ณ จุดนี้เราจะขอเล่าเรื่องราว กระบวนการ ขั้นตอน การเขียน EA ตัวนี้กันก่อนครับ โดยขั้นแรกเราจะทำทดสอบ Backtest ในคู่เงินเดียวก่อน นั่นคือ USD/CHF ด้วยต้นทุน $1,000 ในโบรกเกอร์ BDSwiss ครับ ซึ่งรายละเอียดในการ Setup backtest system จะสรุปลงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปการตั้งค่าระบบการทดสอบย้อนหลัง

จากผลการทดสอบ Backtest พบว่า profit factor ค่อนข้างสูงกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีนับว่าไม่เลวครับ นอกจากนี้ความเสี่ยงก็ไม่มาเท่าไหร่ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงค่า Metrics ที่ได้จากการทำ Backtest

*CARG = Compound Annual Growth Rate หรือ อัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น ซึ่งได้มาจากการคำนวณของซอฟแวร์ Quant Analyzer Free V.4.9.2

** ในกรณีที่เทรดจริงได้มีค่า Relative DD ที่น้อยลงเนื่องจากเรามีวิธีการควบคุมที่นอกเหนือจากการทำ Backtest ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อถัดไปครับ

หลังจากที่เราได้นำเอาผลการ Backtest เข้าไปใส่ใน myfxbook ก็พบว่า กำไรต่อเดือนนั้นทำได้ที่ 3.51% ด้วย Drawdown เพียง 33% เท่านั้น โดยผลกำไรรวม 15 ปีสูงมากถึง 84,131% เลยทีเดียว… แล้วทำไมกำไรต่อเดือนจึงดูน้อยล่ะ?

คำตอบคือ เนื่องจากเป็น EA ที่ออก Lotsize ตามต้นทุนจะเกิด Effect กำไรทบต้นไปเรื่อย ๆ จนในท้ายที่สุดเกิดการอิ่มตัวของ Lotsize ในแต่ละโบรกเกอร์ ซึ่งโบรกเกอร์ BDSwiss มี Max Lot อยู่ที่ 50 Lot เท่านั้น (พูดง่าย ๆ คือมันออก Lot เต็ม max แล้ว จึงทำกำไรได้น้อยตามในปีหลัง ๆ นั่นเอง)

เมื่อเรามาดูที่ระยะเวลาการถือ Order กันก็จะพวว่า Wisdom ตัดปิด order ไวที่สุดเพียง 10 นาที และถือ order ยาวนานที่สุดเพียงแค่ 4 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็น EA ประเภท Scalping สำหรับการ เทรด Forex ที่ค่อนข้างโอเคเลย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามา Monitor บ่อย ๆ ครับ

Additional Market Testing คือหนึ่งในการทดสอบ Robustness test ที่มีวัตถุประสงค์อันจำเพาะจงเจาะในการทดสอบการ Overfitting ของ EA ครับ.. เดิมทีแล้ว Wisdom ถูกพัฒนามาเพื่อเทรดในคู่เงิน USDCAD ซึ่งในการทดสอบจะเรียกชุดข้อมูล USDCAD ว่าเป็น In Sample Data (IS)

ดังนั้นตามหลักการแล้วเราจึงใส่ชุดข้อมูลใหม่เพิ่ม ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวเราจะเรียกว่า Out of sample Data (OOS) ครับ โดยเราจะเพิ่ม OOS ไปอีก 5 คู่เงิน ได้แก่ USDCHF, NZDUSD, AUDCAD, AUDUSD, และ EURCHF เป็นต้น และคู่เงินละ 15 ปีครับ

ผลการทดลอง Additional Market Testing ออกมาดีมากครับเพราะ Wisdom สามารถทำงานได้ดีทั้ง 6 คู่เงินโดยไม่ล้างพอร์ต โดยช่วงเวลาที่มี Drawdown สูงอยู่ในช่วงปี 2013-2016 นอกจากนี้ Wisdom ยังสามารถทำงานได้ดีบนคู่เงินอีก 15-18 คู่เงินครับ

การทดสอบ Stress Test คือการทดสอบ EA โดยการปรับแต่งให้ EA ทำงานบนเงื่อนไขที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นของ EA ครับ ซึ่งทดสอบ Stress test ครั้งนี้เราจะแบ่งออกเป็น 2 mode ด้วยกันได้แก่ Crisis History mode และ Random Delay mode ครับ

ทดสอบ Crisis History mode

การทดสอบนี้จะ RUN EA อยู่ 3 ช่วงของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกับการ เทรด Forex ได้แก่

