Gamera EA Forex

รูปที่ 1 ผลการ Backtest Gamera EA ในคู่เงิน EUR/USD

ตารางการ Setup ระบบ Backtest
หัวข้อ	รายละเอียด	หัวข้อ	รายละเอียด
Data	Tick data (99.90%)	Leverage	1:500
Spread	Variable	Optimize Slippage	Use
Dela of market	30-40 ms	Delay of Pending	30-40 ms
ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถทำ Backtest ผ่าน คือ 6 ปี

จากการนำผล Backtest ของเราลงไปใน myfxbook พบว่า Gamera EA สามารถทำกำไรได้เฉลี่ย 0.5 – 10% ต่อเดือนแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต Covid-19 ก็ตาม โดยแต่ละเดือนนั้นอาจจะมีกำไรที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ แต่หากคุณเป็นนักลงทุนแล้วล่ะก็ กำไรปีละ 40%+ ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับ

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ใน myfxbook เรายังพบอีกครับว่า Gamera EA นั้น มีการค้าง Order นานสุดประมาณ 41 ชั่วโมง และปิด order ไวสุดประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะปิดกำไรภายใน 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นครับ

Monte Carlo Analysis (simulation) เป็นเทคนิคที่สามารถช่วยให้เราประเมินความเสี่ยง และความสามารถในการทำกำไรของ EA Forex ได้สมจริงยิ่งขึ้น โดยวิธีการทำนั้นจะมีอยู่หลากหลาย method ด้วยกัน

การทดสอบครั้งนี้ เราได้เลือกใช้ Resampling method เนื่อง method นี้เป็นวิธีที่เข้มงวดมากที่สุด มันไม่เพียงแต่จะสุ่มการเข้า order ของเราเพียงอย่างเดียว แต่มันยังทำให้การเข้า order ของเราไม่ซ้ำกันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทั้ง Net Profit และ DD เป็นอย่างมาก

จากผลการทดสอบนั้นเราพบว่า ที่ 95%CI นั้น Gamer EA ยังคงสามารถทำกำไรได้อยู่ (Net profit = 189.65%) ในขณะที่ MAX%DD มีอยู่เพียง 2.43% โดย Ret/DD มีมากถึง 55.71 โดยมีอัตราการชนะต่อเนื่องมากถึง 7 ครั้งครับ

นอกจากนี้ จากผลการทำ Predict/Verify strategy performance ยังพบอีกครับว่า Worst case scenario นั้นเราก็จะยังได้กำไรจาก Gamera EA ไปประมาณ $1593.04 ซึ่งก็นับว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับ

• Auto lot Function
• Dynamic Grid system
• Spread Filter and Maximum order adjustment!
• etc.

• Currency Pair : EUR/USD
• Time frame : H1
• ทุนขั้นต่ำ : $1,000 หรือ 10,000 USC (แนะนำ)
• VPS : mt4could (แนะนำ) เนื่องสามารถเลือก Sever Location ที่ใกล้กับ Broker เพื่อลดค่า Ping หรือ Latency ได้มาก

การทดสอบเหล่านี้เป็นเพียงทำบนสมมติฐาณเชิงข้อมูลและสถิติทั้งสิ้น ดังนั้นเทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องนำไปทดลองใช้ด้วยเองด้วยบัญชี demo หรือ ทดลองทำ Backtest ด้วยตนเองก่อน และการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอครับ (หากต้นทุนขั้นต่ำเท่ากับ $1,000 ส่งผลให้ DD สูงมากถึง 59%)

EMA คือ

EMA หรือ Exponential Moving Average คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น, forex รวมไปถึงตลาดอื่นๆซึ่งโดยปกติมักจะถูกใช้ในการดูสัญญาณเข้าหรือออก และที่สำคัญคือเพื่อดูแนวโน้มราคานั่นเองครับ

EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential เป็นการคำนวณประเภทหนึ่งใน Moving Average (MA) indicator ซึ่งเป็นการหาค่าแบบ Exponential

การคำนวณแบบนี้จะมองความสัมพันธ์ของราคาย้อนหลังในรูปแบบของเลขชี้กำลังดังนั้น เส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA จึงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า การคำนวณแบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA) นั้นเองครับ

