*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

*This value is obtained via a Monte Carlo Simulation

หลังจากที่เราได้นำผล Backtest เข้าสู่ myfxbook เพื่อวิเคราะห์สถิติการเทรดแล้วพบว่า Drawdown มีค่าเท่ากับ 7.71%, 5.90%, 25.19%, และ 31.97% ในคู่เงิน EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, และ XAUUSD ตามลำดับ ในขณะที่กำไรในแต่ละคู่เงินมีไม่มากนัก

เมื่อกดเข้ามาดู myfxbook ในคู่เงิน EUR/USD พบว่า Blue Beetle ทำกำไรได้สม่ำเสมอแม้จะไม่มากนักก็ตามครับ ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้นทุนหนัก ๆ เน้นกำไรน้อย ๆ แต่ความปลอดภัยสูง

เมื่อดูลงมาอีกในส่วนของ Duration พบว่า Blue Beetle ค้าง order นานที่สุดประมาณ 6 วัน ซึ่งเราจะสังเกตุเห็นว่า หาก ea เปิดไม้นานกว่า 4 วันแล้ว โอกาสการทำกำไรไม่มีเลย ดังนั้นเราสามารถ Cut loss เองได้ก่อนหากเราประเมินสถานการณ์เอาแล้วว่า ไม่น่าจะมีการกลับตัวครับ

จากการทดสอบ Monte Carlo Simulation ของ Blue Beetle ในคู่เงิน EURUSD พบว่า ณ จุด 95%CI ยังคงมีกำไรจากการรัน EA อยู่ที่ 14.94% ในขณะที่ MAX%DD คือ 0.61% และ Ret/DD คือ 24.44 ครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะ

เมื่อเรามาดูกราฟ Equity% vs Ordered พบว่า ค่า Obverse อยู่ในช่วงกลางและกราฟทำรูปที่แสดงความสมมาตรอยู่ ซึ่งบ่งบอกได้ว่า ณ เวลา 3 ปีที่เราทำการทดสอบมา EA มีความเสถียรพอสมควรครับ

เมื่อเข้ามาดูในส่วนของการทำนายอนาคตหลังจาก 3 ปีที่เราทำ Backtest พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด EA ยังคงทำกำไรได้เล็กน้อย ซึ่งอาจจะยังมองว่าไม่คุ้มค่าหากรันต่อ อาจจะพิจารณารันมากกว่า 1 คู่เงินขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คู่เงินในกรณีที่ต้นทุนเท่ากับ 10,000 USC ครับ

• Bollinger bands Divergence
• RSI Divergence
• Take profit and Stop loss setting
• Normal Grid System

• Currency Pair : EUR/USD (แนะนำ), XAU/USD, AUD/USD, GBP/USD
• Time frame : H1
• ทุนขั้นต่ำ : 10,000 USC
• Ping : 6-60 ms
• VPS : mt4could (แนะนำ)

เนื่องจาก EA ตัวนี้เป็นระบบ Grid ดังนั้นที่เราเห็นการมี DD สูงไปนิดนึง เนื่องจากมันลาก Equity ติดลบพักนึงแล้ว EA จึงออกไม้แก้เพื่อให้กลับมาสู่แดนบวกอีกครั้ง หาก Ea ติดไม้เกิน 4-5 วันแล้วปิดไม้ลงให้เราพิจารณาหาจังหวะที่ดี Cut Loss ได้เลยครับ

Bollinger Band เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งบอกความผันผวนของราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมาสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในตลาดหุ้น, น้ำมัน, คลิปโตและรวมไปถึงตลาดของ Forex ด้วยเช่นกันครับ

ซึ่ง Bollinger Bands เป็น Indicator ที่มีการเคลื่อนไหวตามเทรนด์และโมเมนตัมที่เกิดขึ้นภายในตลาดซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในช่วงปี 1980 โดย John Bollingeroy นักวิเคราะห์ผู้มากประสบการณ์นั่นเองครับ

Bollinger Band เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดโดยมีพื้นฐานมาจาก Moving Average Indicator ที่ทำงานร่วมกับการคำนวณโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่อใช้วัดค่าความผันผวนของราคาซึ่งจะประกอบด้วยเส้นสามเส้น ได้แก่ Upper Band, Middle Band และ Lower Band โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านของการเข้าซื้อหรือขายออกออเดอร์นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็น Indicator ที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ

หลักการทำงานของ Bollinger bands indicator

สูตรการคำนวน

หลักการทำงานของ Bollinger bands indicator นั้นไมได้ยากเพียงแต่ดูจากสมการคณิตศาสตร์แล้วมันดูยากเฉย ๆ ครับ… เพราะอย่างที่กล่าวไปนะครับว่า Bollinger bands indicator จะประกอบด้วยเส้นสามเส้น ได้แก่ Upper Band, Middle Band และ Lower Band โดยจะใช้ข้อมูลมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่20วันนะครับซึ่งจะมีสูตรคำนวณที่ต่างกันดังนี้ครับ

1. Upper Band
   • SMA + SD x 2
2. Middle Band/ Basis Band
   • SMA
3. Lower Band
   • SMA – SD x 2

โดยที่

1. SD คือ Standard Deviation: SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยที่ X = ราคาปิดของแท่งเทียนแต่ละแท่ง และ Xbar = ค่าเฉลี่ยของราคาปิด หรือก็คือ เส้น MA นั่นเอง โดยมีสมการดังนี้ครับ

2. MA หรือ SMA คือ Moving Average: MA คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดย Xbar = ค่าเฉลี่ยของราคาปิด หรือก็คือ เส้น MA นั่นเอง โดยมีสมการดังนี้

วิธีการใช้งาน Bollinger bands indicator

 หลักการทำงานของ Bollinger bands indicator นั้นมีความง่ายพอสมควรครับโดยทั่วไปก็จะคล้าย ๆ กับการใช้เป็นแนวรับและแนวต้านนั่นเองครับโดยอย่างแรกเลยก็คือวิธีเปิด Bollinger bands indicator ใน MT4 โดยให้สังเกตตามรูปด้านล่างครับตัวของ indicator จะอยู่ในหมวดหมู่ของ Trend นั่นเองครับ

หลังจากที่เปิด Bollinger bands indicator แล้วจะสังเกตเห็นหน้าต่างการตั้งค่าดังรูปด้านล่างนะครับโดยที่มาตรฐานของข้อมูลจะตั้งค่าไว้ที่ 20 วันนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคนิคของแต่ละคน หลังจากนั้นก็จะสามารถเลือกสีเส้นและความหนาของเส้นของ Indicatorได้ตามต้องการหลังจากนั้นทำการคลิก “OK”

เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นเส้น 3 เส้นปรากฏขึ้นมาดังรูปภาพข้างล่างนะครับ… โดยแต่ละเส้นจะประกอบไปด้วย Upper Band, Middle Band และ Lower Band ซึ่งมีสูตรคำนวณตามที่กล่าวไปในหัวข้อด้านบนนั่นเองครับ

วิธีการใช้งานนั้นง่ายมากโดยผมจะขอแบ่งง่ายๆอยู่ 2 วิธีโดยวิธีแรกนั้นคือให้สังเกตที่เส้น Middle Band ดังรูปด้านล่างนะครับว่ากราฟนั้นจะทะลุเส้น Middle Band ไปในทิศทางใดก็ให้ทำการออกออเดอร์ในทิศทางนั้น

ยกตัวอย่างเช่น กราฟทะลุ Middle Band ไปในทิศทางขึ้นก็ให้ทำการเปิด Buy แล้วให้รอจังหวะที่กราฟไปชนหรือทะลุกับเส้น Upper Band ก็ให้ทำการปิดออเดอร์ทันทีครับเท่านี้ก็เป็นการทำกำไรไปอย่างง่ายดายแล้วนั้นเอง

ในขณะเดียวกันเราสามารถทำกำไรได้โดยเริ่มจากการดูที่เส้น Upper Band หรือ Lower Band ก็ได้ครับโดยให้สังเกตที่รูปด้านล่างนะครับให้ดูที่กราฟเมื่อกราฟนั้นลงมาชนหรือทะลุที่เส้น Lower Band ก็ให้ทำการเปิดออเดอร์ Buy ไว้ครับเพราะมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวสูงแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการรอปิดออเดอร์เมื่อกราฟนั้นขึ้นไปชนกับ Upper Band นั่นเองครับ

ทั้งนี้  Bollinger bands indicator นั้นหากจะให้แม่นยำมากขึ้นเราควรมองภาพรวมของกราฟด้วยไม่ว่าเป็นข่าวที่อยู่นอกเหนือสถิติ และควรที่จะใช้ร่วมกับ indicator อื่นๆ เพื่อให้สามารถความคุมความแม่นยำได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น RSI , MACD หรือ Alligator นั่นเองครับ