• The Great Recession ในปี 2008 ถึง 2009
• The European Crisis ในปี 2010
• COVID-19 Crisis ในปี 2020

โดยเราจะยกเว้นช่วงสงครามยูเคนออกไปเนื่องจากมันผ่านได้สบาย ๆ อยู่แล้วครับ ซึ่งผลการรัน ea ในช่วงวิกฤตต่าง ๆ ด้วยต้นทุน $300 ถือว่า Wisdom ทำออกมาได้ดีมากครับ และเราจะสรุปผลลงในตารางเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจครับ

ตารางที่ 3 การทดสอบ Backtest ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในโบรกเกอร์ BDSwiss ประเภทบัญชี Classic

ทดสอบ Random Delay mode

Random Delay mode ครั้งนี้เราทำเพื่อตรวจหาปัจจัยที่มีผลการต่อเทรดของ Wisdom EA ครับ โดยเบื้องต้นเราสันนิฐานว่าความเร็วการส่งสัญญานคำสั่งซื้อขายมีผลต่อ EA ของเราเนื่องจากเป็น EA ประเภท Scalping ครับ

การทดสอบครั้งนี้ผมจะทำการ Backtest ด้วย Tick data suite software ซึ่งจะใช้ 99.9% data จาก dukascopy bank ที่นับว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดแล้วใน MT4

ตารางที่ 4 การทดสอบ Backtest ในโบรกเกอร์ BDSwiss ประเภทบัญชี Classic

a = value is 1-60

b = the market order delay is 20-60 / the pending order delay is 20-60

c = the market order delay is 170-200 / the pending order delay is 100-150

จากผลการ Backtest เราจะเห็นได้ว่า ตัวเลขออกมาได้น่าพึงพอใจมาก ๆ ครับ เพราะว่าอัตราการชนะเมื่อออก order สูงมาก นอกจากนี้กำไรยังได้มากถึง 1285% – 3483% แต่ Relative DD กลับต่ำเพียง 21.65% – 26.86% เองซึ่งถือถ้าหากไม่เกิน 30-40% ถือว่าเป็น EA มาตรฐานตัวนึงเลยก็ว่าได้ครับ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพจากค่า Matric parameters ต่าง ๆ

จากตารางที่ 4 เราจะเห็นได้ว่าผมทำเอาไว้อยู่ 3 Test โดยรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปเพื่อพยายามแจงให้เห็นถึงความความแตกในแต่ละเทคนิคดังนี้ครับ

• Test 1 คือ การ backtest แบบทั่วไปเพราะมีการ Fixed spread และไม่มีการ Optimized ค่า Slippage ครับ แต่ที่มันพิเศษกว่าการ backtest ของหลาย ๆ จ้าวคือเราใช้ tick data 99.9% และจำลองบัญชีเทรดนั้น ๆ ให้เสมือนจริงนั่นเองครับ
• Test 2 คือ การ backtest แบบที่มีข้อพิเศษจาก Test 1 โดยการเพิ่ม Variable Spread และ Optimized Slippage เพื่อจำลองเมื่อเราใช้ใน VPS ที่มีค่า Latency (Ping) ที่ต่ำ ๆ ครับ
• Test 3 คือ การ backtest คล้ายแบบ Test 2 แต่เป็นการจำลองในสถานการณ์ที่เราใช้ VPS ที่มีค่า Ping สูงมาก ๆ ครับ

เราจะเห็นได้ว่าการใช้ VPS ที่ดีจะช่วยเพิ่มกำไรให้เราได้ 170% เลยซึ่งต้องไม่ลืมครับว่า สิ่งที่ผมทดสอบไปเป็นเพียงค่าเดิม ๆ จากโรงงาน หากทำการ Optimization parameters ใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มกำไรได้มากกว่านี้ และอาจจะลด DD ได้อีกเช่นกันครับ

ถ้าหากใครที่กำลังมาหา VPS ดี ๆ อยู่ผมขอแนะนำ MT4 Cloud ครับบริการดีมาก ๆ แถมเรายังสามารถขอเลือก Sever Location ให้อยู่ใกล้ ๆ กับ Broker ที่เรากำลังเทรดได้อีกด้วย การทำแบบนี้จะช่วยให้เราได้ค่า Ping ต่ำกว่า 60 ms ซึ่งมันเป็นผลดีต่อการออก order ของ EA ประเภท Scalping เป็นอย่างมาก เนื่องจากมันลดโอกาสการเกิด Slippage ได้