หลักการทำงานของ Moving Average indicator

สูตรการคำนวณ

เดิมที EMA โดยพื้นฐานนั้นต้นกำเนิดมาจากการหาเส้นค่าเฉลี่ย SMA โดยจะมีสูตรดังนี้

โดยที่จากสมการดังกล่าวนั้นปรากฏว่าเมื่อนำมาใช้งานจริง SMA สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างดีเฉพาะในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนั้นจะพบว่าตอบสนองได้ช้ากว่า

ดังนั้นจึงเกิดการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาขึ้นมาโดยคำนวณหาเส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างดีจึงเกิดเป็น EMA นั่นเองครับโดยสามารถหาเส้นค่าเฉลี่ย EMA จากสูตรดังนี้

หลังจากที่พอจะรูปความเป็นมาของ EMA แล้วนั้นผมก็จะมาแจก Tip ในการใช้งานของนักเทรดเดอร์ทั่วไปใช้กันโดยที่สูตรการคำนวณ EMA จะต้องมีการตั้งค่า Period ราคาย้อนหลังที่แตกต่างกันหลายแบบใช้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	การเคลื่อนไหวของราคา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (2 สัปดาห์)	ระยะสั้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน (5 สัปดาห์)	ระยะสั้น ถึง ระยะกลาง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (10 สัปดาห์)	ระยะกลาง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (40 สัปดาห์)	ระยะยาว

วิธีการใช้งาน EMA indicator

วิธีการใช้งานนั้น EMA นั้นค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายครับแต่ Low ปกติจะใช้งานเส้น EMA 2 เส้นขึ้นไปแล้วแต่เทคนิคการเทรดของแต่ละบุคคลคลครับผมขอยกตัวอย่างที่มักจะเจอบ่อยๆดังนี้ครับ

• เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 15 วัน และ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 50 วัน
• เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 50 วัน และ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วัน

โดยผมจะขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 50 วัน และ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วันเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดนะครับโดยอันดับแรกให้เปิดโปรแกรม Mt4 ขึ้นมาครับหลังจากนั้นให้ทำการเลือก Moving Average ดังรูปด้านล่างได้เลยครับ

หลังจากเลือก Moving Average เข้ามาแล้วให้ทำการตั้งค่าดังรูปภาพด้านล่างเลยนะครับโดยจะทำการตั้งค่า Period เป็น 50 วัน แล้วทำการเลือก MA method เป็นค่า Exponential

จากนั้นก็เลือกสีและขนาดเส้นได้ตามใจชอบเลยครับแล้วเราก็ทำตามแบบเดิมซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยทำการเปลี่ยน Period เป็น 200 วันและเปลี่ยนสีเพื่อให้สามารถแยกประเภทของเส้นได้นั่นเอง

เมื่อเราทำการเพิ่มเส้น EMA 50 และ EMA 200 เข้ามาแล้วหน้าต่างของกราฟก็จะมีเส้น 2 เส้นออกมาดังรูปภาพด้านล่างแบบนี้เลยครับ

ต่อไปเราก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับจากที่ผมเคยกล่าวไว้ EMA คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ในการดูแนวโน้มราคาว่าจะมีทิศทางไปในทิศทางใดและในตัวอย่างแรกดังรูปด้านล่างนั้นจะเห็นได้ว่า EMA 50 ตัด EMA 200 ไปในทิศทางลงดังนั้นจะเป็นการคาดเดาได้ว่ากราฟจะมีการเปลี่ยนเทรนด์ไปในทิศทางลงนั่นเองครับผู้เล่นอาจจะสามารถเข้าจุด Sell ได้ในจังหวะนี้

ในขณะเดียวกันนั่นเองหาก EMA 50 ตัด EMA 200 ไปในทิศทางขึ้นก็จะเป็นการคาดเดาได้ว่ากราฟจะมีการเปลี่ยนเทรนด์ไปในทิศขึ้นนั่นเองครับโดยที่ผู้เล่นอาจจะสามารถเข้าจุด Buy ได้ในจังหวะนี้ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้เลยครับ

            

“ชัยชนะไม่มีทางเกิดจากความบังเอิญหรอก ใช้พันวันในการหล่อหลอมจิตวิญญาณแล้วอีกหมื่นวันในการขัดเกลาให้เงางาม จะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมีวินัย”