Ichimoku EA Forex

ค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจ
พารามิเตอร์	ค่าตัวแปร	การแปลผล
Profit factor	5.04	สูง
Profit/year*	94.98%	ต่ำ-ปานกลาง
Max %DD	6.15%	ต่ำมาก
Relative %DD	40.72%	ปานกลาง-สูง

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

หลังจากที่เราได้นำผลการ Backtest 5 ปี (คู่เงิน GBP/USD) จาก mt4 เข้าสู่ myfxbook เพื่อทำการวิเคราะห์ก็พบว่า Ichimoku EA สามารถทำกำไร 384.51%% ในขณะที่มี Drawdown เพียงประมาณ 40% เท่านั้น โดยเฉลี่ย ๆ กำไรประมาณ 2.42% ต่อเดือนครับ ซึ่งบางเดือนมีได้มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพตลาด forex ในช่วงนั้น ๆ

เมื่อเรามาดูระยะเวลาในการถือ order พบว่า EA ตัวนี้ส่วนมากจะถือ order เอาไว้ประมาณ 1-7 วันทำการเป็นส่วนมากครับ และถือนานที่สุด 14 วัน ซึ่งจัดว่าเป็นการเทรดแบบ Long term ครับ หากใครรีบใช้เงินอาจจะไม่เหมาะกับ EA ตัวนี้ครับ

การทดสอบความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นในสนามจริงเป็นหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทำก่อนนำ EA มาใช้งานโดยจากการทดสอบดังกล่าวพบว่า ที่ 95%CI จะมี Max%DD เพียง 2.68% เท่านั้นในขณะที่กำไรยังคงอยู่ใกล้เคียงค่าเดิมคือ 381.55% ครับ โดย Return/DD ค่อนข้างสูงมาก (87.35)

อย่างไรก็ตามรูปทรงของกราฟ Equity vs Orders ยังดูไม่ค่อย perfect มากนัก เนื่องจากเส้น original มีการกระจายออกจากเส้น simulated เล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดยังคงไปบรรจบบริเวณกึ่งกลางของกราฟอยู่ครับ

แต่เมื่อมาดู Worst case scenario แล้วพบว่าหากเราปล่อยรันต่อ EA ก็ยังคงทำกำไรได้อยู่ และในสถาการณ์ที่ดีที่สุดยังสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นไปหลายเปอร์เซ้นครับ

• Ichimoku modification and setting
• Long term trading
• Auto lotsize
• Dynamic grid function

• Currency Pair : GBP/USD
• Time frame : H1
• ทุนขั้นต่ำ: 10,000 USC หรือ $1,000 ในกรณีที่ทุนเยอะ
• Ping : 6-60 ms
• VPS : mt4could (แนะนำ) เนื่องสามารถเลือก Sever Location ที่ใกล้กับ Broker เพื่อลดค่า Ping หรือ Latency ได้มาก

Ichimoku Kinko Hyo indicator คือ

Ichimoku อีกนามที่คุ้นหูกันก็คือ Ichimoku Cloud หรือ “ก้อนเมฆ” สาเหตุที่ชื่อเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าลักษณะของตัวมันเองนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับก้อนเมฆนั่นเองแหละครับ โดยที่ Ichimoku Kinko Hyo เป็น Indicator ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และด้วยความสามารถที่หลากหลาย เช่น สามารถระบุได้ทั้งแนวรับ/แนวต้าน, แนวโน้มของราคาในตลาดและยังสามารถใช้เป็นตัวให้สัญญาณในการเข้าออกออเดอร์ได้โดยตรงอีกด้วย

Ichimoku Cloud ส่วนใหญ่คนไทยมักจะเรียกเพียง Ichimoku หรือ ระบบก้อนเมฆซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในทศวรรษที่ 1930 โดย Goichi Hosoda ซึ่งใช้เวลากว่า 30 ปีในการพัฒนาจนสมบูรณ์และได้นำออกมาเผนแพร่ในช่วงทศวรรษที่ 1960 นั่นเองแหละครับ โดยขอบอกไว้เลยว่า indicator ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบคันด้วยประโยชน์ที่หลากหลายอีกทั้งสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมและรวมไปถึงยังใช้ได้กับทุก ๆ ตลาดและยังนิยมอย่างมากโดยเฉพาะตลาด Forex นั่นเองครับ

หลักการทำงานของ Ichimoku Kinko Hyo indicator  

สูตรการคำนวนและความหมาย

Ichimoku Kinko Hyo นั้นจะประกอบไปด้วยตัวประกอบหลายอย่างอันมาจากความสามารถที่หลากหลายของตัวมันเองซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นต่างๆจำนวน5เส้นด้วยกันครับซึ่งจะมีชื่อและสูตรคำนวนดังนี้

• Tenkan-sen คือ เส้นของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

สูตรคำนวน = (9-period high + 9-period low)/2))

มีความหมายว่า ถ้าเส้นมีลักษณะราบเรียบหรือยังไม่ทำ Higher High ก็จะหมายความว่าในระยะสั้นยังคงเป็น Sideways อยู่นั้นเองครับ

• Kijun-sen คือ เส้นของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลาง

สูตรคำนวณ = (26-period high + 26-period low)/2))