การทำ Walk Forward Optimizations (WFO) เป็นอีกหนึ่งการทดสอบในหมวดหมู่ของ Robustness Test ครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทำ Test นี้คือ ทดสอบความสม่ำเสมอของการ Profit และ Drawdown ที่ได้จาก EA รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของค่า Profit และ Drawdown ด้วย

นอกจากนี้การทำ WFO ยังถือว่าเป็นการทำการทดสอบการ Overfitting ทางอ้อมของ EA อีกด้วยครับ โดยการทดสอบในครั้งนี้เราจะปรับให้ EA ทำงานแบบ Fix lot เพื่อกำจัด Effect ดอกเบี้ยทบต้นออกครับ และเราจะทำ WFO แบบ 10 ปี โดยทำ IS 8 ปี และ Validation OOC 2 ปี (80%/20%)

ผลของการทำ WFO ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับ เพราะไม่ว่าทั้ง %Profit และ %Drawdown ออกมามีค่า Confidence มากกว่า 70% เลย ซึ่งก็นับว่าสามารภทำกำไรด้วยความเสี่ยงที่สม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลาครับ

Monte Carlo (MC) simulation เป็นหนึ่งในวิธีทดสอบความคงทนของ EA หรือ Robustness Test ครับ โดยจุดประสงค์ของการทำ MC simulation คือ การสุ่มความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรากด Run EA ซึ่งซอฟแวร์จะทำการเปลี่ยนแปลง OHLC ไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ผล Backtest ในแต่ละครั้งออกมาแตกต่างออกไปจากเดิมครับ

การทดสอบ MC รอบนี้เราจะทดสอบทั้งหมด 6 คู่เงิน โดยใช้วิธีเลือกสุ่มแบบ Resampling method และอนุญาตให้มีความน่าจะเป็นที่การเทรดจะเกิดข้อผิดพลาด 5% (ค่ามาตรฐาน) และรัน EA เป็นระยะเวลา 15 ปี อีกทั้ง ปล่อย Simulation เป็นจำนวน 1,000 ครั้งครับ

จากผลการทดสอบพบว่าที่ 95%CI พอร์ตยังไม่แตกเพียงแต่ว่ามี MAX%DD = 91.36% ในขณะที่ Return/DD อยู่ที่ 38.52 ซึ่งถือว่าเยอะมากและคุ้มค่ากับการ Run สุด ๆ ครับ

ถึงแม้กว่ากราฟ Equity versus traded จะไม่ออกมาเป็นรูปทรงของไม้กวาดแม่มด (straw broom) แต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากการวิเคราะห์เชิงสายตาเราอาจจะอนุมานได้ว่า การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดในช่วงเวลาที่ EA เทรดมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่ได้ครับ ดังนั้นเราจะกล่าวถึงปัจจัยดังกล่าวและวิธีหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่แย่ครับ

เมื่อมาดูผลการทำนาย หรือ คาดการณ์เมื่อเราปล่อยรัน EA ต่อไปอีกซักพักก็จะพบว่า ใน Worst case scenario (กรณีที่แย่ที่สุด) ก็ยังสามารถทำกำไรได้ในปริมาณที่สูงโดยไม่เกิดการล้างพอร์ต หรือทำให้พอร์ตแตกครับ

การทดสอบ Incubation คือการปล่อย RUN EA ในบัญชี Demo หรือ บัญชีจริง เพื่อทดสอบการทำงานของ EA ว่ามีการ error หรือ bug ในส่วนไหนบ้าง โดยทางเราได้ทดสอบบน demo account เป็นระยะเวลา 1 เดือนเศษ และเป็นไปตามที่คาดหวังนั่นคือเจอ bug จริง ๆ

หลังจากที่เราพบ bug แล้วเราได้ทำการแก้ไขปรับปรุงและแอบพัฒนาจาก model เดิมไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเสเถียรให้กับระบบ Trailing Stop ครับ

ทดสอบ Wisdom EA สภาวะตลาดจริง (forward test):

หลังจากปล่อย Run มาไม่นานเพื่อดู System performance และ Overall performance พบว่า

1. ระบบมีความเสถียรภาพดีครับ ไม่เจอ Bug อะไรที่เกิดจากตัวของ EA เอง
2. บางครั้งมีการ Delay ของการออก order อยู่บ้าง แต่ปัญหานี้เกิดจากการใช้ VPS ที่มีค่า Ping ที่สูงมากเกินไป (>100 ms)
3. บางครั้งมีขาดทุนเนื่องจาก VPS ล้มครับ ต้องควรตรวจเช็ค VPS บ่อย ๆ แต่ถ้าหากไม่เจอปัญหานี้ผมแนะนำบริการของ MT4Cloud ครับ มันยอดเยี่ยมจริง ๆ เดี๋ยวผมจะแป๊ะลิงค์เอาไว้ให้ตามนี้ครับ : mt4.cloud/Register
4. Function การทำงานของ EA เป็นปกติเหมือนตอนทดสอบ Backtest ครับ

