บทคัดย่อ
Relative Strenght Index (RSI) คือหนึ่งใน Indicator ยอดนิยม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จัดอยู่ใน Indicator ประเภท Momentum Oscillator บ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัม เทรนด์ของราคา และประมาณการซื้อขาย อยากให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านได้ติดตามกันต่อ เพราะว่าในบทความนี้เราจะอธิบายว่า มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? ทำงานยังไง? และจะสร้างกำไรจาก RSI ได้อย่างไรบ้าง?
ประวัติความเป็นมาของ Relative Strenght Index (RSI)
Relative Strenght Index (RSI) : ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชื่อ เจ เวลส์ ไวล์เดอร์ จูเนียร์ (J. Welles Wilder Jr.) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Indicator ตัวนี้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “New Concepts in Technical Trading Systems (1978)” นอกจากนี้แล้ว ATR, Parabolic, SAR ก็ถูกสร้างโดย เวลส์ ไวล์เดอร์ ด้วยเช่นเดียวกัน
การเรียกใช้งาน และการตั้งค่าเบื้องต้น
การเรียกใช้งาน และตั้งค่า RSI ใน Tradingview : กด Indicator ที่บาร์ด้านบน >> พิมพ์คำว่า “RSI” >> เลือก “Relative Strenght Index” ไม่ใช่ RSI Strategy นะครับ ต้องดูดี ๆ
ส่วนการตั้งค่านั้นแนะนำว่าสามารถใช้ค่า Defult ได้เลย ยกเว้นตั้งค่าสีเพื่อให้ดูง่าย แต่ถ้ามีสูตรการตั้งค่าของตัวเองก็สามารถไปปรับในเรื่องของ RSI Lenght หรือ MA Type เพิ่มเติมได้
สูตรการคำนวณของ Relative Strenght Index (RSI)
การคำนวณ RSI เป็นการต่อยอดมาจาก Relative Stranght (RS) แต่มีการพลอตดัชนี (Index) เพิ่มขึ้นมา ซึ่งสูตรการคำนวณ RSI นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน แต่เราขอรวบรัดเพื่อความเข้าใจง่ายออกมาเป็นดังนี้
RSI = 100 – [100 / (1+RS)]
โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของราคา ‘N’ วัน หารด้วย ค่าเฉลี่ยการลดลงของราคา ‘N’ วัน (ส่วนใหญ่แล้วใช้ค่า N = 14)
เมื่อได้ข้อมูลและตัวเลขลงไปในสูตรสมการแล้ว ก็จะถูกพลอตแสดงผลออกมาเป็นกราฟ
การอ่านค่าเบื้องต้น
ก่อนอื่นเรามาแยกส่วนประกอบของ RSI แต่ละจุดกันก่อน โดยมีทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
- Infomation bar
ในส่วนนี้จะบอกถึงค่าที่ถูก Setting ไว้เพื่อการคำนวณและพลอตออกมาเป็นกราฟ ข้อมมูลตรงนี้ประกอบไปด้วย จำนวนแท่งที่นำมาคำนวณค่าเฉลี่ย, MA type & MA Lenght และค่าดัชนี (index) หรือระยะที่เส้น RSI วิ่งไปตั้งแต่ 0 – 100
- กราฟ
ค่าดัชนี (index) หรือระยะของกราฟจะอยู่ที่ 0 – 100 และจะมีการตีเส้นกรอบที่ระยะ 30 – 70 (ค่า defult) เอาไว้ด้วย ซึ่งในหัวข้อต่อไปข้างล่างนี้จะอธิบายว่า กรอบระยะ 30 และ 70 นี้มีความสำคัญอย่างไร
● สัญญาณ Overbought
คำว่า Overbought หมายถึง การที่มีปริมาณการซื้อมากเกินไป และจะแสดงออกมาให้เห็นในกราฟของ RSI ที่ขึ้นไปแตะระยะ 70 หรือสูงกว่านั้น จะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้นึกภาพคนแห่ไปซื้อคอลเลคชั่นรองเท้าออกใหม่ จนราคาพุ่งสูงขึ้นใครที่ซื้อได้ก่อนก็สามารถไปขายต่อแพงได้
● สัญญาณ Oversold
คำว่า Oversold หมายถึง การที่มีปริมาณการขายมากเกินไป และจะแสดงออกมาให้เห็นในกราฟของ RSI ที่ลงไปแตะระยะ 30 หรือต่ำกว่า จะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับ Overbought เมื่อคนเริ่มมีรองเท้าคอลเลคชั่นเดียวกันเยอะ ๆ การขายราคาแพงจึงขายไม่ออก เลยต้องลดราคาหรือตั้งโปรโมชั่นออกมาเพื่อให้คนซื้อ
โดยส่วนมากแล้ว กราฟของราคาสินทรัพย์และกราฟของ RSI จะเดินไปในทางเดียวกัน เช่น ถ้ากราฟราคาขึ้น RSI ก็จะขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ากราฟราคาลง RSI ก็จะลงด้วยเหมือนกัน Overbought Oversold จะเกิดขึ้นสลับกันเป็นวงจรแบบนี้ไปเกือบจะตลอด แต่ก็มีบ้างที่กราฟทั้งสองไม่ได้เดินไปในทางเดียวกัน
