Anpan EA Forex

ค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจ
พารามิเตอร์	ค่าตัวแปร	การแปลผล
Profit factor	3.92	สูง
Profit/year*	56.29%	ต่ำ-ปานกลาง
Max %DD*	4.50%	ต่ำมาก
Relative %DD	14.60%	ต่ำมาก

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

ค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจ
พารามิเตอร์	ค่าตัวแปร	การแปลผล
Profit factor	2.77	ปานกลาง
Profit/year*	101.15%	ต่ำ-ปานกลาง
Max %DD*	10.97%	ต่ำมาก
Relative %DD	30.84%	ปานกลาง

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

ค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจ
พารามิเตอร์	ค่าตัวแปร	การแปลผล
Profit factor	2.44	ปานกลาง
Profit/year*	40.36%	ต่ำ-ปานกลาง
Max %DD*	7.13%	ต่ำมาก
Relative %DD	26.62%	ปานกลาง

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

หลังจากที่เราได้นำผลการ Backtest 3 ปี (คู่เงิน AUDUSD) จาก mt4 เข้าสู่ myfxbook เพื่อทำการวิเคราะห์ก็พบว่า Anpan EA สามารถทำกำไร 168% ในขณะที่มี Drawdown เพียง 14.40% เท่านั้น โดยเฉลี่ย ๆ แล้วมันสามารถทำกำไรประมาณเดือนละ 2.75% ครับ

เมื่อเรามาดูในส่วน Duration (pips) พบว่า Anpan EA มีการค้างไม้นานสุด 6 วัน แต่ส่วนมากเขาจะปิดกำไรภายใน 1 วันครึ่งเท่านั้นครับ ซึ่งตรงนี้หากเทรดเดอร์นำไปใช้แล้วก็สามารถพิจารณา Cut loss ได้หาก EA ค้างไม่นานกว่า 4 วัน หรือจะใช้ระบบ Cut Loss ที่ติดมากับ EA ก็ได้ครับ

การทดสอบความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นในสนามจริงเป็นหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทำก่อนนำ EA มาใช้งานโดยจากการทดสอบดังกล่าวพบว่า ณ 95%CI นั้น Anpan EA มี Net Profit เท่ากับ 125.59% ในขณะที่ MAX DD มีเพียง 10.1% และ Ret/DD 9.31 ซึ่งไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะ

นอกจากนี้กราฟ Equity vs Orders ยังแสดงรูปทรงที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหากตลาด forex เปลี่ยนไป 1,000 รูปแบบ ซึ่งจากกราฟนั้นไม่มีการรันครั้งไหนที่ติดลบเลยแม้แต่เส้นเดียวภายในระยะเวลา 3 ปีที่ทดสอบ

เมื่อเราทำการทำนายในอนาคตหลังที่เรารัน Backtest แล้วพบว่า ความเป็นไปที่จะเกิดก็ยังไม่ติดลบแต่อย่างใด (แถบสีชมพูในรูปที่ 8) และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็ยังคงทำกำไรได้อยู่ครับ

• MACD modification and setting
• Cut loss function (on-off)
• Close trade by sum money
• Winrate 80% +

• Currency Pair : NZD/USD, AUD/USD, EUR/USD
• Time frame : H1
• Ping : 6-60 ms
• VPS : mt4could (แนะนำ)

เงินทุน	ประเภทบัญชี	Lot size เริ่มต้น
$100	Cent	0.1
$1,000	Cent	1.0
$1,000	STD, ECN	0.10
$10,000	STD, ECN	1.0

การลงทุนมีความเสี่ยง และการ Backtest เป็นเพียงการใช้ Model และชุด Parameters อธิบายชุดข้อมูล (tick data 99.9%) เท่านั้น ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ 100% แต่เป็นเพียงแสดงแนวโน้มให้เราได้ทราบว่า มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถชนะตลาดได้มากน้อยเท่าใดครับ

ดังนั้นแล้วเทรดเดอร์ หรือ นักลงทุนควรที่ศึกษาการทำงานของ EA Forex ตัวนั้นๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจใช้ และที่สำคัญควรจะนำเงินเย็น (เงินที่เสียไปแล้วไม่กระทบกับชีวิต) มาลงทุนครับ

Moving Average Convergence Divergence (MACD) โดยทั่วไปแล้วสามารถจะอ่านชื่อ Indicator ตัวนี้ว่า “Mac-D” หรือ “M-A-C-D” ก็ได้ครับ โดย Indicator ตัวนี้มีแนวคิดมาและพัฒนามาจาก Moving Average ที่พัฒนาต่อโดย Gerald Appeal ในยุค 1970s โดยการนำ Exponential Moving Average (EMA) จำนวน 2 ค่าคือ 26 และ12 วันมาใช้หาผลต่างหรือระยะห่างของเส้นค่าดังกล่าว จากนั้นก็จะถูกแสดงผลออกมาเป็นเส้น MACD นั้นเองครับ

โดยหลังจากที่ได้เส้น MACD แล้วก็จะมีในส่วนของเส้น Signal Line และ Histogram อีกด้วยครับซึ่งผมจะขอกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไปนะครับ ดั้งนั้นแล้วเนื่องจาก MACD จัดอยู่ใน indicator ประเภท Oscillators จึงทำให้ indicators ชนิดนี้เหมาะสำหรับการทำมาใช้ได้ทั้งการวิเคราะห์หาเทรนด์และใช้ในการดูโมเมนต์ตัมด้วยนั้นเองครับ

