • เข้าสู่สถานะขาย (Sell Entry): เมื่อจุด SAR เริ่มอยู่เหนือราคาและแนวโน้มขาลงชัดเจน
  • ใช้เป็นจุด Stop Loss: หากราคาเริ่มทะลุขึ้นไปสูงกว่า SAR ควรพิจารณาปิดสถานะขาย หรือ เปลี่ยนไปเป็น Rising sar
• จุดอ่อนของ Falling SAR
  • อาจให้สัญญาณผิดพลาดในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวไปมา (Sideway)

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของ Parabolic SAR ก็คือค่า Acceleration Factor (AF) และ Maximum AF ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดให้จุด SAR เคลื่อนที่เร็วหรือช้าไปพร้อมกับแนวโน้มของตลาด การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้อย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดสัญญาณหลอกและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ Parabolic SAR ในการเทรดได้

Acceleration Factor (AF) คืออะไร?

AF หรือ Acceleration Factor เป็นค่าที่กำหนด ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของจุด SAR ซึ่งจะเริ่มต้นที่ค่าเริ่มต้นต่ำ ๆ และเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ตลาดสร้าง Extreme Point (EP) ใหม่

ค่าเริ่มต้นของ AF ที่ Wilder กำหนดไว้คือ 0.02 และจะเพิ่มขึ้น 0.02 ทุกครั้งที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดต่ำสุดใหม่ (ในแนวโน้มขาลง)

ค่าของ AF จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่าที่กำหนดเป็น Maximum ซึ่งค่ามาตรฐานที่ Wilder กำหนดไว้ก็คือ 0.20

Maximum AF คืออะไร?

ค่า Maximum AF กำหนดว่า ค่า AF สามารถเพิ่มได้สูงสุดเท่าไหร่ โดยทั่วไป Wilder ตั้งไว้ที่ 0.20 ซึ่งหมายความว่า เมื่อค่า AF ถึงระดับนี้แล้ว มันจะไม่เพิ่มขึ้นอีก

ค่า Maximum AF มีผลโดยตรงต่อ ความเร็วของ Parabolic SAR

• ถ้าค่าต่ำ → SAR จะเคลื่อนที่ช้า และให้อิสระกับราคาในการเคลื่อนไหวมากขึ้น
• ถ้าค่าสูง → SAR จะเคลื่อนที่เร็ว และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยขึ้น

รูปที่ 4 รูปภาพแสดงข้อแตกต่างระหว่าง AF / Maximum มาก และ น้อย

ผลกระทบของค่า AF และ Maximum AF ที่แตกต่างกัน

ค่า AF และ Maximum AF ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการทำงานของ Parabolic SAR ดังนี้

1. ค่า AF และ Maximum AF ต่ำ (AF = 0.01 - 0.02, Max AF = 0.10 - 0.15)

• Parabolic SAR เคลื่อนที่ช้า → ลดโอกาสเกิดสัญญาณหลอก
• เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแรง และนักลงทุนระยะยาว
• อาจเข้า-ออกออเดอร์ช้าเกินไป ทำให้พลาดโอกาสทำกำไร

2. ค่า AF และ Maximum AF มาตรฐาน (AF = 0.02, Max AF = 0.20) แนะนำ

• ใช้งานได้ดีกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
• ให้สัญญาณเข้า-ออกที่เหมาะสม
• อาจเกิดสัญญาณผิดพลาดในช่วงตลาดไซด์เวย์

3. ค่า AF และ Maximum AF สูง (AF = 0.03 - 0.05, Max AF = 0.30 - 0.50)

• Parabolic SAR เคลื่อนที่เร็วขึ้น → เหมาะกับนักเทรดระยะสั้น เช่น Scalper
• ลดความล่าช้าในการตามแนวโน้ม
• อาจเกิดสัญญาณหลอกบ่อย เนื่องจาก SAR จะเคลื่อนที่ใกล้ราคามากเกินไป

รูปที่ 5 ตัวอย่างการนำ Parabolic SAR เขียนลงใน fxDreema

รูปที่ 6 ตัวอย่างผลการ Backtest Parabolic SAR 1 ปี ในคู่เงิน EURUSD

• เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านผล Backtest อย่างไร ?
  • ทำไมต้อง Backtest สำคัญอย่างไร ?
  • วิธีการทำ Backtest EA ด้วย 99.90% Data
  • ทำไมต้องใช้ Tick data suite ทำ Backtest

Quick View

Quick View

Quick View

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส Preemium

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส FREE

คลิกดูรายละเอียดหนังสือ

Parabolic SAR เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น Rising SAR (แนวโน้มขาขึ้น) และ Falling SAR (แนวโน้มขาลง)

• Rising SAR บ่งบอกว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น และเป็นจังหวะที่ควรพิจารณาซื้อ
• Falling SAR บ่งบอกว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง และเป็นจังหวะที่ควรพิจารณาขาย

อย่างไรก็ตามครับ Parabolic SAR ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ด้วยเช่น ADX, Moving Average, MACD หรือ BB เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดโอกาสในการได้รับสัญญาณผิดพลาดได้นั้นเองครับ

• chartschool.stockcharts(n.d.). Parabolic SAR . Retrieved from
  https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-overlays/parabolic-sar