● สัญญาณ Bullish Divergence
เกิดขึ้นเมื่อ กราฟของราคาสินทรัพย์และกราฟของ RSI มีเทรนด์ทิศทางตรงกันข้ามกันในลักษณะ RSI เป็นเทรนด์ขาขึ้น (HL, HH) แต่ราคาเป็นเทรนด์ขาลง (LH, LL) ซึ่งสัญญาณ Bullish Divergence เป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้น
● สัญญาณ Bearlish Divergence
เหมือนกับ Bullish Divergence แต่ในทางตรงกันข้าม คือ RSI เป็นเทรนด์ขาลง (LH, LL)แต่ราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้น (HL, HH) เป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลง
ระบบเทรด และจุดเข้า – ออก ออเดอร์
เราสามารถใช้ทั้ง 4 สัญญาณที่ได้อธิบายไปข้างบน โดยขั้นพื้นฐานที่สุดเลยคือ
1.ถ้าเกิดสัญญาณ Oversold ให้ BUY
2.ถ้าเกิดสัญญาณ Overbought ให้ SELL
ง่ายใช่ไหม? แน่นอน ง่ายมาก และง่ายเกินไปด้วยซ้ำ คุณอาจใช้ระบบเทรดนี้ทำกำไรได้บ้าง แต่แน่นอนว่าตลาดมีความซับซ้อนกว่านั้นมาก ๆ ดังนั้นเมื่อตลาดไม่ได้เดินตามทางปกติ จึงต้องใช้สัญญาณที่มีความซับซ้อนขึ้นอย่าง
3.ถ้าเกิด Bullish Divergence ให้ BUY
4.ถ้าเกิด Bearlish Divergence ให้ SELL
สัญญาณ Bullish และ Bearlish Divergence มีความซับซ้อนมากกว่า Oversold & Overbought เพราะว่าต้องอาศัยระยะเวลาที่มากว่าจนกว่าจะเห็นชัดเจน และอาศัยประสบการณ์ ความเข้าใจ และการตีความของนักเทรดเองด้วย เพราะบางคนอาจจะมองเห็นแตกต่างกันไป หรือบางทีก็เป็นสัญญาณหลอก (Fake / fault Signal)
แต่ทั้งนี้ไม่ไดัมีอะไรรับประกันว่า เมื่อ RSI ไปแตะ 30 หรือ 70 แล้วจะเกิดการกลับตัว ราคาอาจจะลงหรือขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เพราะฉะนั้นแล้วต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงราคา และดูภาพรวมของตลาด ณ ตอนนั้นด้วย รวมไปถึงการใช้ Indicator อื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันการกลับตัว
การประสานการใช้งาน RSI กับ Indicator ตัวอื่น ๆ
นักเทรดอาจเลือกใช้ RSI ร่วมกับ Indocator ตัวอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการวิเคราะห์ตลาด และทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับ
- Bollinger Bands
เมื่อราคาแตะเส้นบนของ Bollinger Band และ RSI อยู่เหนือ 70 เป็นสัญญาณของ Overbought สามารถออก Sell ได้ ในทำนองเดียวกัน หากราคาแตะเส้นล่างของ Bollinger Band และ RSI ต่ำกว่า 30 เป็นสัญญาณของ Oversold สามารถออก Buy ได้
- MACD
หาก RSI มีสัญญาณ Bullish Divergence และ MACD ตัดกันเป็นขาขึ้น ก็จะช่วยยืนยันได้ค่อนข้างแม่นยำว่ามีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นสูง สามารถออก Buy ได้ ส่วนขา Sell ก็ทำเหมือนกัน แต่ในเงื่อนไขตรงกันข้ามกับ Buy
สามารถใช้ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ ได้อีก แต่ต้องศึกษาการใช้งานของทั้งสองตัวให้ดีว่าจะหาความเชื่อมโยง และความเกี่ยวข้องได้อย่างไร
สรุป
RSI สามารถคาดเดาถึงเทรนด์ และการกลับตัวของราคาได้ แต่การใช้ RSI เป็นตัวกำหนดการเทรดเพียงอย่างเดียวคงยังไม่พอให้อยู่รอดในตลาดได้ เราควรศึกษาให้รอบด้าน ควบคู่กับการใช้รูปแบบการเทรดใหม่ ๆ ใช้ร่วมกับ Indocator อื่น ๆ ทำการ Back test และตั้ง Stop Loss ในการเทรดทุกครั้ง ให้เวลาตัวเองในการฝึกฝนเยอะ ๆ และขอให้นักเทรดทุกคนสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน
อ้างอิง
https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp#toc-what-does-rsi-mean
https://capital.com/relative-strength-index
https://www.finnomena.com/mrserotonin/what-is-rsi/
ทีมงาน Eaforexcenter
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “RSI”
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์