*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

หลังจากที่เราได้นำผลการ Backtest 2 ปีครึ่งใน XAUUSD จาก mt4 เข้าสู่ myfxbook เพื่อการวิเคราะห์ในหลาย ๆ มุม ซึ่งเราพบว่า Max DD ค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากการใช้ Martingale x 2 ครับ แต่นั่นก็ยังไม่สามารถทำให้พอร์ตแตกได้ โดยกำไรเฉลี่ยตลอดการกำ Backtest คือ 400% โดยประมาณ

เมื่อเรามาดูกันที่กำไรต่อเดือนแล้วพบว่า บางเดือนมีติดลบครับ ซึ่งหากใครประสงค์ที่จะใช้ EA ตัวนี้ขอให้ทำใจเอาไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีขาดทุนในบางเดือนนะครับ

นอกจากนี้เรายังพบอีกว่า มีการค้างไม้สูงสุด 5 วันซึ่งหากถือออเดอร์นานเกิน 2 วันครึ่งแล้ว ส่วนมากจะติดลบหมดครับ ดังนั้นใครใช้ตัวนี้อยู่อยากให้ระวังเรื่องนี้ด้วย.. คือถ้าค้างเกิน 2 วันให้ cut loss ไปก่อนเลยครับ

สาเหตุที่ทำให้ EA เกิดการถือออเดอร์นานเนื่องจากเข้าซื้อขายในช่วงที่เกิดการกลับตัวของกราฟแล้วโดนลาก หรือ ช่วงที่อยู่ใน Sideway แล้วกราฟเกิดวิ่งไปทิศทางตรงกันข้ามกับออเดอร์เราครับ

การทดสอบความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นในสนามจริงเป็นหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทำก่อนนำ EA มาใช้งานโดยจากการทดสอบดังกล่าวพบว่า ที่ 95%CI จะมี Max DD ที่ 34.99% ในขณะที่ %Net Profit อยู่ที่ 241% ครับ โดยซอฟแสร์คำนวณ Return/DD ให้เราได้ที่ 4.38 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ ครับ

เมื่อเรามาดูกราฟ Monte Carlo simulation พบว่า Shape ของกราฟค่อนข้างมีการกระจายตัวที่เหมาะสมครับ ถึงแม้ว่าจะมีการขาดบางเล็กน้อยในช่วงแรกของการ Run แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ทำกำไรได้โดยไม่ทำให้พอร์ตแตกครับ

นอกจากนี้ผลการทำนายอนาคตหากเราปล่อย Run EA ต่อ บ่งบอกว่า ในกรณีที่แย่ที่สุดอาจจะมีการขาดทุนอยู่ราว ๆ $332 และในกรณีที่ดีที่สุกจะสามารถทำกำไรได้ $1,896 โดยประมาณครับ ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะรู้ถึงความเสี่ยงตรงดีและรับมันก่อนที่จะใช้งานครับ

Stochastic Oscillator หรือที่เรามักจะเรียกมันอย่างสั้น ๆ ว่า Stoch คือ indicator ตัวท๊อป ๆ ที่คนนิยมใช้กันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับ เนื่องจาก Stoch สามารถตรวจจับความผันผวนของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนครับว่าบางครั้งมันไวกว่า Relative Strength Index (RSI) ซะอีกครับ

Stoch สามารถถูกนำมาปรับใช้ได้เป็นกลยุทธ์การเทรนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์เทรนตามเทรด (Follow Trend) หรือ เทรน ณ จุดกลับตัว (Divergence) ครับ ซึ่งใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเทรนได้ ไม่มีถูก หรือ ผิดแต่ประการใด

สูตรคำนวณของ Stoch

เรามาเข้าสูตรคำนวณเพื่อให้ดูมีความรู้กันซักหน่อย ฮ่าฮ่าฮ่า… สูตรคำนวณของ Stoch จะมีอยู่ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ %K และ %D ครับ โดย 2 ค่านี้เราปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมกับเทคนิคการเทรนของเราได้เลย

ค่า %K หรือ %K period คือ จำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ Stoch เช่น หากเราตั้งให้ค่า %K period = 14 หมายถึง เราใช้ 14 แท่งเทียนย้อนหลังเพื่อมาคำนวณในสมการ ซึ่งการที่เราจะใช้ค่าเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของคู่เงินนั้น ๆ ที่เรากำลังเทรนนั่นเองครับ

นอกจากนี้ เราจะสังเกตเห็นครับว่า ด้านล่างของ %K period นั้นจะมีค่า Slowing อยู่ เจ้าค่า Slowing นี้เองครับที่เป็นค่าหน่วงน้ำหนักของเส้นกราฟ นักวิชาการหลาย ๆ ท่านจึงสามารถบอกระยะเวลาชะลอตัวของ %K period ครับ โดยการตั้งค่า Slowing = 1 หมายถึง Fast Stoch และหากตั้งค่า Slowing = 3 หรือ มากกว่า หมายถึง Slow stoch มากขึ้นค่าตามตัวเลขครับ

