Average True Range

Average True Range (ATR) เป็น Indicator ที่ใช้วัดความผันผวนของตลาดเท่านั้น จะไม่สามารถใช่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการบอกว่าราคาจะขึ้น หรือลง และไม่สามารถบอกเทรนด์ หรือการกลับตัวได้ ซึ่งอาจจะเหมาะ หรือไม่เหมาะกับนักเทรดบางคน แต่หากคุณคิดว่าเหมาะ และน่าสนใจ เราไปดูกันต่อเลยว่าเจ้า ATR ตัวนี้จะช่วยเราสร้างกำไรให้เราอย่างไรได้บ้าง

---

ประวัติความเป็นมาของ Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชื่อ เจ เวลส์ ไวล์เดอร์ จูเนียร์ (J. Welles Wilder Jr.) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Indicator ตัวนี้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “New Concepts in Technical Trading Systems (1978)” นอกจากนี้แล้ว RSI, Parabolic, SAR ก็ถูกสร้างโดย เวลส์ ไวล์เดอร์ ด้วยเช่นเดียวกัน

การเรียกใช้งาน และการตั้งค่า Indicator Average True Range

• Tradeing View

กด Indicator ที่บาร์ด้านบน >> พิมพ์คำว่า “ATR” >> กดคลิกอันบนสุดได้เลย

ส่วนการตั้งค่า Input ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติม ใช้ค่า defult ได้เลย แต่ปรับสีให้ดูง่ายขึ้นได้ที่ Style

• MT4

กด Insert ที่บาร์ด้านบน >> Indocator >> เลือก Average True Range ได้เลย

การอ่านค่าเบื้องต้นของ Average True Range (ATR)

องค์ประกอบของ ATR จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.      เส้นกราฟ

• ถ้ากราฟวิ่งขึ้น หมายความว่า ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น (ทั้งราคาขึ้น และราคาลง)
• ถ้ากราฟวิ่งลง หมายความว่า ตลาดมีความผันผวนน้อยลง (ทั้งราคาขึ้น และราคาลง)

2.      ค่าเฉลี่ยของแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุด

• กรณีของตลาด Forex คือค่าเฉลี่ยของ PIP 14 แท่งล่าสุด
• กรณีของตลาด Stock Market คือค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินบาท 14 แท่งล่าสุด

*ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม Time frame ที่เลือก

3.      จำนวนแท่งเทียนที่นำมาคำนวณ

• ค่า default จะตั้งอยู่ที่ 14 แนะนำว่าไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่ม

สูตรการคำนวณทางสถิติของ Average True Range (ATR)

ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ True Range (TR) กันก่อน ซึ่งค่า TR นั้นสามารถหาได้จาก 3 วิธีนี้ ค่อย ๆ อ่านและทำความเข้าใจนะครับ

 

1. เมื่อ high ของแท่งปัจจุบัน > high ของแท่งก่อนหน้า และ low ของแท่งปัจจุบัน < low ของแท่งก่อนหน้า TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง high-low ของแท่งปัจจุบัน
2. เมื่อ high ของแท่งปัจจุบัน > high ของแท่งก่อนหน้า และ low ของแท่งปัจจุบัน > low ของแท่งก่อนหน้า TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง high ปัจจุบัน – ราคาปิดแท่งก่อนหน้า
3. เมื่อ high ของแท่งปัจจุบัน < high ของแท่งก่อนหน้า และ low ของแท่งปัจจุบัน > low ของแท่งก่อนหน้า TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง low ปัจจุบัน – ราคาปิดแท่งก่อนหน้า

ถ้ายังอ่านแล้วยังสังสัยสามารถดูรูปภาพตารางด้านล่างประกอบไปด้วยได้ครับ…

 

 