Trading performance ในการทำ forward test:

เมื่อลอง เทรด forex ในสภาพแวดล้อมจริงพบว่า มีหลายปัจจัยที่สามารถรบกวนการทำกำไรของ EA ดังนี้

1. ข่าวกล่องแดงในช่วงเช้ามืด (ตี 3-5 เวลาประเทศไทย) ส่งผลให้ติด Order มากแต่ก็มีผลที่จะออก Order ผิดทางมากเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการ Slippage ครับ ซึ่งข่าวที่มีผลจะเป็นประเภทข่าว
   • Federal Open market Committee (FOMC),
   • Consumer Price Index (CPI),
   • NON-FARM,
   • ข่าวดอกเบี้ย,
   • Jackson simposon meeting,
   • และข่าว AGI เป็นต้น
2. 1 Day relative performance (USD) คือ 1 ใน key สำคัญที่ใช้ดูเป็นไปได้ของการติด Order เพราะมันเอาไว้ใช้เปรียบเทียบความแข็งอ่อนของค่าเงินที่แข็งแกร่งในประเทศที่มีความสเถียรสูง นั่นหมายความว่าถ้าค่านี้มากกว่า 1 เมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสติด Order เพื่อทำกำไรมากขึ้นเท่านั้น ยกเว้นมันจะมาคู่กับข่าวกล่องแดง!! ซึ่งวิธีการดูควรจะดูค่านี้เวลา 23.30 น.นั่นเองครับ
3. การเลือกคู่เงินที่เทรดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก EA มีความ sensitive ต่อ spread ค่อนข้างมาก ดังนั้นควรพิจารณาเทรดคู่เงินที่ spread ต่ำ ๆ ที่สำคัญคือแต่ละโบรกจะมีค่า spread ไม่เท่ากัน
4. การตั้งค่า Lot size ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ที่บอกแบบนี้ไม่เกินความเป็นจริงครับ เพราะจากประสบการณ์นั้น การตั้งค่า Lot size = 20 อาจจะเป็นการ Over trade เกินไปเพราะถ้าทุน 1,000$ เจ้า EA จะตั้ง Lot size = 0.32 ซึ่งผมมองว่ามันคือกำไรที่มาพร้อมความเสี่ยงที่มากขึ้น ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่โอเคนะครับ เพราะคู่เงินไหนที่ปลอดภัยมาก ๆ ก็สามารถตั้ง Lot size = 30 ได้เลย
5. การเลือกใช้ Zone มีผลต่อการขาดทุน เพราะจากประสบการณ์ คู่เงินไหนที่มีความเสี่ยงมากกว่าเกณฑ์ผมจะเลือกใช้เพียงแค่ 1-2 zone ได้แก่ zone 2 และ zone 3 ครับ เนื่องจาก zone 1 มีโอกาศที่ติด order มากก็จริง แต่ก็มีโอกาส slippage มาขึ้นตามมา ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับ User แต่ละท่านว่าจะบริหารจัดการกับการใช้ EA อย่างไร
6. หยุดเทรดช่วงวันหยุด และวันที่ธนคารปิด เพราะมันมีผลอย่างมากต่อ EA ที่เล่นในตลาดช่วงเช้ามืด หากเกิดการเปิด Order ผิดทางแล้วกราฟดันเป็นเทรนจากการที่ธนาคารปิดขึ้นมาล่ะก็คุณเอ๊ยยยยย กำไรที่สะสมมาหายหมดได้ไม่ยากเลยเชียว

เรามาดูจุดแข็ง-จุดอ่อนของ EA กันครับ เพื่อง่ายต่อการอ่านผมจึงขอทำให้มันอยู่ในรูปแบบตารางแบบนี้ครับ

1. สิ่งสำคัญ คือ ต้องทราบว่า ประสิทธิผลในอดีตไม่ได้ “การันตรี” ผลในอนาคต และการทดสอบซอฟต์แวร์ในบัญชีทดลองก่อนใช้งานจริงถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเสมอ
2. การลงทุนใด ๆ มีความเสี่ยง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาให้รอบด้านก่อน เทรด forex และ ลงทุนครับ