มีความหมายว่า Kijun-sen จะสามารถให้สัญญาณการเทรดแก่เราในลักษณะคล้ายกับการ ‘ครอสโอเวอร์’ ของเส้นค่าเฉลี่ย คล้ายคลึงกับการใช้ระบบ EMA 2 เส้นครับ โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างของ Tenkan-sen และ Kijun-sen นั่นเองครับ

• Kumu หรือ “ก้อนเมฆ” คือพื้นที่ระหว่าง Senko Span A และ Senko Span B

– Senkou Span A (Up Kumo)

สูตรคำนวณ = (Conversion Line + Base Line)/2)),Plot ล่วงหน้า 26 วัน

– Senkou Span B (Down Kumo)

สูตรคำนวณ = (52-period high + 52-period low)/2)),Plot ล่วงหน้า 26 วัน

มีความหมายว่า เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้ม “ขาขึ้น” เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวอยู่เหนือเมฆและในขณะเดียวกันราคาจะอยู่ในแนวโน้ม “ขาลง” เมื่อราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเมฆนั่นเองครับ

โดยที่เราก็สามารถดูแนวโน้มได้อีกแบบคือการดูที่ตัวเมฆนั่นเองก็จะเป็นการกำหนดแนวโน้มในระยะยาวครับโดยให้เราดู หาก Senkou Span A > Senkou Span B จะเกิดเมฆสีเหลืองดังตัวอย่างเป็นแนวโน้มขาขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อ หาก Senkou Span A < Senkou Span B จะเกิดเมฆสีเทาเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองครับ

• Chikou Span คือ ตัวคุมภาพรวมในการเทรดระยะสั้นทั้งหมด

สูตรคำนวณ = Close plotted 26 days in the past, Plot ช้าไป 26 วัน

มีความหมายเป็นตัวกรองหรือสัญญาณการยืนยันของการครอสโอเวอร์ของเส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen โดยที่ ถ้า Chikou span สูงกว่าราคาจะเป็นการยืนยันในแนวโน้มขาขึ้นหากต่ำกว่าราคาเป็นการยืนยันในแนวโน้มขาลงนั่นเองครับ

วิธีการใช้งาน Ichimoku indicator 

หลักจากที่เข้าใจสูตรคำนวณและความเป็นมาของ Ichimoku กันแล้วผมก็จะขอเสนอวิธีการใช้งานคร่าวๆให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปตามความถนัดของตัวเองนะครับก่อนอื่นให้เข้าไปที่ MT4 หลังจากนั้นให้ทำการทำการเรียกใช้ Ichimoku Kinko Hyo อินดิเดเตอร์เข้ามาดังรูปด้านล่างนี้เลยครับ

เมื่อทำการเรียกใช้ Ichimoku Kinko Hyo indicator เข้ามาแล้วจะพบกับหน้าต่างดังรูปด้านล่างนี้เลยนะครับโดยส่วนตัวของผมเองจะใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆตามมาตรฐานเดิมที่ทางผู้พัฒนาได้ตั้งค่าไว้ให้นะครับ

เมื่อทำการตั้งค่าพารามิเตอร์มีเตอร์แล้วผมก็จะมาทำการตั้งค่าเส้นต่างๆให้มีความสวยงามและดูง่ายดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้เลยนะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะตั้งสีและขนาดได้ตามความพึงพอใจของตัวเองได้เลยหลังจากนั้นให้ทำการคลิก “OK”

หลังจากที่ได้ตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างการใช้ของ Ichimoku Kinko Hyo indicator ขึ้นมาบนหน้าต่างแสดงผลซึ่งจะมีส่วนประกอบต่างๆตามรูปด้านล่างนี้เลยครับ

ต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้งานกันนะครับจากที่กล่าวมาแล้วนั้น Ichimoku Kinko Hyo indicator เป็นอินดี้ที่สามารถใช้ในการดูเทรนด์และจุดเข้าออกสัญญาณการเทรดได้ดีโดยผมจะขออธิบายเงื่อนไขออกเป็น 2 วิธีนะครับ

วิธีแรก : การดูแนวโน้มขาขึ้นจะมีเงื่อนไขดังรูปด้านล่างเลยนะครับโดยเราสามารถเข้า Buy ได้ก็ต่อเมื่อกราฟเละเส้นต่างๆเข้าเงื่อนไขครบแล้วเท่านั้นและสามารถที่จะกำหนดจุด Stop Loss ไว้ที่ใต้เมฆก็ได้เช่นกันครับ

วิธีสอง: การดูแนวโน้มขาลงในทางกลับกันก็จะมีเงื่อนไขดังรูปด้านล่างเลยนะครับโดยเราสามารถเข้า Sell ได้ก็ต่อเมื่อกราฟเละเส้นต่างๆเข้าเงื่อนไขครบแล้วเช่นกันครับและสามารถที่จะกำหนดจุด Stop Lost ไว้ที่เหนือเมฆก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ (ใครขี้เกียจเทรดเองสามารถใช้ Ichimoku EA Forex ได้นะครับ)

                                                     

“อันธรรมดาว่าสงคราม จะหมายเอาชนะฝ่ายเดียวไม่ได้ ย่อมแพ้บ้างชนะบ้าง”

——–วาทะ สามก๊ก ของ โจโฉ——–