• %K =100 [ ( Current – Low (n) ) / ( High (n) – Low (n) ) ]
  • เมื่อ Current = ราคาปัจจุบัน; High (n) = ราคาจุดสูงสุดที่ n แท่งเทียน; และ Low (n) = ราคาจุดต่ำสุดที่ n แท่งเทียน
• %D = ค่าเฉลี่ยของ %K

ส่วนประกอบถัดมา คือ ค่า Price field, และ MA method ครับ โดย Price field นั้นจะเป็นมีให้เลือกระหว่าง High/Low และ Close/Open ซึ่งเจ้าตัว Price field นี้เองที่เราจะเลือกเข้ามาอยู่ในการสมการคำนวณค่า %K ครับ

เรามาดูกันในส่วนของ MA method กันครับ MA method นั้นคือวิธีการคำนวณเส้น Moving Average ของเส้น Stoch ครับ ซึ่งมันก็มีให้เลือกใช้มากถึง 4 แบบ ได้แก่

• Simple averaging
• Exponential averaging
• Smoothed averaging
• Linear-weighted averaging

โดยในแต่ละวิธีการคำนวณก็จะมีที่มาที่ไประบุเอาไว้ครับ โดยแต่ละ Method เขามีสมการการคำนวณที่แตกต่างกันไป และมีข้อดีข้อเสียในตัวซึ่งอาจจะต้องติดตามอ่านในบทความ Moving average แบบเจาะลึกกันต่อไปครับ

ขอต่อกันที่ค่า %D อีกหน่อยครับ… ค่า %D นี้เขามีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลี่ยความผันผวนของเส้น %K ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ตลาดวิ่งแรงมาก ๆ ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่าเส้น %D จะไม่ค่อยขยับมากนั้น ในขณะที่เส้น %K จะตอบสนองต่อราคาได้ไวมาก

ดังนั้นเมื่อตลาดเกิดการเคลื่อนที่ของราคาอย่างเร็วรวด และรุนแรง เราควรจะดูเส้น %D ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เราไขว้เขวต่อความผันผวนที่เกิดขึ้นครับ… ทริคเล็ก ๆ น้อย ๆในการดูค่า %K และ %D ใน MT4 คือ ให้เราดูค่า %K จาก Main line และดูค่า %D จาก Signal line นั่นเองครับ

กลยุทธ์การใช้ Stochastic เพื่อเทรดตามเทรนนั้นต้องบอกก่อนครับว่า ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมากจาก Website รุ่นพี่อย่าง www.forexthai.in.th ครับ ซึ่งตามต้นฉบับจะเป็นการเทรนใน Time Frame (TF) H4 เนื่องจาก ณ TF ดังกล่าวมีสัญญาณหลอกที่น้อยกว่า TF เล็ก ๆ และมีมักเป็นเทรนค่อนข้างที่ยาว ทำให้เทรนที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะ Smooth โดยการตั้งค่าที่เขาแนะนำ คือ Stochastic 50, 5, 10 (คลิกเพื่ออ่านต้นฉบับ)

อย่างไรก็ตาม ทางทีมงาน Eaforexcenter.com ได้ทำการดัดแปลงวิธีการเข้า Order เพื่อให้สอดคล้องกับการเทรดทอง (XAU/USD) ที่มีสภาวะตลาดที่ผันผวน โดยจะตั้งค่า Stoch ให้ตาม Forexthai.in.th แต่เราจะเทรดกันใน TF M30 และทำการเปลี่ยนวิธีคำนวณ %K และ MA method ครับ

สัญญาณการเข้า Buy

1. ให้เส้น Main line และ Signal line วิ่งผ่าน Oversold (20)
2. มีกันตัดกันระหว่าง Main และ Signal line
3. ตั้ง TP และ SL ตามความเหมาะสมโดยอาจจะตั้ง R:R = 1:3

สัญญาณการเข้า Sell

1. ให้เส้น Main line และ Signal line วิ่งผ่าน Overbought (80)
2. มีกันตัดกันระหว่าง Main และ Signal line
3. ตั้ง TP และ SL ตามความเหมาะสมโดยอาจจะตั้ง R:R = 1:3

จุดเด่น จุดด้อย

สรุป

Stochastic Oscillator คือ indicator ที่สามารถเทรดได้ทั้งในช่วงที่ตลาด forex เป็น Trend และ Sideway โดยเราได้นำกลยุทธ์การเทรนจาก Forexthai.in.th มาดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับการเทรดทองคำ แล้วจึงจับมาทำเป็น EA Forex นั่นเองครับ