เมื่อเราได้ค่า TR มาแล้ว ต่อไปสูตรการคำนวณ ATR คือ

ATR = [(Previous ATR * (n – 1) + TR] / n

• n = จำนวนแท่งเทียนที่จะนำมาคำนวณค่าเฉลี่ย จะใช้ 14 เป็นค่า defult

เมื่อแทนค่าแล้ว จะได้สูตรออกมาเป็นแบบนี้

ATR = [(Previous ATR * 13) + TR] / 14

แต่ทั้งนี้ค่า ATR มาจากความต่างของราคาสินทรัพย์นั้น ๆ  ไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ สินทรัพย์ที่มีตัวเลขราคาที่มาก ค่า ATR ก็จะสูง และสินทรัพย์ที่มีตัวเลขราคาน้อย ค่า ATR ก็จะต่ำ เพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถใช้ค่า ATR ในการเปรียบเทียบได้

 

วิธีการใช้งาน Average True Range (ATR)

วิธีใช้งานจะสอดคล้องกับหัวข้อการอ่านค่าเบื้องต้นในเรื่องของ เส้นกราฟ ช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าออเดอร์คือเมื่อทิศทางของเส้น ATR มีการเปลี่ยนแปลงชี้ขึ้นไป แต่อย่างที่บอกไปว่า ATR ไม่สามารถคาดเดาทิศทางของราคาได้ ดังนั้นควรใช้ Indicator หรือปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรออก Buy หรือ Sell

Time frame ที่แนะนำ

ATR นั้นสามารถในไปใช้ได้ในทุก time frame แต่จะไม่สามารถใช้วิเคราะห์ข้าม time frame ได้ ตัวอย่างเช่น ดู TF 1H แต่ไปออกออเดอร์ที่ 4H หากเลือกว่าจะเทรดที่ TF ไหนแล้ว ต้องดูที่ TF นั้นเท่านั้น เพราะค่า ATR จะแตกต่างไปในแต่ละ TF ใช้อ้างอิงกันไม่ได้

การใช้ ATR เป็นตัวกำหนดระยะ Stop Loss

แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ ฝั่ง Buy และฝั่ง Sell

●     ฝั่ง Buy

สูตรการคำนวณคือ SL = Current Price – [ATR * 2]

สมมุติว่าเราทำการ Buy ทองที่ราคา $1919 และ ณ ตอนนั้นค่า ATR อยู่ที่ 8.662 เมื่อได้ตัวเลขแล้วก็ทำการแทนค่าในสมการดังนี้

SL = 1919 – [8.662 * 2]

SL = 1919 – 17.324

SL = 1901.676

 

●     ฝั่ง Sell

สูตรการคำนวณคือ SL = Current Price + [ATR * 2]

ใช้เงื่อนไขเหมือนกัน แต่เปลี่ยนเป็น Sell จะได้ราคา SL ดังนี้

SL = 1919 + [8.662 * 2]

SL = 1919 + 17.324

SL = 1936.324

ดังนั้นเมื่อตลาดมีความผันผวนมาก ค่า ATR ก็จะมาก ระยะ SL ก็จะห่างขึ้น ในทางตรงกันข้าม ตลาด Sideway ค่า ATR ต่ำ ระยะ SL ก็จะแคบลง

แต่หากว่าต้องการจะได้ปัจจัย หรือเทคนิคอื่น ๆ ในการตั้ง SL เองก็สามารถทำได้เช่นกัน

สรุป

 Average True Range เป็น Indicator ที่บอกถึงความผันผวนของตลาด ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่บอกถึงทิศทาง เทรนด์ หรือแนวโน้ม เหมือนอย่าง RSI, MACD หรือ EMA แต่ใช้เพื่อดูการ brakeout ของตลาด และหาจุด SL ที่เหมาะสมได้

อ้างอิง

1. https://learn.tradimo.com/technical-analysis
2. https://www.caf.co.th/article/stop-loss-atr
3. https://www.lucid-trader.com/average-true-range-indicator/
4. https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/atr
5. https://fbs.com/analytics/guidebooks/average-true-range-223
6. https://www.investopedia.com/terms/a/atr

ทีมงาน Eaforexcenter