หลักการทำงานของ MACD indicator  

สูตรการคำนวนและความหมาย

MACD indicator จากที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ เส้น MACD, Signal-Line และ Histogram ครับซึ่งจะมีพื้นฐานมาจาก MA หรือ Moving Average นั้นเองครับซึ่งจะมีสูตรแตกต่างกันดังนี้

1. เส้น MACD สูตรคำนวณ MACD = EMA (12) – EMA (26)
2. เส้น Signal Line สูตรคำนวณ Signal Line = EMA (9) ของ MACD
3. MACD Histogram = MACD – Signal Line โดยที่เท่าเกับระยะห่างระหว่าง MACD และ Signal Line

วิธีการใช้งาน MACD indicator 

ก่อนอื่นเลยเราต้องทำการเรียกใช้ MACD indicator กันก่อนครับโดยที่ให้เราเข้าสู่ระบบ MT4 แล้วทำการเลือกตามดังรูปด้านล่างนี้เลยครับ

หลังจากนั้นให้เราทำการตั้งค่าในส่วนของพารามิเตอร์ของ MACD นะครับโดยที่ผมจะใช้ค่าดั้งเดิมที่ทางผู้พัฒนาได้ทำไว้ดังรูปด้านล่างนะครับซึ่งนักเทรดสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามเทคนิคของแต่ละคนได้เลยนะครับ

ต่อไปผมจะทำการตั้งค่าสีโดยการคลิกที่แถบ Colors โดยส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับโดยผมจะตั้งเส้นหนาหน่อยเพราะจะได้มองเห็นได้ง่ายครับโดยสี Main จะเป็นสีของ Histogram ส่วน Signal จะเป็นสีของเส้น Signal Line ครับ

เมื่อทำการตั้งค่าสีเรียบร้อยผมจะมาทำการตั้งค่าเส้นระดับนะครับซึ่งจะทำให้มองเห็นค่าที่เส้นระดับที่จุด 0 ได้ชัดมากขึ้นโดยค่าระดับนี้คนส่วนมากจะเรียกว่าค่าระดับน้ำซึ่งผมจะบอกวิธีใช้งานในขั้นตอนต่อๆไปนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นเส้นหนาสีเขียวดังรูปด้านล่างหลังแล้วจากนั้นผมจะทำการกด “OK” ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

เมื่อทำการตั้งค่า MACD indicator เรียบร้อยแล้วเราสามารถทำการเพิ่มเส้น MA เข้าไปได้ง่ายๆนะครับซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ซึ่งผมจะขอแจกเทคนิคเพิ่มให้เล็กๆน้อยเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดกันได้นะครับโดยที่ให้ไปที่ Navigator แล้วทำการลาก MA ลงมาใส่ในช่องของ MACD ดังรูปด้านล่างนะครับ

ต่อมาผมจะทำการตั้งค่าอันนี้ถือเป็นทริคที่สำคัญเลยนะครับผมโดยผมจะตั้งค่าเป็นเส้นสีน้ำเงินแบบหนาแล้วทำการเปลี่ยน Period เป็น 1 แล้วทำการเลือกค่าพารามิเตอร์ต่างๆตามรูปด้านล่างนี้หลังจากให้ทำการกด “OK” ก็จะเป็นการเพิ่มเส้นที่เป็นตัวแทนของขอบภูเขาขึ้นมานั้นเองครับซึ่งผู้เทรดสามารถประยุกต์เป็นการเพิ่มเส้น EMA หรือ SMA เป็นค่าอื่นๆได้ตามเทคนิคของแต่ละคนได้เลยครับ

เมื่อทำการเรียกใช้ EMA และ MACD indicatorต่างๆครบแล้วก็จะมีหน้าตาและองค์ประกอบต่างๆดังรูปด้านล่างนี้เลยครับ

มาถึงวิธีใช้การงานกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วสามารถใช้งานได้หลากหลายวิธีครับซึ่งผมจะขอนำมาเสนอสองวิธีคือวิธีการดูแนวโน้มของราคา และ การดู Divergent ดังนั้นมาวิธีแรกกันก่อนครับคือการดูแนวโน้มของราคาอธิบายอย่างง่ายคือเมื่อภูเขาตัดขึ้นเหนือน้ำจะเป็นการบอกว่ากราฟมีแนวโน้มขาขึ้นโดยกลับกันคือเมื่อภูเขาตัดลงใต้น้ำเมื่อใดจะเป็นการบอกแนวโน้มขาลงนั่นเองครับ

หลังจากนั้นก็มาดูวิธีที่สองกันเลยครับคือการดู Divergent นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ให้ทำการตีไลน์เทรนด์ของกราฟแท่งเทียนและของ MACD พร้อมกันนะครับและให้สังเกตว่าเมื่อใดก็ตามหากตีไลน์แล้วเส้นไลน์มีเทรนด์ที่ตรงข้ามกันเมื่อใดก็จะหมายความว่าในขณะนั้นมีการ Divergent เกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งจะสามารถทำการเข้าออกออเดอร์ได้ดังรูปภาพด้านล่างนี้เลยครับ

อย่างไรก็ตามนั้น MACD indicator นั้นเป็นการบอกสัญญาณที่สร้างขึ้นจากราคาปิดย้อนหลังในอดีต รวมถึงเป็นเพียงตัวจับจังหวะการซื้อขายและดูทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะใช้ indicator อื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่น EMA และ RSI นั้นเองแหละครับ

“ถ้าจะทำการสงคราม พึงให้รู้ลักษณะในไส้ศึกก่อน จึงจะทำการได้ชัยชนะโดยง่าย”

– เป็นวาทะ ลิเตียน ที่ห้ามปรามไม่ให้ โจหยิน ไปตี เล่าปี่ –